+1 сесс.
Медианная доходность -1.31%Завершённых наблюдений: 15
- Средние 50%
- -2.25% … +0.38%
- Положительных результатов
- 33%
Disney · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Disney относительно собственной истории.
DIS Исключительное
-13.16%
-7.06σ
1 раз за 5 лет
1 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений
Малая историческая выборка Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -1.64%Завершённых наблюдений: 15
- Средние 50%
- -3.69% … +4.33%
- Положительных результатов
- 40%
+30 сесс.
Медианная доходность -3.64%Завершённых наблюдений: 15
- Средние 50%
- -8.26% … -0.44%
- Положительных результатов
- 20%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: DIS (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 ноя 2022 | -7.06σ | -13.16% | 1 раз за 5 лет1 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +4.28% | +5.82% | -0.09% |
| 20 апр 2022 | -3.15σ | -5.56% | Примерно раз в 57 торговых сессий20 сопоставимых движений / 1,143 наблюдений | -2.34% | -10.39% | -11.00% |
| 7 мар 2022 | -2.71σ | -5.13% | Примерно раз в 43 торговые сессии26 сопоставимых движений / 1,112 наблюдений | -1.31% | +3.48% | -1.20% |
| 21 янв 2022 | -5.37σ | -6.94% | Примерно раз в 216 торговых сессий5 сопоставимых движений / 1,082 наблюдений | +0.06% | +5.18% | -2.82% |
| 11 ноя 2021 | -5.65σ | -7.07% | 3 раз за 4 года3 сопоставимых движений / 1,034 наблюдений | -1.53% | -4.90% | -5.74% |
| 5 ноя 2021 | +2.59σ | +3.14% | Примерно раз в 40 торговых сессий26 сопоставимых движений / 1,030 наблюдений | +0.71% | -9.57% | -16.60% |
| 1 окт 2021 | +2.55σ | +4.04% | Примерно раз в 35 торговых сессий29 сопоставимых движений / 1,005 наблюдений | -1.45% | -1.64% | -9.31% |
| 21 сен 2021 | -3.53σ | -4.17% | Примерно раз в 71 торговую сессию14 сопоставимых движений / 997 наблюдений | +1.45% | -1.17% | -0.78% |
| 20 сен 2021 | -2.57σ | -2.65% | Примерно раз в 38 торговых сессий26 сопоставимых движений / 996 наблюдений | -4.17% | -3.32% | -4.71% |
| 12 июл 2021 | +3.62σ | +4.15% | Примерно раз в 79 торговых сессий12 сопоставимых движений / 947 наблюдений | -0.40% | -4.06% | -3.64% |
| 8 мар 2021 | +2.85σ | +6.27% | Примерно раз в 41 торговую сессию21 сопоставимых движений / 860 наблюдений | -3.67% | -3.30% | -9.47% |
| 28 янв 2021 | +2.55σ | +5.43% | Примерно раз в 33 торговые сессии25 сопоставимых движений / 834 наблюдений | -2.16% | +10.54% | +14.71% |
| 11 дек 2020 | +5.84σ | +13.59% | 2 раз за 3 года2 сопоставимых движений / 803 наблюдений | -3.65% | -3.00% | -7.22% |
| 9 ноя 2020 | +6.35σ | +11.87% | 1 раз за 3 года1 сопоставимых движений / 780 наблюдений | -0.34% | +0.92% | +19.54% |
| 28 окт 2020 | -2.55σ | -3.93% | Примерно раз в 35 торговых сессий22 сопоставимых движений / 772 наблюдений | +2.59% | +7.59% | +30.57% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.