CATАкции · 1D
Очень редкое
↘ -5.75%
Примерно раз в 90 торговых сессий
14 сопоставимых движений / 1,254 наблюдений
CAT (price return)
Наибольшая |σ| за 160 дней
Рынки движутся. Насколько это необычно?
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
1 редких движений за сессию.
CAT — самое редкое наблюдение этой сессии.
Медиана движения -0.49σСнижение у 73% покрытых активов
CAT Очень редкое
-5.75%
-3.34σ
Примерно раз в 90 торговых сессий
14 сопоставимых движений / 1,254 наблюдений
Какие активы участвуютАктивов в выборке: 178
Участвуют активы с тремя годами пригодных σ после прогрева. Отсутствие или устаревание данных не означает спокойный рынок.
Крипта42 / 210 допущеноНиже порога ликвидности: 43Недостаточно истории: 124Источник недоступен: 1
Forex12 / 12 допущено
Акции105 / 113 допущеноНедостаточно истории: 8
Индексы9 / 11 допущеноНеполная история: 2
Сырьё10 / 10 допущено
Редкие движения · 1
По наблюдаемой редкости. Большая σ не всегда означает больший исторический интервал.
CATАкции · 1D
Очень редкое
Все движения сессии
Каждый покрытый актив относительно собственной истории, по убыванию |σ|. Редкие движения (|σ| ≥ 2.5) выделены.
| Актив | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | История актива |
|---|---|---|---|---|
|
CATАкции
|
-3.34σ | -5.75% | Очень редкое Примерно раз в 90 торговых сессий | |
ETHКрипта
|
-2.28σ | -4.57% | Примерно раз в 21 день | |
XPTUSDСырьё
|
-2.25σ | -4.46% | Примерно раз в 23 торговые сессии | |
XPDUSDСырьё
|
-2.02σ | -4.47% | Примерно раз в 20 торговых сессий | |
SX5EИндексы
|
-1.94σ | -1.47% | Примерно раз в 17 торговых сессий | |
SHIBКрипта
|
-1.91σ | -6.06% | Примерно раз в 15 дней | |
LLYАкции
|
+1.86σ | +2.70% | Примерно раз в 14 торговых сессий | |
DAXИндексы
|
-1.81σ | -1.35% | Примерно раз в 13 торговых сессий | |
PFEАкции
|
+1.75σ | +1.82% | Примерно раз в 12 торговых сессий | |
IWMАкции
|
-1.70σ | -1.29% | Примерно раз в 12 торговых сессий | |
DOTКрипта
|
-1.69σ | -7.12% | Примерно раз в 11 дней | |
XRPКрипта
|
-1.65σ | -5.05% | Примерно раз в 10 дней | |
CAKEКрипта
|
-1.65σ | -5.81% | Примерно раз в 10 дней | |
RAYКрипта
|
+1.64σ | +12.56% | Примерно раз в 10 дней | |
INJКрипта
|
-1.61σ | -7.99% | Примерно раз в 9 дней | |
| USDCADForex | -1.59σ | -0.36% | Примерно раз в 9 торговых сессий | |
CACИндексы
|
-1.58σ | -1.22% | Примерно раз в 9 торговых сессий | |
FILКрипта
|
-1.57σ | -8.61% | Примерно раз в 9 дней | |
PEPАкции
|
-1.56σ | -1.58% | Примерно раз в 10 торговых сессий | |
WHEATСырьё
|
-1.56σ | -2.31% | Примерно раз в 8 торговых сессий | |
SANDКрипта
|
+1.50σ | +16.71% | Примерно раз в 8 дней | |
TXNАкции
|
-1.49σ | -2.78% | Примерно раз в 8 торговых сессий | |
DOGEКрипта
|
-1.46σ | -4.96% | Примерно раз в 8 дней | |
IRENАкции
|
-1.46σ | -6.27% | Примерно раз в 7 торговых сессий | |
UNIКрипта
|
-1.44σ | -7.62% | Примерно раз в 7 дней | |
BTCКрипта
|
-1.44σ | -2.60% | Примерно раз в 8 дней | |
XLMКрипта
|
-1.43σ | -5.47% | Примерно раз в 7 дней | |
MSTRАкции
|
-1.41σ | -6.79% | Примерно раз в 7 торговых сессий | |
JDАкции
|
+1.35σ | +2.00% | Примерно раз в 6 торговых сессий | |
SOLКрипта
|
-1.35σ | -3.65% | Примерно раз в 6 дней | |
CRVКрипта
|
+1.32σ | +5.77% | Примерно раз в 6 дней | |
| GBPJPYForex | +1.32σ | +0.58% | Примерно раз в 6 торговых сессий | |
XAGUSDСырьё
|
-1.29σ | -2.94% | Примерно раз в 5 торговых сессий | |
IONQАкции
|
-1.27σ | -4.50% | Примерно раз в 5 торговых сессий | |
OKBКрипта
|
-1.27σ | -3.30% | Примерно раз в 7 дней | |
ONАкции
|
-1.27σ | -4.40% | Примерно раз в 5 торговых сессий | |
CRWDАкции
|
-1.27σ | -4.81% | Примерно раз в 5 торговых сессий | |
JNJАкции
|
+1.25σ | +1.44% | Примерно раз в 5 торговых сессий | |
UKXИндексы
|
-1.25σ | -0.79% | Примерно раз в 5 торговых сессий | |
MARAАкции
|
-1.24σ | -5.56% | Обычное движение: такое или сильнее — в 21% наблюдений | |
GDXАкции
|
-1.23σ | -3.13% | Обычное движение: такое или сильнее — в 21% наблюдений | |
ADAКрипта
|
-1.23σ | -4.45% | Примерно раз в 6 дней | |
| EURJPYForex | +1.22σ | +0.54% | Примерно раз в 5 торговых сессий | |
LTCКрипта
|
-1.22σ | -4.17% | Примерно раз в 5 дней | |
MUАкции
|
+1.21σ | +4.06% | Обычное движение: такое или сильнее — в 22% наблюдений | |
PAXGКрипта
|
-1.21σ | -1.21% | Обычное движение: такое или сильнее — в 21% наблюдений | |
RKLBАкции
|
-1.21σ | -4.18% | Обычное движение: такое или сильнее — в 20% наблюдений | |
GEАкции
|
-1.19σ | -1.86% | Обычное движение: такое или сильнее — в 21% наблюдений | |
VSTАкции
|
+1.19σ | +3.88% | Обычное движение: такое или сильнее — в 20% наблюдений | |
| EURCHFForex | +1.18σ | +0.43% | Обычное движение: такое или сильнее — в 22% наблюдений | |
ETCКрипта
|
-1.18σ | -4.07% | Примерно раз в 5 дней | |
LINKКрипта
|
-1.18σ | -4.53% | Обычное движение: такое или сильнее — в 21% наблюдений | |
XAUUSDСырьё
|
-1.18σ | -1.67% | Обычное движение: такое или сильнее — в 23% наблюдений | |
| GBPUSDForex | +1.18σ | +0.36% | Обычное движение: такое или сильнее — в 22% наблюдений | |
ARKKАкции
|
-1.17σ | -2.42% | Обычное движение: такое или сильнее — в 24% наблюдений | |
TSMАкции
|
-1.16σ | -2.09% | Обычное движение: такое или сильнее — в 22% наблюдений | |
| NZDUSDForex | +1.12σ | +0.45% | Обычное движение: такое или сильнее — в 24% наблюдений | |
| EURUSDForex | +1.11σ | +0.33% | Обычное движение: такое или сильнее — в 25% наблюдений | |
BGBКрипта
|
-1.08σ | -2.16% | Обычное движение: такое или сильнее — в 20% наблюдений | |
HBARКрипта
|
-1.08σ | -6.84% | Обычное движение: такое или сильнее — в 23% наблюдений | |
ICPКрипта
|
-1.07σ | -4.34% | Обычное движение: такое или сильнее — в 23% наблюдений | |
NATGASСырьё
|
+1.05σ | +2.70% | Обычное движение: такое или сильнее — в 30% наблюдений | |
CORNСырьё
|
-1.05σ | -1.24% | Обычное движение: такое или сильнее — в 27% наблюдений | |
DJIИндексы
|
-1.03σ | -0.66% | Обычное движение: такое или сильнее — в 28% наблюдений | |
OPКрипта
|
-1.02σ | -5.67% | Обычное движение: такое или сильнее — в 27% наблюдений | |
NETАкции
|
-1.02σ | -3.39% | Обычное движение: такое или сильнее — в 24% наблюдений | |
PANWАкции
|
-0.99σ | -3.42% | Обычное движение: такое или сильнее — в 26% наблюдений | |
ADBEАкции
|
-0.94σ | -2.25% | Обычное движение: такое или сильнее — в 27% наблюдений | |
RUNEКрипта
|
-0.94σ | -4.64% | Обычное движение: такое или сильнее — в 29% наблюдений | |
COINАкции
|
-0.92σ | -3.92% | Обычное движение: такое или сильнее — в 33% наблюдений | |
EWJАкции
|
-0.91σ | -1.01% | Обычное движение: такое или сильнее — в 33% наблюдений | |
BABAАкции
|
-0.91σ | -2.07% | Обычное движение: такое или сильнее — в 29% наблюдений | |
ASTSАкции
|
-0.90σ | -3.91% | Обычное движение: такое или сильнее — в 33% наблюдений | |
DKNGАкции
|
-0.87σ | -3.04% | Обычное движение: такое или сильнее — в 33% наблюдений | |
AVAXКрипта
|
-0.86σ | -4.12% | Обычное движение: такое или сильнее — в 33% наблюдений | |
NVOАкции
|
+0.85σ | +1.95% | Обычное движение: такое или сильнее — в 32% наблюдений | |
| AUDJPYForex | +0.84σ | +0.39% | Обычное движение: такое или сильнее — в 36% наблюдений | |
ATOMКрипта
|
-0.84σ | -3.20% | Обычное движение: такое или сильнее — в 35% наблюдений | |
AMZNАкции
|
+0.83σ | +1.42% | Обычное движение: такое или сильнее — в 37% наблюдений | |
NOKАкции
|
-0.83σ | -3.19% | Обычное движение: такое или сильнее — в 33% наблюдений | |
ALGOКрипта
|
-0.83σ | -3.81% | Обычное движение: такое или сильнее — в 35% наблюдений | |
SMCIАкции
|
+0.81σ | +3.41% | Обычное движение: такое или сильнее — в 31% наблюдений | |
GLWАкции
|
-0.80σ | -3.39% | Обычное движение: такое или сильнее — в 36% наблюдений | |
DDOGАкции
|
-0.79σ | -2.48% | Обычное движение: такое или сильнее — в 33% наблюдений | |
METAАкции
|
-0.79σ | -2.38% | Обычное движение: такое или сильнее — в 35% наблюдений | |
VRTАкции
|
-0.79σ | -2.63% | Обычное движение: такое или сильнее — в 38% наблюдений | |
BACАкции
|
-0.77σ | -1.05% | Обычное движение: такое или сильнее — в 38% наблюдений | |
NEARКрипта
|
+0.74σ | +5.31% | Обычное движение: такое или сильнее — в 40% наблюдений | |
BCHКрипта
|
-0.71σ | -3.69% | Обычное движение: такое или сильнее — в 37% наблюдений | |
AAVEКрипта
|
-0.71σ | -3.13% | Обычное движение: такое или сильнее — в 41% наблюдений | |
NMRКрипта
|
-0.70σ | -6.89% | Обычное движение: такое или сильнее — в 36% наблюдений | |
NFLXАкции
|
+0.70σ | +1.47% | Обычное движение: такое или сильнее — в 39% наблюдений | |
QCOMАкции
|
-0.70σ | -2.16% | Обычное движение: такое или сильнее — в 43% наблюдений | |
FАкции
|
-0.69σ | -1.30% | Обычное движение: такое или сильнее — в 42% наблюдений | |
ASMLАкции
|
-0.69σ | -1.59% | Обычное движение: такое или сильнее — в 44% наблюдений | |
GSАкции
|
-0.67σ | -1.11% | Обычное движение: такое или сильнее — в 43% наблюдений | |
AAPLАкции
|
+0.67σ | +0.91% | Обычное движение: такое или сильнее — в 44% наблюдений | |
HSIИндексы
|
-0.63σ | -0.62% | Обычное движение: такое или сильнее — в 50% наблюдений | |
COSTАкции
|
+0.63σ | +0.70% | Обычное движение: такое или сильнее — в 46% наблюдений | |
XLFАкции
|
-0.62σ | -0.48% | Обычное движение: такое или сильнее — в 49% наблюдений | |
FETКрипта
|
-0.61σ | -3.85% | Обычное движение: такое или сильнее — в 48% наблюдений | |
SMHАкции
|
-0.61σ | -1.18% | Обычное движение: такое или сильнее — в 52% наблюдений | |
HOODАкции
|
-0.59σ | -2.22% | Обычное движение: такое или сильнее — в 50% наблюдений | |
LDOКрипта
|
-0.59σ | -3.14% | Обычное движение: такое или сильнее — в 48% наблюдений | |
AMATАкции
|
-0.58σ | -1.81% | Обычное движение: такое или сильнее — в 51% наблюдений | |
GALAКрипта
|
-0.58σ | -3.75% | Обычное движение: такое или сильнее — в 48% наблюдений | |
WMTАкции
|
+0.55σ | +0.90% | Обычное движение: такое или сильнее — в 53% наблюдений | |
DASHКрипта
|
-0.54σ | -3.30% | Обычное движение: такое или сильнее — в 51% наблюдений | |
HPEАкции
|
+0.54σ | +2.28% | Обычное движение: такое или сильнее — в 49% наблюдений | |
UBERАкции
|
-0.54σ | -0.91% | Обычное движение: такое или сильнее — в 54% наблюдений | |
| AUDUSDForex | +0.53σ | +0.21% | Обычное движение: такое или сильнее — в 58% наблюдений | |
BNBКрипта
|
-0.52σ | -0.90% | Обычное движение: такое или сильнее — в 50% наблюдений | |
MCDАкции
|
-0.51σ | -0.68% | Обычное движение: такое или сильнее — в 56% наблюдений | |
GOOGLАкции
|
+0.51σ | +0.81% | Обычное движение: такое или сильнее — в 56% наблюдений | |
XLEАкции
|
-0.50σ | -0.61% | Обычное движение: такое или сильнее — в 60% наблюдений | |
EWYАкции
|
-0.50σ | -1.45% | Обычное движение: такое или сильнее — в 61% наблюдений | |
SOXXАкции
|
-0.50σ | -1.12% | Обычное движение: такое или сильнее — в 59% наблюдений | |
RIVNАкции
|
-0.48σ | -1.17% | Обычное движение: такое или сильнее — в 56% наблюдений | |
EWZАкции
|
-0.47σ | -1.47% | Обычное движение: такое или сильнее — в 60% наблюдений | |
JPMАкции
|
-0.47σ | -0.51% | Обычное движение: такое или сильнее — в 59% наблюдений | |
ZECКрипта
|
-0.46σ | -2.83% | Обычное движение: такое или сильнее — в 57% наблюдений | |
KOАкции
|
-0.46σ | -0.41% | Обычное движение: такое или сильнее — в 60% наблюдений | |
DISАкции
|
+0.46σ | +0.69% | Обычное движение: такое или сильнее — в 58% наблюдений | |
RIOTАкции
|
-0.45σ | -2.06% | Обычное движение: такое или сильнее — в 64% наблюдений | |
MRNAАкции
|
+0.44σ | +4.81% | Обычное движение: такое или сильнее — в 59% наблюдений | |
| USDJPYForex | +0.42σ | +0.21% | Обычное движение: такое или сильнее — в 61% наблюдений | |
LITEАкции
|
-0.42σ | -1.97% | Обычное движение: такое или сильнее — в 64% наблюдений | |
NVDAАкции
|
-0.39σ | -0.74% | Обычное движение: такое или сильнее — в 67% наблюдений | |
COPPERСырьё
|
-0.39σ | -0.55% | Обычное движение: такое или сильнее — в 66% наблюдений | |
LRCXАкции
|
-0.38σ | -1.31% | Обычное движение: такое или сильнее — в 67% наблюдений | |
XMRКрипта
|
-0.38σ | -1.04% | Обычное движение: такое или сильнее — в 64% наблюдений | |
SPYАкции
|
-0.38σ | -0.24% | Обычное движение: такое или сильнее — в 67% наблюдений | |
PLTRАкции
|
+0.37σ | +1.07% | Обычное движение: такое или сильнее — в 63% наблюдений | |
SPXИндексы
|
-0.35σ | -0.22% | Обычное движение: такое или сильнее — в 69% наблюдений | |
SNOWАкции
|
-0.34σ | -0.92% | Обычное движение: такое или сильнее — в 65% наблюдений | |
VАкции
|
+0.34σ | +0.39% | Обычное движение: такое или сильнее — в 68% наблюдений | |
| USDCHFForex | +0.33σ | +0.13% | Обычное движение: такое или сильнее — в 71% наблюдений | |
MRKАкции
|
+0.32σ | +0.60% | Обычное движение: такое или сильнее — в 67% наблюдений | |
TSLAАкции
|
-0.30σ | -0.75% | Обычное движение: такое или сильнее — в 74% наблюдений | |
WDCАкции
|
-0.29σ | -1.37% | Обычное движение: такое или сильнее — в 74% наблюдений | |
ORCLАкции
|
-0.29σ | -0.84% | Обычное движение: такое или сильнее — в 71% наблюдений | |
QNTКрипта
|
-0.29σ | -4.56% | Обычное движение: такое или сильнее — в 74% наблюдений | |
BEАкции
|
-0.28σ | -1.52% | Обычное движение: такое или сильнее — в 74% наблюдений | |
SHOPАкции
|
+0.27σ | +0.97% | Обычное движение: такое или сильнее — в 73% наблюдений | |
SOFIАкции
|
-0.26σ | -0.63% | Обычное движение: такое или сильнее — в 79% наблюдений | |
QQQАкции
|
-0.26σ | -0.25% | Обычное движение: такое или сильнее — в 76% наблюдений | |
GMEАкции
|
-0.26σ | -0.73% | Обычное движение: такое или сильнее — в 74% наблюдений | |
APPАкции
|
+0.26σ | +0.90% | Обычное движение: такое или сильнее — в 74% наблюдений | |
PYPLАкции
|
+0.25σ | +0.62% | Обычное движение: такое или сильнее — в 76% наблюдений | |
USOILСырьё
|
-0.25σ | -0.69% | Обычное движение: такое или сильнее — в 80% наблюдений | |
XLKАкции
|
-0.25σ | -0.30% | Обычное движение: такое или сильнее — в 78% наблюдений | |
HDАкции
|
-0.23σ | -0.32% | Обычное движение: такое или сильнее — в 81% наблюдений | |
TEAMАкции
|
+0.23σ | +0.93% | Обычное движение: такое или сильнее — в 78% наблюдений | |
CSCOАкции
|
-0.22σ | -0.47% | Обычное движение: такое или сильнее — в 79% наблюдений | |
| EURGBPForex | -0.22σ | -0.04% | Обычное движение: такое или сильнее — в 77% наблюдений | |
COHRАкции
|
-0.21σ | -1.12% | Обычное движение: такое или сильнее — в 78% наблюдений | |
NDXИндексы
|
-0.21σ | -0.21% | Обычное движение: такое или сильнее — в 80% наблюдений | |
MRVLАкции
|
-0.20σ | -0.81% | Обычное движение: такое или сильнее — в 81% наблюдений | |
DELLАкции
|
+0.20σ | +0.86% | Обычное движение: такое или сильнее — в 81% наблюдений | |
BRKBАкции
|
+0.19σ | +0.14% | Обычное движение: такое или сильнее — в 83% наблюдений | |
XOMАкции
|
-0.19σ | -0.26% | Обычное движение: такое или сильнее — в 83% наблюдений | |
AMDАкции
|
-0.16σ | -0.55% | Обычное движение: такое или сильнее — в 82% наблюдений | |
IBMАкции
|
-0.16σ | -0.35% | Обычное движение: такое или сильнее — в 83% наблюдений | |
ZSАкции
|
+0.14σ | +0.61% | Обычное движение: такое или сильнее — в 87% наблюдений | |
INTCАкции
|
+0.13σ | +0.55% | Обычное движение: такое или сильнее — в 87% наблюдений | |
AS51Индексы
|
-0.13σ | -0.09% | Обычное движение: такое или сильнее — в 88% наблюдений | |
CIENАкции
|
+0.12σ | +0.63% | Обычное движение: такое или сильнее — в 87% наблюдений | |
KLACАкции
|
-0.10σ | -0.32% | Обычное движение: такое или сильнее — в 90% наблюдений | |
AVGOАкции
|
+0.08σ | +0.19% | Обычное движение: такое или сильнее — в 91% наблюдений | |
PDDАкции
|
+0.08σ | +0.13% | Обычное движение: такое или сильнее — в 91% наблюдений | |
UNHАкции
|
-0.07σ | -0.09% | Обычное движение: такое или сильнее — в 93% наблюдений | |
CRDOАкции
|
-0.07σ | -0.37% | Обычное движение: такое или сильнее — в 92% наблюдений | |
HIMSАкции
|
+0.06σ | +0.24% | Обычное движение: такое или сильнее — в 93% наблюдений | |
CRMАкции
|
-0.06σ | -0.19% | Обычное движение: такое или сильнее — в 94% наблюдений | |
MSFTАкции
|
+0.05σ | +0.09% | Обычное движение: такое или сильнее — в 95% наблюдений | |
TRXКрипта
|
-0.04σ | -0.03% | Обычное движение: такое или сильнее — в 95% наблюдений | |
NOWАкции
|
-0.02σ | -0.07% | Обычное движение: такое или сильнее — в 98% наблюдений | |
UKOILСырьё
|
-0.02σ | -0.05% | Обычное движение: такое или сильнее — в 99% наблюдений |
Где оказалась вся сессия
Каждая точка — актив. Хвосты начинаются с ±2.5σ. За пределами ±5 показывается фактическое значение.
Хвост сниженияОбычный диапазонХвост роста
Движения, оставившие след
Самые длинные наблюдаемые интервалы по рынкам. Для каждого события используется только предшествующая история.
Крипта 2 окт
SAND+10.83σ
EWZ+7.93σ
AS51-3.62σ
SAND+10.83σРанее не наблюдалось за 5 лет
0 сопоставимых движений / 1,826 наблюдений Акции 5 окт
EWZ+7.93σРанее не наблюдалось за 5 лет
0 сопоставимых движений / 1,254 наблюдений Forex 2 окт
EURCHF-6.17σ
Ранее не наблюдалось за 5 лет
0 сопоставимых движений / 1,295 наблюдений Индексы 1 окт
AS51-3.62σ4 раз за 5 лет
4 сопоставимых движений / 1,264 наблюдений
Крипта 2 окт
SAND+10.83σ
EWZ+7.93σ
NATGAS+3.44σ
AS51-3.62σ
SAND+10.83σРанее не наблюдалось за 5 лет
0 сопоставимых движений / 1,826 наблюдений Акции 5 окт
EWZ+7.93σРанее не наблюдалось за 5 лет
0 сопоставимых движений / 1,254 наблюдений Forex 2 окт
EURCHF-6.17σ
Ранее не наблюдалось за 5 лет
0 сопоставимых движений / 1,295 наблюдений Сырьё 22 сен
NATGAS+3.44σПримерно раз в 209 торговых сессий
6 сопоставимых движений / 1,254 наблюдений Индексы 1 окт
AS51-3.62σ4 раз за 5 лет
4 сопоставимых движений / 1,264 наблюдений
Акции 3 фев
PYPL-14.39σ
ATOM-11.46σ
XAGUSD-8.06σ
CAC-4.46σ
PYPL-14.39σРанее не наблюдалось за 5 лет
0 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений Крипта 10 окт
ATOM-11.46σРанее не наблюдалось за 5 лет
0 сопоставимых движений / 1,826 наблюдений Сырьё 30 янв
XAGUSD-8.06σРанее не наблюдалось за 5 лет
0 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений Forex 31 июл
USDJPY-7.64σ
Ранее не наблюдалось за 5 лет
0 сопоставимых движений / 1,295 наблюдений Индексы 3 мар
CAC-4.46σ1 раз за 5 лет
1 сопоставимых движений / 1,281 наблюденийЗа цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.