+1 сесс.
Медианная доходность +0.87%Завершённых наблюдений: 19
- Средние 50%
- -1.73% … +2.74%
- Положительных результатов
- 53%
Western Digital · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Western Digital относительно собственной истории.
WDC Исключительное
+11.26%
+4.71σ
Примерно раз в 210 торговых сессий
6 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -0.16%Завершённых наблюдений: 19
- Средние 50%
- -5.70% … +3.59%
- Положительных результатов
- 47%
+30 сесс.
Медианная доходность -6.49%Завершённых наблюдений: 19
- Средние 50%
- -10.97% … +5.80%
- Положительных результатов
- 42%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: WDC (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 мая 2023 | +4.71σ | +11.26% | Примерно раз в 210 торговых сессий6 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.38% | +1.31% | +2.99% |
| 10 апр 2023 | +3.61σ | +8.22% | Примерно раз в 105 торговых сессий12 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.87% | -8.99% | +0.87% |
| 29 мар 2023 | +3.00σ | +5.75% | Примерно раз в 66 торговых сессий19 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +1.86% | +3.93% | -11.07% |
| 23 янв 2023 | +2.89σ | +8.66% | Примерно раз в 60 торговых сессий21 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -1.65% | +3.66% | -10.72% |
| 15 дек 2022 | -3.92σ | -10.10% | Примерно раз в 126 торговых сессий10 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.84% | -3.23% | +36.45% |
| 10 ноя 2022 | +2.98σ | +9.90% | Примерно раз в 60 торговых сессий21 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +5.30% | -4.77% | -18.97% |
| 13 сен 2022 | -3.92σ | -9.13% | Примерно раз в 113 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,243 наблюдений | -2.52% | -13.99% | -10.25% |
| 22 июл 2022 | -2.61σ | -6.37% | Примерно раз в 45 торговых сессий27 сопоставимых движений / 1,207 наблюдений | -0.80% | +2.65% | -11.80% |
| 3 мая 2022 | +5.59σ | +14.47% | 4 раз за 5 лет4 сопоставимых движений / 1,152 наблюдений | +1.85% | -10.00% | -19.07% |
| 7 мар 2022 | -2.70σ | -7.28% | Примерно раз в 48 торговых сессий23 сопоставимых движений / 1,112 наблюдений | -1.80% | +3.52% | +5.02% |
| 28 янв 2022 | -3.18σ | -7.32% | Примерно раз в 72 торговые сессии15 сопоставимых движений / 1,087 наблюдений | +3.69% | +4.95% | -10.88% |
| 29 окт 2021 | -4.88σ | -8.71% | 4 раз за 4 года4 сопоставимых движений / 1,025 наблюдений | +3.61% | +7.57% | +6.58% |
| 25 авг 2021 | +3.06σ | +7.80% | Примерно раз в 65 торговых сессий15 сопоставимых движений / 979 наблюдений | -4.47% | -6.24% | -12.38% |
| 12 авг 2021 | -3.13σ | -6.50% | Примерно раз в 69 торговых сессий14 сопоставимых движений / 970 наблюдений | +1.23% | -0.16% | -7.12% |
| 15 июл 2021 | -2.50σ | -4.43% | Примерно раз в 41 торговую сессию23 сопоставимых движений / 950 наблюдений | -4.05% | -3.95% | -6.49% |
| 14 мая 2021 | +2.68σ | +8.29% | Примерно раз в 48 торговых сессий19 сопоставимых движений / 908 наблюдений | +6.33% | +1.64% | -2.62% |
| 4 мар 2021 | -3.05σ | -8.87% | Примерно раз в 61 торговую сессию14 сопоставимых движений / 858 наблюдений | +7.21% | +8.05% | +8.51% |
| 31 дек 2020 | +4.22σ | +11.83% | Примерно раз в 163 торговые сессии5 сопоставимых движений / 816 наблюдений | -5.71% | -9.91% | +20.35% |
| 19 окт 2020 | +2.78σ | +7.85% | Примерно раз в 55 торговых сессий14 сопоставимых движений / 765 наблюдений | +1.20% | -5.16% | +15.52% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.