Ir para o conteúdo
SignalTrack
Começar

Palo Alto Networks · Sigma Moves

Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.

Criar alerta

Último período fechado

Último movimento de Palo Alto Networks em relação ao próprio histórico.

21 agosto 2023 · Diário
Movimentos raros registrados26
Último movimento raro+5.39σ21 ago 2023 Maior movimento+10.89σ24 ago 2021
PANW Excepcional +14.84% +5.39σ 4 vezes em 5 ano 4 movimentos comparáveis / 1,257 observações Amostra histórica pequena

O que aconteceu depois

Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.

+1 sessões

Retorno mediano +0.53%

Observações completas: 26

50% central
-1.18% … +2.50%
Retornos positivos
62%

+7 sessões

Retorno mediano -0.31%

Observações completas: 26

50% central
-1.79% … +4.77%
Retornos positivos
50%

+30 sessões

Retorno mediano +6.89%

Observações completas: 26

50% central
+0.98% … +13.45%
Retornos positivos
77%

Cada movimento raro, em contexto

Instrumento: PANW (price return)

DataσMovimentoRaridade observada+1 sessões+7 sessões+30 sessões
21 ago 2023 +5.39σ +14.84% 4 vezes em 5 ano4 movimentos comparáveis / 1,257 observações -2.60% -1.21% -3.78%
4 ago 2023 -3.36σ -8.06% Cerca de uma vez a cada 79 sessão16 movimentos comparáveis / 1,257 observações -1.41% -1.22% +9.88%
2 ago 2023 -3.49σ -6.71% Cerca de uma vez a cada 84 sessão15 movimentos comparáveis / 1,257 observações +0.54% -7.71% +4.09%
12 jul 2023 -3.62σ -7.03% Cerca de uma vez a cada 105 sessão12 movimentos comparáveis / 1,257 observações +2.74% +4.81% +1.30%
24 mai 2023 +4.03σ +7.68% Cerca de uma vez a cada 157 sessão8 movimentos comparáveis / 1,258 observações +1.80% +11.00% +21.12%
25 abr 2023 -3.16σ -4.89% Cerca de uma vez a cada 66 sessão19 movimentos comparáveis / 1,258 observações +0.67% -1.95% +18.45%
22 fev 2023 +5.45σ +12.50% 3 vezes em 5 ano3 movimentos comparáveis / 1,258 observações +0.53% +2.05% +3.42%
3 nov 2022 -3.27σ -7.47% Cerca de uma vez a cada 84 sessão15 movimentos comparáveis / 1,258 observações -5.00% +8.04% +0.87%
2 nov 2022 -2.66σ -5.26% Cerca de uma vez a cada 39 sessão32 movimentos comparáveis / 1,258 observações -7.47% +2.19% -5.68%
23 ago 2022 +4.80σ +12.10% Cerca de uma vez a cada 205 sessão6 movimentos comparáveis / 1,229 observações -0.83% -4.28% -7.47%
26 jul 2022 -3.50σ -7.93% Cerca de uma vez a cada 101 sessão12 movimentos comparáveis / 1,209 observações +2.76% +7.84% +16.07%
9 mai 2022 -3.15σ -8.98% Cerca de uma vez a cada 72 sessão16 movimentos comparáveis / 1,156 observações +5.34% -4.55% +7.58%
21 abr 2022 -2.53σ -5.46% Cerca de uma vez a cada 33 sessão35 movimentos comparáveis / 1,144 observações -3.45% -3.39% -13.42%
24 fev 2022 +4.25σ +13.05% Cerca de uma vez a cada 184 sessão6 movimentos comparáveis / 1,105 observações +5.52% -1.19% +14.17%
21 jan 2022 -2.74σ -6.94% Cerca de uma vez a cada 43 sessão25 movimentos comparáveis / 1,082 observações +4.26% +6.04% +10.31%
13 jan 2022 -2.70σ -6.28% Cerca de uma vez a cada 41 sessão26 movimentos comparáveis / 1,077 observações +0.10% -4.64% +19.18%
8 nov 2021 +3.04σ +4.76% Cerca de uma vez a cada 61 sessão17 movimentos comparáveis / 1,031 observações -0.96% -0.68% +3.93%
24 ago 2021 +10.89σ +18.60% 2 vezes em 4 ano2 movimentos comparáveis / 978 observações +1.17% +4.68% +10.02%
6 ago 2021 -3.54σ -4.28% Cerca de uma vez a cada 107 sessão9 movimentos comparáveis / 966 observações +0.55% -5.33% +22.78%
6 jul 2021 +3.72σ +5.12% Cerca de uma vez a cada 135 sessão7 movimentos comparáveis / 943 observações -1.25% -1.04% -6.67%

O número tem um método por trás

Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.

σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …

A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.

As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.

As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.

Perguntas por trás do sigma

O que significa um movimento de 3σ?

O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.

Por que não usar a distribuição normal?

Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.

Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?

Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.

Quanto histórico é necessário?

Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.

Todos os instrumentos são comparáveis?

O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.

O que acontece em dias tranquilos?

A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.

Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.