+1 сесс.
Медианная доходность -0.24%Завершённых наблюдений: 20
- Средние 50%
- -2.84% … +1.77%
- Положительных результатов
- 40%
Ford · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Ford относительно собственной истории.
F Исключительное
-12.32%
-5.78σ
Примерно раз в 250 торговых сессий
5 сопоставимых движений / 1,248 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +1.51%Завершённых наблюдений: 20
- Средние 50%
- -2.35% … +6.62%
- Положительных результатов
- 55%
+30 сесс.
Медианная доходность +9.31%Завершённых наблюдений: 20
- Средние 50%
- -5.28% … +27.97%
- Положительных результатов
- 70%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: F (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 сен 2022 | -5.78σ | -12.32% | Примерно раз в 250 торговых сессий5 сопоставимых движений / 1,248 наблюдений | -0.31% | -12.38% | +2.37% |
| 16 июн 2022 | -2.62σ | -8.31% | Примерно раз в 38 торговых сессий31 сопоставимых движений / 1,183 наблюдений | -0.18% | +4.98% | +36.36% |
| 13 июн 2022 | -2.60σ | -7.37% | Примерно раз в 37 торговых сессий32 сопоставимых движений / 1,180 наблюдений | +3.30% | -2.12% | +11.69% |
| 13 мая 2022 | +2.86σ | +8.52% | Примерно раз в 61 торговую сессию19 сопоставимых движений / 1,160 наблюдений | -3.33% | -8.00% | -12.52% |
| 4 фев 2022 | -3.19σ | -9.70% | Примерно раз в 68 торговых сессий16 сопоставимых движений / 1,092 наблюдений | -0.39% | +0.67% | -8.24% |
| 19 янв 2022 | -2.57σ | -7.92% | Примерно раз в 35 торговых сессий31 сопоставимых движений / 1,080 наблюдений | -3.56% | -12.96% | -21.60% |
| 4 янв 2022 | +4.03σ | +11.67% | Примерно раз в 134 торговые сессии8 сопоставимых движений / 1,070 наблюдений | -2.67% | +2.92% | -25.92% |
| 10 дек 2021 | +3.72σ | +9.61% | Примерно раз в 105 торговых сессий10 сопоставимых движений / 1,054 наблюдений | -4.76% | -8.58% | -6.85% |
| 28 окт 2021 | +3.84σ | +8.70% | Примерно раз в 114 торговых сессий9 сопоставимых движений / 1,024 наблюдений | +1.30% | +19.51% | +27.22% |
| 7 окт 2021 | +2.74σ | +5.45% | Примерно раз в 50 торговых сессий20 сопоставимых движений / 1,009 наблюдений | +1.54% | +4.50% | +31.36% |
| 20 сен 2021 | -3.07σ | -5.39% | Примерно раз в 77 торговых сессий13 сопоставимых движений / 996 наблюдений | -0.39% | +11.54% | +40.02% |
| 26 мая 2021 | +2.91σ | +8.51% | Примерно раз в 70 торговых сессий13 сопоставимых движений / 916 наблюдений | +7.05% | +14.24% | +4.17% |
| 21 мая 2021 | +2.61σ | +6.73% | Примерно раз в 40 торговых сессий23 сопоставимых движений / 913 наблюдений | -2.03% | +11.85% | +8.78% |
| 29 апр 2021 | -4.47σ | -9.41% | Примерно раз в 128 торговых сессий7 сопоставимых движений / 897 наблюдений | +2.49% | +4.00% | +35.70% |
| 20 апр 2021 | -2.73σ | -5.45% | Примерно раз в 52 торговые сессии17 сопоставимых движений / 890 наблюдений | +2.45% | -1.66% | +30.22% |
| 24 фев 2021 | +2.51σ | +5.59% | Примерно раз в 36 торговых сессий24 сопоставимых движений / 852 наблюдений | -4.16% | +0.00% | +1.96% |
| 20 янв 2021 | +3.33σ | +8.38% | Примерно раз в 83 торговые сессии10 сопоставимых движений / 828 наблюдений | +6.17% | -3.04% | +9.85% |
| 12 янв 2021 | +2.50σ | +5.16% | Примерно раз в 36 торговых сессий23 сопоставимых движений / 823 наблюдений | +0.00% | +17.79% | +20.25% |
| 24 ноя 2020 | +2.78σ | +6.66% | Примерно раз в 66 торговых сессий12 сопоставимых движений / 791 наблюдений | -3.92% | -1.16% | -4.76% |
| 12 окт 2020 | +2.77σ | +5.79% | Примерно раз в 54 торговые сессии14 сопоставимых движений / 760 наблюдений | +1.17% | +2.35% | +15.51% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.