+1 сесс.
Медианная доходность +0.37%Завершённых наблюдений: 10
- Средние 50%
- -0.15% … +0.79%
- Положительных результатов
- 60%
Walmart · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Walmart относительно собственной истории.
WMT Редкое
-3.20%
-2.65σ
Примерно раз в 37 торговых сессий
29 сопоставимых движений / 1,059 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +1.11%Завершённых наблюдений: 10
- Средние 50%
- +0.51% … +2.79%
- Положительных результатов
- 80%
+30 сесс.
Медианная доходность -0.26%Завершённых наблюдений: 10
- Средние 50%
- -3.39% … +1.35%
- Положительных результатов
- 40%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: WMT (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 дек 2021 | -2.65σ | -3.20% | Примерно раз в 37 торговых сессий29 сопоставимых движений / 1,059 наблюдений | +0.32% | +2.85% | +1.56% |
| 16 ноя 2021 | -3.53σ | -2.55% | Примерно раз в 74 торговые сессии14 сопоставимых движений / 1,037 наблюдений | -0.86% | +1.21% | +0.00% |
| 19 окт 2021 | +2.77σ | +2.12% | Примерно раз в 46 торговых сессий22 сопоставимых движений / 1,017 наблюдений | +0.91% | +2.60% | -5.22% |
| 10 авг 2021 | +2.79σ | +2.13% | Примерно раз в 46 торговых сессий21 сопоставимых движений / 968 наблюдений | +0.89% | +0.96% | -4.03% |
| 5 авг 2021 | +2.70σ | +1.86% | Примерно раз в 40 торговых сессий24 сопоставимых движений / 965 наблюдений | -0.18% | +3.62% | -0.52% |
| 30 июн 2021 | +3.02σ | +2.71% | Примерно раз в 67 торговых сессий14 сопоставимых движений / 940 наблюдений | -1.21% | -0.69% | +5.70% |
| 16 июн 2021 | -2.76σ | -2.04% | Примерно раз в 47 торговых сессий20 сопоставимых движений / 930 наблюдений | +0.42% | +1.01% | +3.71% |
| 12 мая 2021 | -2.94σ | -2.59% | Примерно раз в 57 торговых сессий16 сопоставимых движений / 906 наблюдений | +1.69% | +4.27% | +0.71% |
| 18 фев 2021 | -6.80σ | -6.48% | 3 раз за 3 года3 сопоставимых движений / 848 наблюдений | +0.49% | -4.57% | -1.48% |
| 27 янв 2021 | -2.87σ | -2.49% | Примерно раз в 56 торговых сессий15 сопоставимых движений / 833 наблюдений | -0.06% | +0.36% | -8.14% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.