Перейти к содержимому
SignalTrack
Начать

Рынки движутся. Насколько это необычно?

Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.

Настроить уведомление

1 редких движений за сессию.

CAT — самое редкое наблюдение этой сессии.

7 октября 2026 · День Активов в выборке: 105 Обновлено 17:14 UTC
Медиана движения -0.30σСнижение у 69% покрытых активов
LLY+1.86σ+2.70% PFE+1.75σ+1.82% IWM-1.70σ-1.29%
CAT Очень редкое -5.75% -3.34σ Примерно раз в 90 торговых сессий 14 сопоставимых движений / 1,254 наблюдений
История актива
Какие активы участвуютАктивов в выборке: 105

Участвуют активы с тремя годами пригодных σ после прогрева. Отсутствие или устаревание данных не означает спокойный рынок.

Крипта42 / 211 допущеноНедостаточно истории: 125Ниже порога ликвидности: 43Источник недоступен: 1
Forex12 / 12 допущено
Акции105 / 113 допущеноНедостаточно истории: 8
Индексы9 / 11 допущеноНеполная история: 2
Сырьё10 / 10 допущено

Редкие движения · 1

По наблюдаемой редкости. Большая σ не всегда означает больший исторический интервал.

CATАкции · 1D Очень редкое
-3.34σ
↘ -5.75%

Примерно раз в 90 торговых сессий

14 сопоставимых движений / 1,254 наблюдений

CAT (price return)

Наибольшая |σ| за 160 дней

Все движения сессии

Каждый покрытый актив относительно собственной истории, по убыванию |σ|. Редкие движения (|σ| ≥ 2.5) выделены.

АктивσДвижениеНаблюдаемая редкостьИстория актива
CATCaterpillar -3.34σ -5.75% Очень редкое Примерно раз в 90 торговых сессий
LLYEli Lilly +1.86σ +2.70% Примерно раз в 14 торговых сессий
PFEPfizer +1.75σ +1.82% Примерно раз в 12 торговых сессий
IWMiShares Russell 2000 ETF -1.70σ -1.29% Примерно раз в 12 торговых сессий
PEPPepsiCo -1.56σ -1.58% Примерно раз в 10 торговых сессий
TXNTexas Instruments -1.49σ -2.78% Примерно раз в 8 торговых сессий
IRENIREN -1.46σ -6.27% Примерно раз в 7 торговых сессий
MSTRStrategy (MicroStrategy) -1.41σ -6.79% Примерно раз в 7 торговых сессий
JDJD.com +1.35σ +2.00% Примерно раз в 6 торговых сессий
IONQIonQ -1.27σ -4.50% Примерно раз в 5 торговых сессий
ONON Semiconductor -1.27σ -4.40% Примерно раз в 5 торговых сессий
CRWDCrowdStrike -1.27σ -4.81% Примерно раз в 5 торговых сессий
JNJJohnson & Johnson +1.25σ +1.44% Примерно раз в 5 торговых сессий
MARAMARA Holdings -1.24σ -5.56% Обычное движение: такое или сильнее — в 21% наблюдений
GDXVanEck Gold Miners ETF -1.23σ -3.13% Обычное движение: такое или сильнее — в 21% наблюдений

Где оказалась вся сессия

Каждая точка — актив. Хвосты начинаются с ±2.5σ. За пределами ±5 показывается фактическое значение.

|σ| ≥ 2.5
-5←-4-3-2-10+1+2+3+4+5→
Хвост сниженияОбычный диапазонХвост роста

Движения, оставившие след

Самые длинные наблюдаемые интервалы по рынкам. Для каждого события используется только предшествующая история.

Акции 5 окт
EWZ+7.93σ

Ранее не наблюдалось за 5 лет

0 сопоставимых движений / 1,254 наблюдений

За цифрой стоит метод

Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.

σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …

EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.

Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.

Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.

Вопросы о сигме

Что означает движение 3σ?

Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.

Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?

У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.

Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?

Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.

Сколько истории требуется?

Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.

Все ли инструменты напрямую сопоставимы?

Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.

Что показывается в спокойные дни?

Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.

Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.