+1 сесс.
Медианная доходность +2.53%Завершённых наблюдений: 3
- Средние 50%
- +0.25% … +2.75%
- Положительных результатов
- 67%
GE Aerospace · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение GE Aerospace относительно собственной истории.
GE Исключительное
+7.09%
+4.43σ
Примерно раз в 183 торговые сессии
5 сопоставимых движений / 917 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +7.01%Завершённых наблюдений: 3
- Средние 50%
- +1.94% … +9.30%
- Положительных результатов
- 67%
+30 сесс.
Медианная доходность +10.43%Завершённых наблюдений: 3
- Средние 50%
- +0.90% … +16.05%
- Положительных результатов
- 67%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: GE (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 мая 2021 | +4.43σ | +7.09% | Примерно раз в 183 торговые сессии5 сопоставимых движений / 917 наблюдений | -2.02% | -3.14% | -8.64% |
| 11 мар 2021 | -2.80σ | -7.40% | Примерно раз в 51 торговую сессию17 сопоставимых движений / 863 наблюдений | +2.53% | +7.01% | +10.43% |
| 9 ноя 2020 | +2.68σ | +7.79% | Примерно раз в 46 торговых сессий17 сопоставимых движений / 780 наблюдений | +2.98% | +11.58% | +21.67% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.