+1 сесс.
Медианная доходность -0.27%Завершённых наблюдений: 45
- Средние 50%
- -1.14% … +1.09%
- Положительных результатов
- 47%
Silver · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Silver относительно собственной истории.
XAGUSD Ниже порога
-0.69%
-0.29σ
Обычное движение: такое или сильнее — в 74% наблюдений
923 сопоставимых движений / 1,254 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +1.15%Завершённых наблюдений: 45
- Средние 50%
- -2.23% … +2.71%
- Положительных результатов
- 60%
+30 сесс.
Медианная доходность +0.88%Завершённых наблюдений: 45
- Средние 50%
- -2.79% … +6.32%
- Положительных результатов
- 60%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: SLV ETF proxy (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 июн 2026 | -2.70σ | -8.08% | Примерно раз в 45 торговых сессий28 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | +0.02% | +2.96% | -13.79% |
| 15 мая 2026 | -2.50σ | -8.57% | Примерно раз в 35 торговых сессий36 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | +1.30% | -2.23% | -22.55% |
| 30 янв 2026 | -8.06σ | -28.54% | Ранее не наблюдалось за 5 лет0 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | -3.98% | -2.69% | -2.94% |
| 26 дек 2025 | +3.29σ | +9.05% | Примерно раз в 114 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | -7.19% | -0.22% | +3.22% |
| 21 окт 2025 | -4.09σ | -8.24% | 2 раз за 5 лет2 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | +0.21% | +1.26% | +21.19% |
| 13 окт 2025 | +2.50σ | +4.03% | Примерно раз в 33 торговые сессии38 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | -0.97% | -7.15% | -1.33% |
| 11 июл 2025 | +2.58σ | +3.79% | Примерно раз в 31 торговую сессию40 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | -1.14% | +1.97% | +0.88% |
| 2 июн 2025 | +3.39σ | +5.30% | Примерно раз в 105 торговых сессий12 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений | -0.47% | +4.31% | +8.93% |
| 4 апр 2025 | -3.29σ | -6.27% | Примерно раз в 105 торговых сессий12 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений | +0.22% | +8.60% | +8.64% |
| 3 апр 2025 | -4.94σ | -6.08% | Ранее не наблюдалось за 5 лет0 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений | -6.27% | +1.70% | +1.42% |
| 18 окт 2024 | +3.43σ | +6.06% | Примерно раз в 90 торговых сессий14 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.69% | +2.45% | -9.30% |
| 7 июн 2024 | -2.63σ | -6.52% | Примерно раз в 29 торговых сессий43 сопоставимых движений / 1,259 наблюдений | +1.69% | +1.09% | +0.04% |
| 17 мая 2024 | +3.22σ | +6.39% | Примерно раз в 74 торговые сессии17 сопоставимых движений / 1,259 наблюдений | +0.66% | +1.32% | -6.32% |
| 22 апр 2024 | -2.82σ | -4.85% | Примерно раз в 42 торговые сессии30 сопоставимых движений / 1,259 наблюдений | +0.24% | -2.65% | +8.38% |
| 2 апр 2024 | +3.03σ | +4.29% | Примерно раз в 60 торговых сессий21 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +3.73% | +9.10% | +9.61% |
| 13 дек 2023 | +2.68σ | +4.46% | Примерно раз в 31 торговую сессию40 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +1.75% | +1.61% | -2.57% |
| 4 дек 2023 | -2.68σ | -3.73% | Примерно раз в 32 торговые сессии39 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -1.51% | -3.07% | -7.35% |
| 14 ноя 2023 | +2.76σ | +3.62% | Примерно раз в 36 торговых сессий35 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +1.32% | +5.20% | +3.87% |
| 13 окт 2023 | +2.66σ | +4.11% | Примерно раз в 32 торговые сессии39 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -0.48% | +1.15% | +8.57% |
| 2 окт 2023 | -3.63σ | -4.52% | Примерно раз в 140 торговых сессий9 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +0.10% | +3.91% | +5.20% |
| 23 авг 2023 | +2.74σ | +3.87% | Примерно раз в 36 торговых сессий35 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -0.81% | -0.54% | -13.64% |
| 12 июл 2023 | +3.14σ | +4.48% | Примерно раз в 57 торговых сессий22 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +2.84% | +1.90% | +0.63% |
| 20 июн 2023 | -2.97σ | -4.15% | Примерно раз в 50 торговых сессий25 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -1.98% | -2.54% | +2.30% |
| 8 июн 2023 | +2.63σ | +3.67% | Примерно раз в 33 торговые сессии38 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.13% | -4.66% | +0.13% |
| 11 мая 2023 | -3.84σ | -4.76% | Примерно раз в 157 торговых сессий8 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.81% | -2.39% | -5.86% |
| 13 мар 2023 | +3.41σ | +6.04% | Примерно раз в 74 торговые сессии17 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.55% | +5.50% | +14.95% |
| 7 мар 2023 | -3.22σ | -4.50% | Примерно раз в 70 торговых сессий18 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.27% | +7.97% | +25.91% |
| 3 фев 2023 | -2.95σ | -4.64% | Примерно раз в 55 торговых сессий23 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.44% | -2.19% | +0.58% |
| 4 ноя 2022 | +3.51σ | +7.36% | Примерно раз в 90 торговых сессий14 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.57% | +3.22% | +9.66% |
| 3 окт 2022 | +4.43σ | +9.14% | 3 раз за 5 лет3 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +1.36% | -7.91% | +5.97% |
| 12 сен 2022 | +2.89σ | +4.91% | Примерно раз в 52 торговые сессии24 сопоставимых движений / 1,242 наблюдений | -1.87% | -0.61% | -2.70% |
| 28 июл 2022 | +2.86σ | +4.72% | Примерно раз в 50 торговых сессий24 сопоставимых движений / 1,211 наблюдений | +1.47% | +3.26% | -6.02% |
| 14 июл 2022 | -2.55σ | -3.90% | Примерно раз в 30 торговых сессий40 сопоставимых движений / 1,201 наблюдений | +1.12% | -0.12% | +4.29% |
| 1 мар 2022 | +3.02σ | +4.07% | Примерно раз в 53 торговые сессии21 сопоставимых движений / 1,108 наблюдений | -0.72% | +2.00% | -0.30% |
| 29 сен 2021 | -2.82σ | -3.99% | Примерно раз в 39 торговых сессий26 сопоставимых движений / 1,003 наблюдений | +2.86% | +5.01% | +14.64% |
| 16 сен 2021 | -2.77σ | -3.72% | Примерно раз в 37 торговых сессий27 сопоставимых движений / 994 наблюдений | -2.40% | -1.46% | +4.80% |
| 6 авг 2021 | -2.82σ | -3.35% | Примерно раз в 39 торговых сессий25 сопоставимых движений / 966 наблюдений | -3.42% | -2.75% | -8.57% |
| 17 июн 2021 | -3.89σ | -4.79% | Примерно раз в 186 торговых сессий5 сопоставимых движений / 931 наблюдений | -0.71% | +0.67% | -1.75% |
| 3 мая 2021 | +2.71σ | +3.96% | Примерно раз в 33 торговые сессии27 сопоставимых движений / 899 наблюдений | -1.56% | +0.52% | +2.76% |
| 2 фев 2021 | -3.01σ | -8.30% | Примерно раз в 42 торговые сессии20 сопоставимых движений / 837 наблюдений | +1.59% | +2.24% | -0.49% |
| 1 фев 2021 | +2.83σ | +7.08% | Примерно раз в 38 торговых сессий22 сопоставимых движений / 836 наблюдений | -8.30% | -6.32% | -9.94% |
| 28 янв 2021 | +2.50σ | +5.55% | Примерно раз в 25 торговых сессий34 сопоставимых движений / 834 наблюдений | +1.09% | +2.71% | -2.79% |
| 8 янв 2021 | -3.67σ | -6.93% | Примерно раз в 103 торговые сессии8 сопоставимых движений / 821 наблюдений | -1.28% | +2.13% | +9.36% |
| 1 дек 2020 | +2.69σ | +5.94% | Примерно раз в 33 торговые сессии24 сопоставимых движений / 795 наблюдений | +0.13% | +0.09% | +6.32% |
| 5 ноя 2020 | +2.59σ | +6.16% | Примерно раз в 28 торговых сессий28 сопоставимых движений / 778 наблюдений | +0.76% | -2.50% | +1.48% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.