+1 сесс.
Медианная доходность -0.10%Завершённых наблюдений: 29
- Средние 50%
- -1.23% … +1.77%
- Положительных результатов
- 48%
Intel · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Intel относительно собственной истории.
INTC Очень редкое
+6.15%
+3.88σ
Примерно раз в 105 торговых сессий
12 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +0.27%Завершённых наблюдений: 29
- Средние 50%
- -3.95% … +2.72%
- Положительных результатов
- 52%
+30 сесс.
Медианная доходность -1.31%Завершённых наблюдений: 29
- Средние 50%
- -8.44% … +5.63%
- Положительных результатов
- 48%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: INTC (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 июл 2024 | +3.88σ | +6.15% | Примерно раз в 105 торговых сессий12 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +1.77% | +1.38% | -36.69% |
| 26 апр 2024 | -3.97σ | -9.20% | Примерно раз в 105 торговых сессий12 сопоставимых движений / 1,259 наблюдений | -1.63% | -3.76% | -3.04% |
| 3 апр 2024 | -3.79σ | -8.22% | Примерно раз в 105 торговых сессий12 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -1.49% | -11.51% | -22.46% |
| 26 янв 2024 | -6.59σ | -11.91% | 4 раз за 5 лет4 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.44% | -2.08% | +2.77% |
| 16 ноя 2023 | +2.58σ | +6.75% | Примерно раз в 36 торговых сессий35 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +1.06% | +2.03% | +10.27% |
| 27 окт 2023 | +4.20σ | +9.29% | Примерно раз в 126 торговых сессий10 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +0.42% | +9.09% | +25.32% |
| 25 окт 2023 | -2.90σ | -5.09% | Примерно раз в 48 торговых сессий26 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -0.94% | +16.17% | +28.39% |
| 28 июл 2023 | +2.91σ | +6.60% | Примерно раз в 50 торговых сессий25 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -2.88% | -4.91% | +4.78% |
| 25 мая 2023 | -2.72σ | -5.52% | Примерно раз в 45 торговых сессий28 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +5.84% | +12.99% | +21.53% |
| 29 мар 2023 | +3.09σ | +7.61% | Примерно раз в 55 торговых сессий23 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +1.81% | +3.17% | -8.44% |
| 16 мар 2023 | +2.59σ | +6.23% | Примерно раз в 39 торговых сессий32 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -1.23% | -3.31% | +2.92% |
| 27 янв 2023 | -3.22σ | -6.41% | Примерно раз в 66 торговых сессий19 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.75% | +3.16% | -4.30% |
| 10 ноя 2022 | +2.65σ | +8.14% | Примерно раз в 42 торговые сессии30 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +2.25% | -2.76% | -12.33% |
| 28 окт 2022 | +4.32σ | +10.66% | Примерно раз в 114 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -2.20% | -2.03% | -1.31% |
| 13 сен 2022 | -3.51σ | -7.19% | Примерно раз в 89 торговых сессий14 сопоставимых движений / 1,243 наблюдений | -0.38% | -4.17% | -6.42% |
| 29 июл 2022 | -4.42σ | -8.56% | Примерно раз в 110 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,212 наблюдений | +1.79% | -4.93% | -13.08% |
| 29 апр 2022 | -3.28σ | -6.94% | Примерно раз в 77 торговых сессий15 сопоставимых движений / 1,150 наблюдений | +3.14% | +0.96% | -13.35% |
| 24 мар 2022 | +3.28σ | +6.94% | Примерно раз в 75 торговых сессий15 сопоставимых движений / 1,125 наблюдений | +0.41% | -4.69% | -14.18% |
| 18 фев 2022 | -2.83σ | -5.32% | Примерно раз в 48 торговых сессий23 сопоставимых движений / 1,102 наблюдений | -0.78% | +8.50% | +9.24% |
| 27 янв 2022 | -4.47σ | -7.04% | Примерно раз в 109 торговых сессий10 сопоставимых движений / 1,086 наблюдений | -0.67% | +0.27% | -4.62% |
| 22 окт 2021 | -10.41σ | -11.68% | 1 раз за 4 года1 сопоставимых движений / 1,020 наблюдений | -0.10% | +0.81% | +3.09% |
| 14 окт 2021 | +2.91σ | +3.14% | Примерно раз в 53 торговые сессии19 сопоставимых движений / 1,014 наблюдений | +1.04% | -8.33% | -9.50% |
| 12 окт 2021 | -2.53σ | -2.38% | Примерно раз в 42 торговые сессии24 сопоставимых движений / 1,012 наблюдений | +0.17% | +7.34% | -5.88% |
| 23 июл 2021 | -4.50σ | -5.29% | Примерно раз в 120 торговых сессий8 сопоставимых движений / 956 наблюдений | +2.47% | +2.00% | +0.96% |
| 23 апр 2021 | -2.64σ | -5.32% | Примерно раз в 43 торговые сессии21 сопоставимых движений / 893 наблюдений | -0.81% | -3.95% | -3.63% |
| 22 янв 2021 | -3.31σ | -9.29% | Примерно раз в 75 торговых сессий11 сопоставимых движений / 830 наблюдений | -2.15% | +2.36% | +5.63% |
| 13 янв 2021 | +3.19σ | +6.97% | Примерно раз в 69 торговых сессий12 сопоставимых движений / 824 наблюдений | +4.04% | -2.65% | +6.73% |
| 18 дек 2020 | -3.77σ | -6.30% | Примерно раз в 101 торговую сессию8 сопоставимых движений / 808 наблюдений | -2.32% | +2.72% | +21.53% |
| 23 окт 2020 | -7.59σ | -10.58% | 2 раз за 3 года2 сопоставимых движений / 769 наблюдений | -3.07% | -6.95% | +4.15% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.