+1 сесс.
Медианная доходность -0.35%Завершённых наблюдений: 33
- Средние 50%
- -2.00% … +0.46%
- Положительных результатов
- 42%
Disney · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Disney относительно собственной истории.
DIS Исключительное
-9.24%
-6.30σ
4 раз за 5 лет
4 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений
Малая историческая выборка Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -1.17%Завершённых наблюдений: 33
- Средние 50%
- -4.06% … +3.48%
- Положительных результатов
- 42%
+30 сесс.
Медианная доходность -1.86%Завершённых наблюдений: 33
- Средние 50%
- -7.22% … +1.54%
- Положительных результатов
- 33%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: DIS (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 апр 2025 | -6.30σ | -9.24% | 4 раз за 5 лет4 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений | -5.98% | -4.71% | +27.67% |
| 11 мар 2025 | -3.15σ | -5.03% | Примерно раз в 84 торговые сессии15 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений | +0.88% | +0.98% | -10.84% |
| 6 мар 2025 | -2.56σ | -3.55% | Примерно раз в 42 торговые сессии30 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений | +0.08% | -5.76% | -19.56% |
| 4 мар 2025 | -2.77σ | -3.35% | Примерно раз в 57 торговых сессий22 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений | +0.28% | -11.14% | -22.02% |
| 15 ноя 2024 | +2.87σ | +5.46% | Примерно раз в 63 торговые сессии20 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -1.34% | +0.32% | -3.24% |
| 14 ноя 2024 | +5.24σ | +6.23% | Примерно раз в 180 торговых сессий7 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +5.46% | +6.30% | +1.54% |
| 7 окт 2024 | -2.57σ | -2.90% | Примерно раз в 42 торговые сессии30 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.13% | +4.72% | +22.89% |
| 7 авг 2024 | -2.67σ | -4.46% | Примерно раз в 45 торговых сессий28 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.00% | +3.89% | +8.71% |
| 2 авг 2024 | -2.78σ | -3.74% | Примерно раз в 52 торговые сессии24 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -2.00% | -4.43% | +2.55% |
| 23 июл 2024 | -2.99σ | -3.39% | Примерно раз в 60 торговых сессий21 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -1.25% | +2.32% | -1.86% |
| 7 мая 2024 | -7.52σ | -9.51% | 1 раз за 5 лет1 сопоставимых движений / 1,259 наблюдений | +0.05% | -1.92% | -3.37% |
| 8 фев 2024 | +7.67σ | +11.50% | 1 раз за 5 лет1 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -1.94% | -1.00% | +4.82% |
| 9 ноя 2023 | +4.74σ | +6.91% | Примерно раз в 140 торговых сессий9 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -2.29% | +5.19% | +0.75% |
| 19 сен 2023 | -2.67σ | -3.62% | Примерно раз в 45 торговых сессий28 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +0.76% | -2.21% | -0.43% |
| 24 авг 2023 | -2.55σ | -3.91% | Примерно раз в 39 торговых сессий32 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +1.08% | -1.55% | +0.57% |
| 10 авг 2023 | +3.31σ | +4.88% | Примерно раз в 66 торговых сессий19 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -2.99% | -6.41% | -11.45% |
| 17 июл 2023 | -2.73σ | -3.45% | Примерно раз в 50 торговых сессий25 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +0.46% | +0.35% | -1.64% |
| 11 мая 2023 | -5.00σ | -8.73% | Примерно раз в 157 торговых сессий8 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.35% | -0.53% | -3.91% |
| 9 ноя 2022 | -7.06σ | -13.16% | 1 раз за 5 лет1 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +4.28% | +5.82% | -0.09% |
| 20 апр 2022 | -3.15σ | -5.56% | Примерно раз в 57 торговых сессий20 сопоставимых движений / 1,143 наблюдений | -2.34% | -10.39% | -11.00% |
| 7 мар 2022 | -2.71σ | -5.13% | Примерно раз в 43 торговые сессии26 сопоставимых движений / 1,112 наблюдений | -1.31% | +3.48% | -1.20% |
| 21 янв 2022 | -5.37σ | -6.94% | Примерно раз в 216 торговых сессий5 сопоставимых движений / 1,082 наблюдений | +0.06% | +5.18% | -2.82% |
| 11 ноя 2021 | -5.65σ | -7.07% | 3 раз за 4 года3 сопоставимых движений / 1,034 наблюдений | -1.53% | -4.90% | -5.74% |
| 5 ноя 2021 | +2.59σ | +3.14% | Примерно раз в 40 торговых сессий26 сопоставимых движений / 1,030 наблюдений | +0.71% | -9.57% | -16.60% |
| 1 окт 2021 | +2.55σ | +4.04% | Примерно раз в 35 торговых сессий29 сопоставимых движений / 1,005 наблюдений | -1.45% | -1.64% | -9.31% |
| 21 сен 2021 | -3.53σ | -4.17% | Примерно раз в 71 торговую сессию14 сопоставимых движений / 997 наблюдений | +1.45% | -1.17% | -0.78% |
| 20 сен 2021 | -2.57σ | -2.65% | Примерно раз в 38 торговых сессий26 сопоставимых движений / 996 наблюдений | -4.17% | -3.32% | -4.71% |
| 12 июл 2021 | +3.62σ | +4.15% | Примерно раз в 79 торговых сессий12 сопоставимых движений / 947 наблюдений | -0.40% | -4.06% | -3.64% |
| 8 мар 2021 | +2.85σ | +6.27% | Примерно раз в 41 торговую сессию21 сопоставимых движений / 860 наблюдений | -3.67% | -3.30% | -9.47% |
| 28 янв 2021 | +2.55σ | +5.43% | Примерно раз в 33 торговые сессии25 сопоставимых движений / 834 наблюдений | -2.16% | +10.54% | +14.71% |
| 11 дек 2020 | +5.84σ | +13.59% | 2 раз за 3 года2 сопоставимых движений / 803 наблюдений | -3.65% | -3.00% | -7.22% |
| 9 ноя 2020 | +6.35σ | +11.87% | 1 раз за 3 года1 сопоставимых движений / 780 наблюдений | -0.34% | +0.92% | +19.54% |
| 28 окт 2020 | -2.55σ | -3.93% | Примерно раз в 35 торговых сессий22 сопоставимых движений / 772 наблюдений | +2.59% | +7.59% | +30.57% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.