+1 sessões
Retorno mediano +0.88%Observações completas: 9
- 50% central
- -0.01% … +0.96%
- Retornos positivos
- 67%
UnitedHealth · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de UnitedHealth em relação ao próprio histórico.
UNH Raro
-2.46%
-2.61σ
Cerca de uma vez a cada 32 sessão
30 movimentos comparáveis / 965 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +1.50%Observações completas: 9
- 50% central
- +0.31% … +2.24%
- Retornos positivos
- 89%
+30 sessões
Retorno mediano +5.82%Observações completas: 9
- 50% central
- +2.18% … +9.39%
- Retornos positivos
- 78%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: UNH (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ago 2021 | -2.61σ | -2.46% | Cerca de uma vez a cada 32 sessão30 movimentos comparáveis / 965 observações | +0.96% | +1.46% | +2.18% |
| 19 jul 2021 | -2.89σ | -2.54% | Cerca de uma vez a cada 40 sessão24 movimentos comparáveis / 952 observações | +0.96% | +0.03% | +2.26% |
| 18 jun 2021 | -2.61σ | -2.01% | Cerca de uma vez a cada 33 sessão28 movimentos comparáveis / 932 observações | +2.23% | +2.24% | +6.73% |
| 15 abr 2021 | +3.10σ | +3.83% | Cerca de uma vez a cada 44 sessão20 movimentos comparáveis / 887 observações | +0.26% | +1.50% | +5.82% |
| 9 abr 2021 | +2.75σ | +3.13% | Cerca de uma vez a cada 35 sessão25 movimentos comparáveis / 883 observações | -0.01% | +5.38% | +9.39% |
| 5 mar 2021 | +3.58σ | +3.98% | Cerca de uma vez a cada 78 sessão11 movimentos comparáveis / 859 observações | +0.88% | +2.16% | +12.31% |
| 6 jan 2021 | +3.25σ | +4.20% | Cerca de uma vez a cada 59 sessão14 movimentos comparáveis / 819 observações | +1.60% | -2.22% | -9.66% |
| 4 nov 2020 | +5.43σ | +10.33% | 2 vezes em 3 ano2 movimentos comparáveis / 777 observações | -0.05% | +0.31% | -3.64% |
| 28 out 2020 | -2.67σ | -3.90% | Cerca de uma vez a cada 35 sessão22 movimentos comparáveis / 772 observações | -1.40% | +12.81% | +10.28% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.