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Palo Alto Networks · Sigma Moves

Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.

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Último período fechado

Último movimento de Palo Alto Networks em relação ao próprio histórico.

5 fevereiro 2026 · Diário
Movimentos raros registrados46
Último movimento raro-3.61σ5 fev 2026 Maior movimento-17.67σ21 fev 2024
PANW Muito raro -7.17% -3.61σ Cerca de uma vez a cada 97 sessão 13 movimentos comparáveis / 1,255 observações

O que aconteceu depois

Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.

+1 sessões

Retorno mediano +0.38%

Observações completas: 46

50% central
-1.37% … +2.08%
Retornos positivos
59%

+7 sessões

Retorno mediano +0.27%

Observações completas: 46

50% central
-3.08% … +5.43%
Retornos positivos
52%

+30 sessões

Retorno mediano +4.01%

Observações completas: 46

50% central
-3.54% … +10.92%
Retornos positivos
70%

Cada movimento raro, em contexto

Instrumento: PANW (price return)

DataσMovimentoRaridade observada+1 sessões+7 sessões+30 sessões
5 fev 2026 -3.61σ -7.17% Cerca de uma vez a cada 97 sessão13 movimentos comparáveis / 1,255 observações +2.94% +5.64% +5.29%
3 fev 2026 -3.13σ -5.23% Cerca de uma vez a cada 57 sessão22 movimentos comparáveis / 1,255 observações +0.29% -2.06% +1.61%
29 jan 2026 -2.72σ -4.10% Cerca de uma vez a cada 37 sessão34 movimentos comparáveis / 1,255 observações +0.44% -5.79% -5.21%
7 jan 2026 +2.55σ +4.33% Cerca de uma vez a cada 32 sessão39 movimentos comparáveis / 1,255 observações -1.60% -3.22% -23.31%
20 nov 2025 -4.91σ -7.42% 4 vezes em 5 ano4 movimentos comparáveis / 1,255 observações -1.17% +2.60% +0.43%
12 nov 2025 -2.73σ -3.77% Cerca de uma vez a cada 36 sessão35 movimentos comparáveis / 1,255 observações -2.51% -12.92% -10.28%
29 jul 2025 -2.75σ -5.21% Cerca de uma vez a cada 38 sessão33 movimentos comparáveis / 1,255 observações -5.58% -13.28% +1.80%
10 jul 2025 -3.95σ -6.79% Cerca de uma vez a cada 157 sessão8 movimentos comparáveis / 1,255 observações -2.44% +4.07% -4.56%
21 mai 2025 -3.08σ -6.80% Cerca de uma vez a cada 55 sessão23 movimentos comparáveis / 1,256 observações +2.69% +7.50% +11.12%
9 abr 2025 +4.45σ +13.43% Cerca de uma vez a cada 251 sessão5 movimentos comparáveis / 1,256 observações -2.75% -7.50% +7.58%
4 abr 2025 -2.92σ -7.02% Cerca de uma vez a cada 50 sessão25 movimentos comparáveis / 1,256 observações -0.74% +13.01% +26.52%
27 mar 2025 -2.73σ -5.69% Cerca de uma vez a cada 42 sessão30 movimentos comparáveis / 1,256 observações -0.96% -12.61% +7.16%
18 dez 2024 -3.28σ -6.20% Cerca de uma vez a cada 79 sessão16 movimentos comparáveis / 1,258 observações +0.32% -2.42% -2.84%
6 nov 2024 +2.95σ +5.16% Cerca de uma vez a cada 50 sessão25 movimentos comparáveis / 1,258 observações +0.47% +0.47% -1.68%
23 out 2024 -2.82σ -4.76% Cerca de uma vez a cada 48 sessão26 movimentos comparáveis / 1,258 observações +1.78% +1.24% +12.52%
8 out 2024 +2.66σ +5.09% Cerca de uma vez a cada 42 sessão30 movimentos comparáveis / 1,258 observações +2.18% +5.92% +9.27%
20 ago 2024 +3.00σ +7.18% Cerca de uma vez a cada 52 sessão24 movimentos comparáveis / 1,258 observações -2.24% -2.66% -9.75%
21 fev 2024 -17.67σ -28.44% Não observado antes em 5 ano0 movimentos comparáveis / 1,258 observações +2.23% +15.43% +1.23%
7 fev 2024 +3.92σ +6.74% Cerca de uma vez a cada 126 sessão10 movimentos comparáveis / 1,258 observações +0.69% +0.52% -21.09%
16 nov 2023 -2.56σ -5.42% Cerca de uma vez a cada 32 sessão39 movimentos comparáveis / 1,257 observações +2.18% +14.66% +19.24%

O número tem um método por trás

Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.

σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …

A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.

As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.

As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.

Perguntas por trás do sigma

O que significa um movimento de 3σ?

O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.

Por que não usar a distribuição normal?

Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.

Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?

Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.

Quanto histórico é necessário?

Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.

Todos os instrumentos são comparáveis?

O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.

O que acontece em dias tranquilos?

A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.

Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.