+1 sessões
Retorno mediano +1.18%Observações completas: 10
- 50% central
- -1.07% … +3.95%
- Retornos positivos
- 60%
Rocket Lab · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Rocket Lab em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados10
Último movimento raro+5.51σ8 mai 2026
Maior movimento+5.51σ8 mai 2026
RKLB Abaixo do limite
-4.89%
-1.40σ
Cerca de uma vez a cada 7 sessão
184 movimentos comparáveis / 1,220 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano -4.67%Observações completas: 10
- 50% central
- -9.26% … +12.54%
- Retornos positivos
- 30%
+30 sessões
Retorno mediano +22.08%Observações completas: 10
- 50% central
- +7.06% … +35.70%
- Retornos positivos
- 80%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: RKLB (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mai 2026 | +5.51σ | +34.22% | Não observado antes em 4 ano0 movimentos comparáveis / 1,115 observações | +11.26% | +20.71% | -9.81% |
| 18 mar 2026 | -2.50σ | -11.59% | Cerca de uma vez a cada 33 sessão33 movimentos comparáveis / 1,079 observações | +3.53% | -12.31% | +18.75% |
| 19 dez 2025 | +2.72σ | +17.69% | Cerca de uma vez a cada 41 sessão25 movimentos comparáveis / 1,020 observações | +9.97% | -1.08% | +3.67% |
| 6 nov 2025 | -2.80σ | -12.07% | Cerca de uma vez a cada 45 sessão22 movimentos comparáveis / 990 observações | +4.09% | -12.70% | +42.15% |
| 16 set 2025 | -2.75σ | -12.57% | Cerca de uma vez a cada 43 sessão22 movimentos comparáveis / 953 observações | +1.77% | -1.30% | +34.93% |
| 3 set 2025 | -3.17σ | -11.72% | Cerca de uma vez a cada 67 sessão14 movimentos comparáveis / 944 observações | -1.24% | +22.54% | +59.13% |
| 19 ago 2025 | -2.64σ | -9.01% | Cerca de uma vez a cada 42 sessão22 movimentos comparáveis / 934 observações | -0.56% | +17.08% | +17.23% |
| 27 mai 2025 | +2.56σ | +13.14% | Cerca de uma vez a cada 34 sessão26 movimentos comparáveis / 876 observações | +0.59% | -8.03% | +35.95% |
| 9 abr 2025 | +3.29σ | +19.85% | Cerca de uma vez a cada 70 sessão12 movimentos comparáveis / 844 observações | -4.66% | -9.42% | +25.40% |
| 21 jan 2025 | +4.60σ | +30.29% | 4 vezes em 3 ano4 movimentos comparáveis / 789 observações | -5.28% | -8.76% | -34.76% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.