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Gold · Sigma Moves

Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.

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Último período fechado

Último movimento de Gold em relação ao próprio histórico.

9 outubro 2023 · Diário
Movimentos raros registrados23
Último movimento raro+3.12σ9 out 2023 Maior movimento-4.75σ9 nov 2020
XAUUSD Muito raro +1.84% +3.12σ Cerca de uma vez a cada 126 sessão 10 movimentos comparáveis / 1,257 observações

O que aconteceu depois

Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.

+1 sessões

Retorno mediano -0.16%

Observações completas: 23

50% central
-0.53% … +0.43%
Retornos positivos
48%

+7 sessões

Retorno mediano -0.32%

Observações completas: 23

50% central
-2.13% … +0.81%
Retornos positivos
39%

+30 sessões

Retorno mediano +0.19%

Observações completas: 23

50% central
-1.69% … +3.43%
Retornos positivos
61%

Cada movimento raro, em contexto

Instrumento: GLD ETF proxy (price return)

DataσMovimentoRaridade observada+1 sessões+7 sessões+30 sessões
9 out 2023 +3.12σ +1.84% Cerca de uma vez a cada 126 sessão10 movimentos comparáveis / 1,257 observações -0.17% +4.66% +6.10%
27 set 2023 -2.51σ -1.24% Cerca de uma vez a cada 33 sessão38 movimentos comparáveis / 1,257 observações -0.50% -2.53% +3.83%
27 jul 2023 -2.63σ -1.57% Cerca de uma vez a cada 47 sessão27 movimentos comparáveis / 1,257 observações +0.80% -0.35% -1.30%
17 mar 2023 +2.82σ +2.91% Cerca de uma vez a cada 52 sessão24 movimentos comparáveis / 1,258 observações +0.04% -0.18% +0.11%
10 mar 2023 +2.55σ +2.16% Cerca de uma vez a cada 35 sessão36 movimentos comparáveis / 1,258 observações +2.29% +3.74% +6.29%
3 fev 2023 -2.60σ -2.50% Cerca de uma vez a cada 37 sessão34 movimentos comparáveis / 1,258 observações +0.21% -0.49% +5.98%
10 nov 2022 +2.53σ +3.04% Cerca de uma vez a cada 34 sessão37 movimentos comparáveis / 1,258 observações +0.66% -0.98% +2.31%
4 nov 2022 +3.37σ +3.07% Cerca de uma vez a cada 140 sessão9 movimentos comparáveis / 1,258 observações -0.40% +5.77% +6.30%
3 out 2022 +2.61σ +2.43% Cerca de uma vez a cada 41 sessão31 movimentos comparáveis / 1,257 observações +1.43% -1.54% +4.10%
5 jul 2022 -2.62σ -2.12% Cerca de uma vez a cada 40 sessão30 movimentos comparáveis / 1,194 observações -1.58% -3.29% +0.41%
13 jun 2022 -3.20σ -2.64% Cerca de uma vez a cada 118 sessão10 movimentos comparáveis / 1,180 observações -0.80% +0.19% -4.86%
9 mar 2022 -2.63σ -2.97% Cerca de uma vez a cada 40 sessão28 movimentos comparáveis / 1,114 observações +0.31% -3.51% -2.02%
8 mar 2022 +2.79σ +2.74% Cerca de uma vez a cada 48 sessão23 movimentos comparáveis / 1,113 observações -2.97% -5.55% -4.60%
11 fev 2022 +2.86σ +1.91% Cerca de uma vez a cada 58 sessão19 movimentos comparáveis / 1,097 observações +0.54% +2.58% +3.02%
22 nov 2021 -3.10σ -2.24% Cerca de uma vez a cada 87 sessão12 movimentos comparáveis / 1,041 observações -0.87% -2.07% +0.19%
16 set 2021 -2.86σ -2.26% Cerca de uma vez a cada 58 sessão17 movimentos comparáveis / 994 observações -0.16% -0.24% +2.47%
7 set 2021 -2.51σ -1.96% Cerca de uma vez a cada 33 sessão30 movimentos comparáveis / 987 observações -0.25% -2.19% -1.35%
6 ago 2021 -4.18σ -2.50% Cerca de uma vez a cada 193 sessão5 movimentos comparáveis / 966 observações -1.77% +1.42% +0.18%
17 jun 2021 -3.76σ -3.07% Cerca de uma vez a cada 155 sessão6 movimentos comparáveis / 931 observações -0.55% +0.44% +2.39%
3 jun 2021 -3.04σ -1.96% Cerca de uma vez a cada 77 sessão12 movimentos comparáveis / 921 observações +1.08% -0.32% -3.34%

O número tem um método por trás

Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.

σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …

A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.

As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.

As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.

Perguntas por trás do sigma

O que significa um movimento de 3σ?

O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.

Por que não usar a distribuição normal?

Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.

Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?

Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.

Quanto histórico é necessário?

Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.

Todos os instrumentos são comparáveis?

O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.

O que acontece em dias tranquilos?

A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.

Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.