+1 sessões
Retorno mediano +0.25%Observações completas: 27
- 50% central
- -0.52% … +1.13%
- Retornos positivos
- 56%
UnitedHealth · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de UnitedHealth em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados27
Último movimento raro-3.60σ12 jan 2024
Maior movimento-6.09σ14 jun 2023
UNH Muito raro
-3.37%
-3.60σ
Cerca de uma vez a cada 105 sessão
12 movimentos comparáveis / 1,258 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +1.46%Observações completas: 27
- 50% central
- +0.04% … +5.29%
- Retornos positivos
- 78%
+30 sessões
Retorno mediano +2.26%Observações completas: 27
- 50% central
- -0.97% … +9.58%
- Retornos positivos
- 63%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: UNH (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 jan 2024 | -3.60σ | -3.37% | Cerca de uma vez a cada 105 sessão12 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.45% | -1.59% | -1.55% |
| 2 jan 2024 | +2.59σ | +2.44% | Cerca de uma vez a cada 33 sessão38 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.50% | +0.06% | -4.15% |
| 14 dez 2023 | -2.97σ | -2.69% | Cerca de uma vez a cada 47 sessão27 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.58% | -2.66% | -5.73% |
| 30 nov 2023 | +4.31σ | +3.36% | Cerca de uma vez a cada 210 sessão6 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -1.05% | -1.68% | -6.12% |
| 31 ago 2023 | -2.84σ | -3.04% | Cerca de uma vez a cada 39 sessão32 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -0.07% | +0.70% | +13.18% |
| 14 jul 2023 | +4.71σ | +7.24% | Cerca de uma vez a cada 251 sessão5 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +0.81% | +6.41% | +1.86% |
| 14 jun 2023 | -6.09σ | -6.40% | 1 vezes em 5 ano1 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +1.31% | +4.18% | +9.36% |
| 3 abr 2023 | +3.84σ | +4.57% | Cerca de uma vez a cada 140 sessão9 movimentos comparáveis / 1,259 observações | -0.19% | +6.48% | -2.93% |
| 2 fev 2023 | -4.11σ | -5.27% | Cerca de uma vez a cada 210 sessão6 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.25% | +5.21% | -0.28% |
| 11 nov 2022 | -3.26σ | -4.06% | Cerca de uma vez a cada 74 sessão17 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -1.60% | +0.19% | +1.90% |
| 13 set 2022 | -2.83σ | -3.25% | Cerca de uma vez a cada 39 sessão32 movimentos comparáveis / 1,243 observações | -0.82% | +0.68% | +5.11% |
| 15 jul 2022 | +3.12σ | +5.44% | Cerca de uma vez a cada 55 sessão22 movimentos comparáveis / 1,202 observações | -1.96% | +0.35% | -0.09% |
| 21 jun 2022 | +3.98σ | +6.25% | Cerca de uma vez a cada 132 sessão9 movimentos comparáveis / 1,185 observações | +1.95% | +6.93% | +12.56% |
| 18 mai 2022 | -2.88σ | -4.29% | Cerca de uma vez a cada 42 sessão28 movimentos comparáveis / 1,163 observações | +1.52% | +7.58% | +9.76% |
| 25 fev 2022 | +3.31σ | +4.36% | Cerca de uma vez a cada 69 sessão16 movimentos comparáveis / 1,106 observações | +0.03% | -0.48% | +14.76% |
| 6 jan 2022 | -3.56σ | -4.09% | Cerca de uma vez a cada 89 sessão12 movimentos comparáveis / 1,072 observações | -2.35% | -1.84% | -0.39% |
| 14 out 2021 | +3.38σ | +4.17% | Cerca de uma vez a cada 72 sessão14 movimentos comparáveis / 1,014 observações | +1.83% | +6.93% | +4.65% |
| 10 set 2021 | -2.66σ | -2.57% | Cerca de uma vez a cada 34 sessão29 movimentos comparáveis / 990 observações | +2.63% | +2.09% | +11.20% |
| 5 ago 2021 | -2.61σ | -2.46% | Cerca de uma vez a cada 32 sessão30 movimentos comparáveis / 965 observações | +0.96% | +1.46% | +2.18% |
| 19 jul 2021 | -2.89σ | -2.54% | Cerca de uma vez a cada 40 sessão24 movimentos comparáveis / 952 observações | +0.96% | +0.03% | +2.26% |
| 18 jun 2021 | -2.61σ | -2.01% | Cerca de uma vez a cada 33 sessão28 movimentos comparáveis / 932 observações | +2.23% | +2.24% | +6.73% |
| 15 abr 2021 | +3.10σ | +3.83% | Cerca de uma vez a cada 44 sessão20 movimentos comparáveis / 887 observações | +0.26% | +1.50% | +5.82% |
| 9 abr 2021 | +2.75σ | +3.13% | Cerca de uma vez a cada 35 sessão25 movimentos comparáveis / 883 observações | -0.01% | +5.38% | +9.39% |
| 5 mar 2021 | +3.58σ | +3.98% | Cerca de uma vez a cada 78 sessão11 movimentos comparáveis / 859 observações | +0.88% | +2.16% | +12.31% |
| 6 jan 2021 | +3.25σ | +4.20% | Cerca de uma vez a cada 59 sessão14 movimentos comparáveis / 819 observações | +1.60% | -2.22% | -9.66% |
| 4 nov 2020 | +5.43σ | +10.33% | 2 vezes em 3 ano2 movimentos comparáveis / 777 observações | -0.05% | +0.31% | -3.64% |
| 28 out 2020 | -2.67σ | -3.90% | Cerca de uma vez a cada 35 sessão22 movimentos comparáveis / 772 observações | -1.40% | +12.81% | +10.28% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.