+1 сесс.
Медианная доходность +1.24%Завершённых наблюдений: 12
- Средние 50%
- -0.80% … +2.46%
- Положительных результатов
- 58%
Ford · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Ford относительно собственной истории.
F Очень редкое
+8.70%
+3.84σ
Примерно раз в 114 торговых сессий
9 сопоставимых движений / 1,024 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +4.25%Завершённых наблюдений: 12
- Средние 50%
- -0.29% … +12.45%
- Положительных результатов
- 67%
+30 сесс.
Медианная доходность +17.88%Завершённых наблюдений: 12
- Средние 50%
- +7.63% … +30.50%
- Положительных результатов
- 92%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: F (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 окт 2021 | +3.84σ | +8.70% | Примерно раз в 114 торговых сессий9 сопоставимых движений / 1,024 наблюдений | +1.30% | +19.51% | +27.22% |
| 7 окт 2021 | +2.74σ | +5.45% | Примерно раз в 50 торговых сессий20 сопоставимых движений / 1,009 наблюдений | +1.54% | +4.50% | +31.36% |
| 20 сен 2021 | -3.07σ | -5.39% | Примерно раз в 77 торговых сессий13 сопоставимых движений / 996 наблюдений | -0.39% | +11.54% | +40.02% |
| 26 мая 2021 | +2.91σ | +8.51% | Примерно раз в 70 торговых сессий13 сопоставимых движений / 916 наблюдений | +7.05% | +14.24% | +4.17% |
| 21 мая 2021 | +2.61σ | +6.73% | Примерно раз в 40 торговых сессий23 сопоставимых движений / 913 наблюдений | -2.03% | +11.85% | +8.78% |
| 29 апр 2021 | -4.47σ | -9.41% | Примерно раз в 128 торговых сессий7 сопоставимых движений / 897 наблюдений | +2.49% | +4.00% | +35.70% |
| 20 апр 2021 | -2.73σ | -5.45% | Примерно раз в 52 торговые сессии17 сопоставимых движений / 890 наблюдений | +2.45% | -1.66% | +30.22% |
| 24 фев 2021 | +2.51σ | +5.59% | Примерно раз в 36 торговых сессий24 сопоставимых движений / 852 наблюдений | -4.16% | +0.00% | +1.96% |
| 20 янв 2021 | +3.33σ | +8.38% | Примерно раз в 83 торговые сессии10 сопоставимых движений / 828 наблюдений | +6.17% | -3.04% | +9.85% |
| 12 янв 2021 | +2.50σ | +5.16% | Примерно раз в 36 торговых сессий23 сопоставимых движений / 823 наблюдений | +0.00% | +17.79% | +20.25% |
| 24 ноя 2020 | +2.78σ | +6.66% | Примерно раз в 66 торговых сессий12 сопоставимых движений / 791 наблюдений | -3.92% | -1.16% | -4.76% |
| 12 окт 2020 | +2.77σ | +5.79% | Примерно раз в 54 торговые сессии14 сопоставимых движений / 760 наблюдений | +1.17% | +2.35% | +15.51% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.