+1 сесс.
Медианная доходность -0.61%Завершённых наблюдений: 30
- Средние 50%
- -2.83% … +3.46%
- Положительных результатов
- 43%
Shopify · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Shopify относительно собственной истории.
SHOP Исключительное
+21.04%
+8.86σ
Ранее не наблюдалось за 5 лет
0 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -5.40%Завершённых наблюдений: 30
- Средние 50%
- -10.70% … +4.21%
- Положительных результатов
- 37%
+30 сесс.
Медианная доходность +0.63%Завершённых наблюдений: 30
- Средние 50%
- -9.41% … +12.39%
- Положительных результатов
- 57%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: SHOP (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ноя 2024 | +8.86σ | +21.04% | Ранее не наблюдалось за 5 лет0 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +5.66% | -2.24% | +0.95% |
| 7 авг 2024 | +4.78σ | +17.83% | 4 раз за 5 лет4 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +7.29% | +16.68% | +23.15% |
| 17 июл 2024 | -2.58σ | -7.04% | Примерно раз в 45 торговых сессий28 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -2.62% | -7.51% | +11.91% |
| 16 июл 2024 | +4.01σ | +8.58% | Примерно раз в 180 торговых сессий7 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -7.04% | -14.74% | +6.90% |
| 8 мая 2024 | -8.83σ | -18.59% | Ранее не наблюдалось за 5 лет0 сопоставимых движений / 1,259 наблюдений | -0.45% | -6.70% | +3.67% |
| 13 фев 2024 | -4.86σ | -13.40% | 2 раз за 5 лет2 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +4.52% | -1.22% | +1.87% |
| 2 фев 2024 | +3.18σ | +8.09% | Примерно раз в 84 торговые сессии15 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -1.84% | -6.93% | -6.52% |
| 2 ноя 2023 | +6.91σ | +22.36% | 1 раз за 5 лет1 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +2.96% | +4.42% | +28.68% |
| 25 окт 2023 | -3.00σ | -7.37% | Примерно раз в 60 торговых сессий21 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -3.71% | +26.77% | +48.20% |
| 31 авг 2023 | +3.77σ | +10.80% | Примерно раз в 180 торговых сессий7 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +0.33% | -5.35% | -22.47% |
| 2 авг 2023 | -3.02σ | -7.44% | Примерно раз в 66 торговых сессий19 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -5.43% | -11.47% | +1.55% |
| 4 мая 2023 | +8.72σ | +23.84% | Ранее не наблюдалось за 5 лет0 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +8.25% | +7.47% | +12.93% |
| 16 фев 2023 | -4.28σ | -15.88% | 1 раз за 5 лет1 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -2.89% | -8.39% | +6.75% |
| 25 янв 2023 | +2.53σ | +10.87% | Примерно раз в 32 торговые сессии39 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +2.11% | +11.83% | -9.15% |
| 10 ноя 2022 | +3.44σ | +18.16% | Примерно раз в 157 торговых сессий8 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +8.03% | -3.56% | -7.67% |
| 27 окт 2022 | +3.62σ | +17.34% | Примерно раз в 210 торговых сессий6 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.26% | -5.45% | +12.55% |
| 4 окт 2022 | +2.76σ | +13.58% | Примерно раз в 52 торговые сессии24 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -2.22% | -16.78% | +26.93% |
| 26 июл 2022 | -2.55σ | -14.06% | Примерно раз в 35 торговых сессий35 сопоставимых движений / 1,209 наблюдений | +11.70% | +30.02% | -1.81% |
| 5 мая 2022 | -2.75σ | -14.91% | Примерно раз в 46 торговых сессий25 сопоставимых движений / 1,154 наблюдений | -8.62% | -12.86% | -23.29% |
| 20 апр 2022 | -2.52σ | -13.31% | Примерно раз в 31 торговую сессию37 сопоставимых движений / 1,143 наблюдений | -8.38% | -18.70% | -24.02% |
| 16 фев 2022 | -3.17σ | -16.04% | Примерно раз в 100 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,100 наблюдений | -11.63% | -7.04% | -9.49% |
| 21 янв 2022 | -3.90σ | -13.85% | 4 раз за 4 года4 сопоставимых движений / 1,082 наблюдений | +6.39% | +11.57% | -36.43% |
| 13 янв 2022 | -2.75σ | -8.93% | Примерно раз в 49 торговых сессий22 сопоставимых движений / 1,077 наблюдений | +3.62% | -16.16% | -34.77% |
| 4 янв 2022 | -3.74σ | -10.36% | Примерно раз в 214 торговых сессий5 сопоставимых движений / 1,070 наблюдений | -2.61% | -12.89% | -38.88% |
| 12 ноя 2021 | +4.17σ | +12.02% | 3 раз за 4 года3 сопоставимых движений / 1,035 наблюдений | -0.78% | -5.78% | -17.60% |
| 28 окт 2021 | +3.02σ | +7.04% | Примерно раз в 102 торговые сессии10 сопоставимых движений / 1,024 наблюдений | +0.67% | +5.27% | +0.31% |
| 22 окт 2021 | -2.56σ | -4.73% | Примерно раз в 38 торговых сессий27 сопоставимых движений / 1,020 наблюдений | -0.05% | +3.56% | +0.16% |
| 28 сен 2021 | -3.02σ | -5.16% | Примерно раз в 91 торговую сессию11 сопоставимых движений / 1,002 наблюдений | -1.66% | +2.13% | +13.55% |
| 28 апр 2021 | +3.25σ | +11.40% | Примерно раз в 149 торговых сессий6 сопоставимых движений / 896 наблюдений | -4.32% | -13.98% | -4.48% |
| 9 ноя 2020 | -4.44σ | -13.63% | 1 раз за 3 года1 сопоставимых движений / 780 наблюдений | -1.87% | +3.19% | +41.49% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.