+1 сесс.
Медианная доходность +0.16%Завершённых наблюдений: 17
- Средние 50%
- -0.23% … +1.67%
- Положительных результатов
- 65%
Technology Select Sector SPDR ETF · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Technology Select Sector SPDR ETF относительно собственной истории.
XLK Редкое
-4.14%
-2.89σ
Примерно раз в 74 торговые сессии
17 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -0.18%Завершённых наблюдений: 17
- Средние 50%
- -3.60% … +2.43%
- Положительных результатов
- 47%
+30 сесс.
Медианная доходность -0.02%Завершённых наблюдений: 17
- Средние 50%
- -3.02% … +7.36%
- Положительных результатов
- 47%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: XLK (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 июл 2024 | -2.89σ | -4.14% | Примерно раз в 74 торговые сессии17 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -1.07% | -5.17% | -3.02% |
| 17 июл 2024 | -3.49σ | -3.89% | 4 раз за 5 лет4 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.01% | -3.60% | -2.20% |
| 22 фев 2024 | +3.09σ | +3.27% | Примерно раз в 114 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.23% | +2.43% | +0.33% |
| 8 янв 2024 | +2.59σ | +2.51% | Примерно раз в 45 торговых сессий28 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.16% | +3.67% | +5.57% |
| 2 янв 2024 | -3.38σ | -2.62% | Примерно раз в 210 торговых сессий6 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -1.02% | +2.23% | +9.30% |
| 2 авг 2023 | -2.51σ | -2.47% | Примерно раз в 39 торговых сессий32 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -0.41% | -4.21% | -1.16% |
| 25 мая 2023 | +3.41σ | +3.84% | Примерно раз в 210 торговых сессий6 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +2.84% | +3.54% | +7.36% |
| 10 ноя 2022 | +3.63σ | +8.22% | Примерно раз в 210 торговых сессий6 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +1.71% | -0.18% | -4.81% |
| 13 сен 2022 | -3.35σ | -5.31% | Примерно раз в 124 торговые сессии10 сопоставимых движений / 1,243 наблюдений | +0.36% | -5.02% | -2.67% |
| 26 авг 2022 | -2.73σ | -4.27% | Примерно раз в 42 торговые сессии29 сопоставимых движений / 1,232 наблюдений | -1.32% | -4.15% | -15.11% |
| 28 янв 2022 | +2.86σ | +4.37% | Примерно раз в 47 торговых сессий23 сопоставимых движений / 1,087 наблюдений | +2.51% | +1.58% | -10.51% |
| 7 дек 2021 | +2.88σ | +3.49% | Примерно раз в 53 торговые сессии20 сопоставимых движений / 1,051 наблюдений | +0.46% | -2.03% | -8.73% |
| 26 ноя 2021 | -2.88σ | -2.50% | Примерно раз в 55 торговых сессий19 сопоставимых движений / 1,044 наблюдений | +2.50% | +3.93% | -0.02% |
| 28 сен 2021 | -3.36σ | -2.96% | Примерно раз в 111 торговых сессий9 сопоставимых движений / 1,002 наблюдений | -0.13% | +1.29% | +11.09% |
| 20 сен 2021 | -2.71σ | -1.99% | Примерно раз в 38 торговых сессий26 сопоставимых движений / 996 наблюдений | +0.04% | -1.30% | +5.85% |
| 25 фев 2021 | -3.07σ | -3.50% | Примерно раз в 71 торговую сессию12 сопоставимых движений / 853 наблюдений | +0.53% | -3.21% | +9.05% |
| 28 окт 2020 | -2.87σ | -4.24% | Примерно раз в 45 торговых сессий17 сопоставимых движений / 772 наблюдений | +1.67% | +9.03% | +11.70% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.