+1 sessões
Retorno mediano +0.92%Observações completas: 10
- 50% central
- +0.06% … +1.44%
- Retornos positivos
- 70%
UnitedHealth · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de UnitedHealth em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados10
Último movimento raro-2.66σ10 set 2021
Maior movimento+5.43σ4 nov 2020
UNH Raro
-2.57%
-2.66σ
Cerca de uma vez a cada 34 sessão
29 movimentos comparáveis / 990 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +1.79%Observações completas: 10
- 50% central
- +0.60% … +2.22%
- Retornos positivos
- 90%
+30 sessões
Retorno mediano +6.27%Observações completas: 10
- 50% central
- +2.20% … +10.05%
- Retornos positivos
- 80%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: UNH (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 set 2021 | -2.66σ | -2.57% | Cerca de uma vez a cada 34 sessão29 movimentos comparáveis / 990 observações | +2.63% | +2.09% | +11.20% |
| 5 ago 2021 | -2.61σ | -2.46% | Cerca de uma vez a cada 32 sessão30 movimentos comparáveis / 965 observações | +0.96% | +1.46% | +2.18% |
| 19 jul 2021 | -2.89σ | -2.54% | Cerca de uma vez a cada 40 sessão24 movimentos comparáveis / 952 observações | +0.96% | +0.03% | +2.26% |
| 18 jun 2021 | -2.61σ | -2.01% | Cerca de uma vez a cada 33 sessão28 movimentos comparáveis / 932 observações | +2.23% | +2.24% | +6.73% |
| 15 abr 2021 | +3.10σ | +3.83% | Cerca de uma vez a cada 44 sessão20 movimentos comparáveis / 887 observações | +0.26% | +1.50% | +5.82% |
| 9 abr 2021 | +2.75σ | +3.13% | Cerca de uma vez a cada 35 sessão25 movimentos comparáveis / 883 observações | -0.01% | +5.38% | +9.39% |
| 5 mar 2021 | +3.58σ | +3.98% | Cerca de uma vez a cada 78 sessão11 movimentos comparáveis / 859 observações | +0.88% | +2.16% | +12.31% |
| 6 jan 2021 | +3.25σ | +4.20% | Cerca de uma vez a cada 59 sessão14 movimentos comparáveis / 819 observações | +1.60% | -2.22% | -9.66% |
| 4 nov 2020 | +5.43σ | +10.33% | 2 vezes em 3 ano2 movimentos comparáveis / 777 observações | -0.05% | +0.31% | -3.64% |
| 28 out 2020 | -2.67σ | -3.90% | Cerca de uma vez a cada 35 sessão22 movimentos comparáveis / 772 observações | -1.40% | +12.81% | +10.28% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.