Os mercados se movem. Foi incomum?
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Uma sessão mais tranquila. Ainda merece atenção.
O maior movimento padronizado ficou abaixo do limite de 2.5σ.
XPTUSD Abaixo do limite
-4.46%
-2.25σ
Cerca de uma vez a cada 23 sessão
54 movimentos comparáveis / 1,254 observações
Quais ativos participam10 ativos cobertos
Participam apenas ativos com três anos de retornos padronizados válidos após o aquecimento. Dados ausentes ou antigos não indicam tranquilidade.
Todos os movimentos da sessão
Cada ativo coberto em relação ao próprio histórico, ordenado por |σ|. Movimentos raros (|σ| ≥ 2.5) ficam destacados.
| Ativo | σ | Movimento | Raridade observada | Explorar histórico |
|---|---|---|---|---|
|
XPTUSDPlatinum
|
-2.25σ | -4.46% | Cerca de uma vez a cada 23 sessão | |
XPDUSDPalladium
|
-2.02σ | -4.47% | Cerca de uma vez a cada 20 sessão | |
WHEATWheat
|
-1.56σ | -2.31% | Cerca de uma vez a cada 8 sessão | |
XAGUSDSilver
|
-1.29σ | -2.94% | Cerca de uma vez a cada 5 sessão | |
XAUUSDGold
|
-1.18σ | -1.67% | Movimento comum: deste tamanho ou maior em 23% das observações | |
NATGASNatural Gas
|
+1.05σ | +2.70% | Movimento comum: deste tamanho ou maior em 30% das observações | |
CORNCorn
|
-1.05σ | -1.24% | Movimento comum: deste tamanho ou maior em 27% das observações | |
COPPERCopper
|
-0.39σ | -0.55% | Movimento comum: deste tamanho ou maior em 66% das observações | |
USOILCrude Oil WTI
|
-0.25σ | -0.69% | Movimento comum: deste tamanho ou maior em 80% das observações | |
UKOILCrude Oil Brent
|
-0.02σ | -0.05% | Movimento comum: deste tamanho ou maior em 99% das observações |
Onde toda a sessão ficou
Cada ponto é um ativo. As faixas externas começam em ±2.5σ. Fora de ±5 o valor real é mantido.
Movimentos raros que deixaram marca
Os maiores intervalos observados por mercado. Cada recorde usa o histórico disponível antes do evento.
Nenhum evento elegível neste intervalo. Explore um período maior ou outro mercado.
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.