+1 сесс.
Медианная доходность -0.06%Завершённых наблюдений: 13
- Средние 50%
- -1.59% … +1.09%
- Положительных результатов
- 46%
Energy Select Sector SPDR ETF · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Energy Select Sector SPDR ETF относительно собственной истории.
XLE Редкое
-2.65%
-2.72σ
Примерно раз в 84 торговые сессии
15 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +0.89%Завершённых наблюдений: 13
- Средние 50%
- -0.98% … +4.48%
- Положительных результатов
- 69%
+30 сесс.
Медианная доходность -0.51%Завершённых наблюдений: 13
- Средние 50%
- -4.28% … +8.36%
- Положительных результатов
- 46%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: XLE (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 авг 2024 | -2.72σ | -2.65% | Примерно раз в 84 торговые сессии15 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -2.58% | -0.98% | -5.68% |
| 30 апр 2024 | -3.80σ | -2.98% | 3 раз за 5 лет3 сопоставимых движений / 1,259 наблюдений | -1.59% | +0.89% | -4.28% |
| 15 фев 2024 | +2.64σ | +2.79% | Примерно раз в 70 торговых сессий18 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.06% | +0.32% | +11.08% |
| 14 дек 2023 | +2.55σ | +2.94% | Примерно раз в 60 торговых сессий21 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.53% | +1.13% | +0.29% |
| 4 окт 2023 | -2.56σ | -3.14% | Примерно раз в 57 торговых сессий22 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -0.62% | +4.48% | -1.34% |
| 2 мая 2023 | -3.00σ | -4.35% | Примерно раз в 90 торговых сессий14 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -1.89% | -2.62% | -0.51% |
| 15 мар 2023 | -3.57σ | -5.37% | Примерно раз в 180 торговых сессий7 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +1.09% | +0.69% | +8.36% |
| 9 ноя 2022 | -2.54σ | -4.89% | Примерно раз в 45 торговых сессий28 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +2.23% | +3.50% | -4.70% |
| 23 сен 2022 | -3.72σ | -6.90% | Примерно раз в 179 торговых сессий7 сопоставимых движений / 1,251 наблюдений | -2.45% | +12.60% | +29.71% |
| 13 июн 2022 | -2.55σ | -5.22% | Примерно раз в 47 торговых сессий25 сопоставимых движений / 1,180 наблюдений | +0.19% | -15.96% | -11.11% |
| 9 мая 2022 | -3.84σ | -8.27% | Примерно раз в 193 торговые сессии6 сопоставимых движений / 1,156 наблюдений | +0.91% | +7.44% | -3.52% |
| 19 ноя 2021 | -2.97σ | -3.90% | Примерно раз в 80 торговых сессий13 сопоставимых движений / 1,040 наблюдений | +1.77% | -1.21% | +8.29% |
| 9 ноя 2020 | +5.99σ | +14.28% | 1 раз за 3 года1 сопоставимых движений / 780 наблюдений | +3.24% | +7.14% | +13.40% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.