+1 сесс.
Медианная доходность +0.55%Завершённых наблюдений: 37
- Средние 50%
- -0.31% … +1.22%
- Положительных результатов
- 65%
iShares MSCI Japan ETF · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение iShares MSCI Japan ETF относительно собственной истории.
EWJ Очень редкое
-3.62%
-3.60σ
Примерно раз в 157 торговых сессий
8 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +2.03%Завершённых наблюдений: 37
- Средние 50%
- -0.46% … +3.18%
- Положительных результатов
- 70%
+30 сесс.
Медианная доходность +2.58%Завершённых наблюдений: 37
- Средние 50%
- -0.67% … +4.10%
- Положительных результатов
- 73%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: EWJ (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 июн 2026 | -3.60σ | -3.62% | Примерно раз в 157 торговых сессий8 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | +1.36% | +3.75% | +2.23% |
| 8 апр 2026 | +2.54σ | +4.56% | Примерно раз в 43 торговые сессии29 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | -1.33% | +0.87% | +2.01% |
| 3 мар 2026 | -3.01σ | -3.74% | Примерно раз в 70 торговых сессий18 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | +2.03% | -3.04% | +2.58% |
| 6 фев 2026 | +3.58σ | +3.83% | Примерно раз в 139 торговых сессий9 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | +2.11% | +2.21% | -6.54% |
| 16 дек 2025 | -5.26σ | -4.74% | Ранее не наблюдалось за 5 лет0 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | -1.37% | +0.15% | +6.02% |
| 10 окт 2025 | -4.15σ | -3.91% | 3 раз за 5 лет3 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | +1.19% | +5.37% | +3.61% |
| 3 окт 2025 | +2.63σ | +2.03% | Примерно раз в 50 торговых сессий25 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | +1.82% | -2.13% | +2.69% |
| 23 июл 2025 | +4.77σ | +4.81% | Ранее не наблюдалось за 5 лет0 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | +0.08% | -3.16% | +2.93% |
| 9 апр 2025 | +3.80σ | +7.61% | 4 раз за 5 лет4 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений | -3.20% | +2.38% | +9.09% |
| 4 апр 2025 | -4.30σ | -5.96% | 1 раз за 5 лет1 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений | -0.31% | +9.64% | +17.98% |
| 3 апр 2025 | -4.12σ | -4.12% | 1 раз за 5 лет1 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений | -5.96% | +2.28% | +10.82% |
| 10 янв 2025 | -3.18σ | -2.77% | Примерно раз в 105 торговых сессий12 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +0.28% | +3.08% | +6.48% |
| 29 ноя 2024 | +3.10σ | +2.67% | Примерно раз в 97 торговых сессий13 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +1.22% | +0.56% | -4.91% |
| 6 сен 2024 | -2.52σ | -3.53% | Примерно раз в 42 торговые сессии30 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +1.82% | +2.38% | +3.00% |
| 2 авг 2024 | -2.61σ | -4.29% | Примерно раз в 45 торговых сессий28 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -1.89% | +4.58% | +9.11% |
| 1 авг 2024 | -4.11σ | -4.82% | 4 раз за 5 лет4 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -4.29% | -2.69% | +3.43% |
| 31 июл 2024 | +2.91σ | +2.94% | Примерно раз в 63 торговые сессии20 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -4.82% | -7.89% | -1.01% |
| 11 мар 2024 | -2.83σ | -2.22% | Примерно раз в 60 торговых сессий21 сопоставимых движений / 1,259 наблюдений | +0.55% | +2.69% | -3.28% |
| 7 июн 2023 | -3.03σ | -3.24% | Примерно раз в 70 торговых сессий18 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.85% | +3.44% | +2.31% |
| 1 июн 2023 | +3.34σ | +2.51% | Примерно раз в 97 торговых сессий13 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +1.92% | +2.93% | +2.66% |
| 3 мар 2023 | +2.67σ | +2.30% | Примерно раз в 42 торговые сессии30 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.00% | -2.27% | +2.14% |
| 10 ноя 2022 | +4.41σ | +5.59% | 3 раз за 5 лет3 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +1.99% | -0.13% | +1.67% |
| 13 сен 2022 | -2.94σ | -3.30% | Примерно раз в 54 торговые сессии23 сопоставимых движений / 1,243 наблюдений | +1.44% | -0.53% | -2.43% |
| 10 авг 2022 | +2.79σ | +2.87% | Примерно раз в 44 торговые сессии28 сопоставимых движений / 1,220 наблюдений | -0.04% | -1.21% | -9.31% |
| 7 мар 2022 | -3.29σ | -3.51% | Примерно раз в 79 торговых сессий14 сопоставимых движений / 1,112 наблюдений | -1.44% | +3.18% | -2.24% |
| 26 ноя 2021 | -3.40σ | -2.65% | Примерно раз в 80 торговых сессий13 сопоставимых движений / 1,044 наблюдений | +0.28% | +3.00% | -0.67% |
| 4 окт 2021 | -2.92σ | -2.77% | Примерно раз в 48 торговых сессий21 сопоставимых движений / 1,006 наблюдений | +0.56% | -0.46% | +2.99% |
| 3 сен 2021 | +3.50σ | +2.84% | Примерно раз в 110 торговых сессий9 сопоставимых движений / 986 наблюдений | +1.04% | +3.22% | -4.33% |
| 9 июл 2021 | +3.17σ | +2.69% | Примерно раз в 68 торговых сессий14 сопоставимых движений / 946 наблюдений | +0.29% | -2.02% | -2.59% |
| 18 июн 2021 | -2.98σ | -2.28% | Примерно раз в 55 торговых сессий17 сопоставимых движений / 932 наблюдений | +1.06% | +1.40% | +0.76% |
| 12 мая 2021 | -3.63σ | -3.42% | Примерно раз в 151 торговую сессию6 сопоставимых движений / 906 наблюдений | +0.83% | +3.82% | +4.10% |
| 20 апр 2021 | -2.60σ | -2.16% | Примерно раз в 36 торговых сессий25 сопоставимых движений / 890 наблюдений | +0.86% | +0.37% | +1.46% |
| 27 янв 2021 | -2.58σ | -2.19% | Примерно раз в 33 торговые сессии25 сопоставимых движений / 833 наблюдений | +0.65% | +1.84% | +0.06% |
| 30 ноя 2020 | -2.54σ | -2.78% | Примерно раз в 32 торговые сессии25 сопоставимых движений / 794 наблюдений | +2.05% | +2.03% | +7.47% |
| 9 ноя 2020 | +3.00σ | +2.94% | Примерно раз в 60 торговых сессий13 сопоставимых движений / 780 наблюдений | -0.38% | +0.43% | +3.93% |
| 5 ноя 2020 | +2.96σ | +2.47% | Примерно раз в 52 торговые сессии15 сопоставимых движений / 778 наблюдений | +0.08% | +4.57% | +8.30% |
| 3 ноя 2020 | +2.99σ | +2.11% | Примерно раз в 60 торговых сессий13 сопоставимых движений / 776 наблюдений | -0.17% | +3.99% | +10.45% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.