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Os mercados se movem. Foi incomum?

Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.

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1 movimentos raros. Uma sessão marcante.

CAT é a observação mais rara desta sessão.

7 outubro 2026 · Diário 178 ativos cobertos Atualizado 15:06 UTC
Movimento mediano -0.49σ73% dos ativos cobertos caíram
LLY+1.86σ+2.70% PFE+1.75σ+1.82% IWM-1.70σ-1.29%
CAT Muito raro -5.75% -3.34σ Cerca de uma vez a cada 90 sessão 14 movimentos comparáveis / 1,254 observações
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Quais ativos participam178 ativos cobertos

Participam apenas ativos com três anos de retornos padronizados válidos após o aquecimento. Dados ausentes ou antigos não indicam tranquilidade.

Cripto42 / 210 elegíveisAbaixo do limite de liquidez: 43É necessário mais histórico: 124Fonte indisponível: 1
Forex12 / 12 elegíveis
Ações105 / 113 elegíveisÉ necessário mais histórico: 8
Índices9 / 11 elegíveisHistórico incompleto: 2
Commodities10 / 10 elegíveis

Os movimentos raros · 1

Ordenados pela raridade observada. Um σ maior não implica um intervalo histórico mais longo.

Todos os movimentos da sessão

Cada ativo coberto em relação ao próprio histórico, ordenado por |σ|. Movimentos raros (|σ| ≥ 2.5) ficam destacados.

AtivoσMovimentoRaridade observadaExplorar histórico
CATAções -3.34σ -5.75% Muito raro Cerca de uma vez a cada 90 sessão
ETHCripto -2.28σ -4.57% Cerca de uma vez a cada 21 dia
XPTUSDCommodities -2.25σ -4.46% Cerca de uma vez a cada 23 sessão
XPDUSDCommodities -2.02σ -4.47% Cerca de uma vez a cada 20 sessão
SX5EÍndices -1.94σ -1.47% Cerca de uma vez a cada 17 sessão
SHIBCripto -1.91σ -6.06% Cerca de uma vez a cada 15 dia
LLYAções +1.86σ +2.70% Cerca de uma vez a cada 14 sessão
DAXÍndices -1.81σ -1.35% Cerca de uma vez a cada 13 sessão
PFEAções +1.75σ +1.82% Cerca de uma vez a cada 12 sessão
IWMAções -1.70σ -1.29% Cerca de uma vez a cada 12 sessão
DOTCripto -1.69σ -7.12% Cerca de uma vez a cada 11 dia
XRPCripto -1.65σ -5.05% Cerca de uma vez a cada 10 dia
CAKECripto -1.65σ -5.81% Cerca de uma vez a cada 10 dia
RAYCripto +1.64σ +12.56% Cerca de uma vez a cada 10 dia
INJCripto -1.61σ -7.99% Cerca de uma vez a cada 9 dia

Onde toda a sessão ficou

Cada ponto é um ativo. As faixas externas começam em ±2.5σ. Fora de ±5 o valor real é mantido.

|σ| ≥ 2.5
-5←-4-3-2-10+1+2+3+4+5→
Cauda de baixaFaixa habitualCauda de alta

Movimentos raros que deixaram marca

Os maiores intervalos observados por mercado. Cada recorde usa o histórico disponível antes do evento.

Cripto 2 out
SAND+10.83σ

Não observado antes em 5 ano

0 movimentos comparáveis / 1,826 observações Ações 5 out
EWZ+7.93σ

Não observado antes em 5 ano

0 movimentos comparáveis / 1,254 observações Forex 2 out
EURCHF-6.17σ

Não observado antes em 5 ano

0 movimentos comparáveis / 1,295 observações Índices 1 out
AS51-3.62σ

4 vezes em 5 ano

4 movimentos comparáveis / 1,264 observações

O número tem um método por trás

Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.

σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …

A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.

As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.

As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.

Perguntas por trás do sigma

O que significa um movimento de 3σ?

O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.

Por que não usar a distribuição normal?

Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.

Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?

Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.

Quanto histórico é necessário?

Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.

Todos os instrumentos são comparáveis?

O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.

O que acontece em dias tranquilos?

A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.

Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.