+1 сесс.
Медианная доходность +1.07%Завершённых наблюдений: 10
- Средние 50%
- -1.76% … +2.87%
- Положительных результатов
- 60%
GE Aerospace · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение GE Aerospace относительно собственной истории.
GE Очень редкое
-5.95%
-3.46σ
Примерно раз в 78 торговых сессий
16 сопоставимых движений / 1,243 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +3.12%Завершённых наблюдений: 10
- Средние 50%
- -1.94% … +7.69%
- Положительных результатов
- 60%
+30 сесс.
Медианная доходность +2.33%Завершённых наблюдений: 10
- Средние 50%
- -0.50% … +8.12%
- Положительных результатов
- 70%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: GE (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 сен 2022 | -3.46σ | -5.95% | Примерно раз в 78 торговых сессий16 сопоставимых движений / 1,243 наблюдений | -1.14% | -7.74% | +3.05% |
| 26 апр 2022 | -6.84σ | -10.34% | Ранее не наблюдалось за 5 лет0 сопоставимых движений / 1,147 наблюдений | -2.95% | -2.48% | -4.26% |
| 18 фев 2022 | -2.91σ | -5.86% | Примерно раз в 58 торговых сессий19 сопоставимых движений / 1,102 наблюдений | +1.58% | +1.59% | -0.72% |
| 25 янв 2022 | -3.75σ | -5.98% | Примерно раз в 108 торговых сессий10 сопоставимых движений / 1,084 наблюдений | -1.96% | +7.91% | +0.15% |
| 26 ноя 2021 | -2.77σ | -4.29% | Примерно раз в 52 торговые сессии20 сопоставимых движений / 1,044 наблюдений | +0.57% | -0.30% | +1.61% |
| 20 июл 2021 | +2.92σ | +5.83% | Примерно раз в 56 торговых сессий17 сопоставимых движений / 953 наблюдений | +2.99% | +4.65% | +3.75% |
| 19 июл 2021 | -2.71σ | -4.38% | Примерно раз в 50 торговых сессий19 сопоставимых движений / 952 наблюдений | +5.83% | +9.42% | +9.57% |
| 27 мая 2021 | +4.43σ | +7.09% | Примерно раз в 183 торговые сессии5 сопоставимых движений / 917 наблюдений | -2.02% | -3.14% | -8.64% |
| 11 мар 2021 | -2.80σ | -7.40% | Примерно раз в 51 торговую сессию17 сопоставимых движений / 863 наблюдений | +2.53% | +7.01% | +10.43% |
| 9 ноя 2020 | +2.68σ | +7.79% | Примерно раз в 46 торговых сессий17 сопоставимых движений / 780 наблюдений | +2.98% | +11.58% | +21.67% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.