+1 sessões
Retorno mediano +0.55%Observações completas: 9
- 50% central
- -0.22% … +1.17%
- Retornos positivos
- 67%
Palo Alto Networks · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Palo Alto Networks em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados9
Último movimento raro+10.89σ24 ago 2021
Maior movimento+10.89σ24 ago 2021
PANW Excepcional
+18.60%
+10.89σ
2 vezes em 4 ano
2 movimentos comparáveis / 978 observações
Amostra histórica pequena O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +0.84%Observações completas: 9
- 50% central
- -1.04% … +4.68%
- Retornos positivos
- 67%
+30 sessões
Retorno mediano +8.13%Observações completas: 9
- 50% central
- +2.74% … +11.29%
- Retornos positivos
- 78%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: PANW (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 ago 2021 | +10.89σ | +18.60% | 2 vezes em 4 ano2 movimentos comparáveis / 978 observações | +1.17% | +4.68% | +10.02% |
| 6 ago 2021 | -3.54σ | -4.28% | Cerca de uma vez a cada 107 sessão9 movimentos comparáveis / 966 observações | +0.55% | -5.33% | +22.78% |
| 6 jul 2021 | +3.72σ | +5.12% | Cerca de uma vez a cada 135 sessão7 movimentos comparáveis / 943 observações | -1.25% | -1.04% | -6.67% |
| 21 mai 2021 | +3.19σ | +5.80% | Cerca de uma vez a cada 83 sessão11 movimentos comparáveis / 913 observações | +0.57% | -1.32% | +8.13% |
| 18 mar 2021 | -2.78σ | -5.75% | Cerca de uma vez a cada 48 sessão18 movimentos comparáveis / 868 observações | -0.22% | +0.84% | +11.29% |
| 2 fev 2021 | +2.75σ | +7.20% | Cerca de uma vez a cada 47 sessão18 movimentos comparáveis / 837 observações | -2.52% | +0.97% | -13.02% |
| 27 jan 2021 | -2.90σ | -5.39% | Cerca de uma vez a cada 49 sessão17 movimentos comparáveis / 833 observações | +5.36% | +13.33% | +2.74% |
| 18 dez 2020 | +3.23σ | +7.28% | Cerca de uma vez a cada 81 sessão10 movimentos comparáveis / 808 observações | +0.14% | +0.07% | +6.20% |
| 16 nov 2020 | +3.27σ | +7.65% | Cerca de uma vez a cada 87 sessão9 movimentos comparáveis / 785 observações | +5.46% | +6.75% | +27.75% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.