+1 сесс.
Медианная доходность +0.52%Завершённых наблюдений: 28
- Средние 50%
- -0.32% … +1.90%
- Положительных результатов
- 61%
Qualcomm · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Qualcomm относительно собственной истории.
QCOM Исключительное
-8.61%
-4.07σ
Примерно раз в 157 торговых сессий
8 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -0.02%Завершённых наблюдений: 28
- Средние 50%
- -3.49% … +4.67%
- Положительных результатов
- 50%
+30 сесс.
Медианная доходность +2.98%Завершённых наблюдений: 28
- Средние 50%
- -5.64% … +12.50%
- Положительных результатов
- 57%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: QCOM (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 июл 2024 | -4.07σ | -8.61% | Примерно раз в 157 торговых сессий8 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.07% | -6.03% | -10.31% |
| 20 июн 2024 | -2.53σ | -5.12% | Примерно раз в 36 торговых сессий35 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -1.36% | -7.17% | -26.06% |
| 2 мая 2024 | +5.44σ | +9.74% | 3 раз за 5 лет3 сопоставимых движений / 1,259 наблюдений | -0.26% | +2.28% | +19.56% |
| 1 фев 2024 | -2.89σ | -4.98% | Примерно раз в 55 торговых сессий23 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.41% | +8.50% | +18.49% |
| 19 янв 2024 | +2.77σ | +4.59% | Примерно раз в 45 торговых сессий28 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +0.60% | -3.94% | +9.61% |
| 18 янв 2024 | +3.26σ | +4.29% | Примерно раз в 105 торговых сессий12 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +4.59% | +2.99% | +12.25% |
| 2 ноя 2023 | +3.41σ | +5.83% | Примерно раз в 126 торговых сессий10 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +1.84% | +5.53% | +21.96% |
| 25 окт 2023 | -2.87σ | -4.21% | Примерно раз в 52 торговые сессии24 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +0.80% | +14.07% | +26.88% |
| 7 сен 2023 | -4.18σ | -7.22% | Примерно раз в 180 торговых сессий7 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -0.24% | +5.97% | +4.59% |
| 3 авг 2023 | -4.49σ | -8.18% | Примерно раз в 251 торговую сессию5 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +2.36% | -3.94% | -4.68% |
| 26 мая 2023 | +3.34σ | +6.09% | Примерно раз в 105 торговых сессий12 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +5.12% | +4.38% | +7.55% |
| 4 мая 2023 | -3.58σ | -5.54% | Примерно раз в 140 торговых сессий9 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +2.06% | -0.28% | +15.11% |
| 10 ноя 2022 | +2.92σ | +9.28% | Примерно раз в 57 торговых сессий22 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.62% | -0.40% | -8.15% |
| 3 ноя 2022 | -3.09σ | -7.66% | Примерно раз в 66 торговых сессий19 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +2.71% | +16.29% | +10.25% |
| 13 сен 2022 | -2.83σ | -6.07% | Примерно раз в 46 торговых сессий27 сопоставимых движений / 1,243 наблюдений | +2.08% | -1.00% | -4.61% |
| 16 июн 2022 | -2.90σ | -7.79% | Примерно раз в 49 торговых сессий24 сопоставимых движений / 1,183 наблюдений | +0.14% | +8.92% | +22.02% |
| 28 апр 2022 | +3.35σ | +9.69% | Примерно раз в 82 торговые сессии14 сопоставимых движений / 1,149 наблюдений | -5.74% | -8.95% | -10.12% |
| 7 мар 2022 | -2.55σ | -7.49% | Примерно раз в 33 торговые сессии34 сопоставимых движений / 1,112 наблюдений | +0.44% | +0.23% | -6.03% |
| 18 янв 2022 | -2.56σ | -5.21% | Примерно раз в 33 торговые сессии33 сопоставимых движений / 1,079 наблюдений | -3.57% | -9.87% | -5.37% |
| 16 ноя 2021 | +2.51σ | +7.89% | Примерно раз в 31 торговую сессию34 сопоставимых движений / 1,037 наблюдений | +0.95% | -3.34% | +0.51% |
| 4 ноя 2021 | +9.34σ | +12.73% | 1 раз за 4 года1 сопоставимых движений / 1,029 наблюдений | +4.43% | +7.94% | +13.25% |
| 17 сен 2021 | -2.98σ | -3.47% | Примерно раз в 52 торговые сессии19 сопоставимых движений / 995 наблюдений | -0.63% | -2.77% | -0.42% |
| 29 июл 2021 | +4.32σ | +6.00% | Примерно раз в 120 торговых сессий8 сопоставимых движений / 960 наблюдений | -0.79% | -2.70% | -5.50% |
| 10 мая 2021 | -3.20σ | -6.46% | Примерно раз в 70 торговых сессий13 сопоставимых движений / 904 наблюдений | -0.44% | +1.33% | +4.76% |
| 4 фев 2021 | -4.08σ | -8.83% | Примерно раз в 105 торговых сессий8 сопоставимых движений / 839 наблюдений | -1.44% | -0.55% | -11.46% |
| 27 янв 2021 | -2.82σ | -5.46% | Примерно раз в 42 торговые сессии20 сопоставимых движений / 833 наблюдений | +1.22% | -5.10% | -14.27% |
| 11 дек 2020 | -3.13σ | -7.36% | Примерно раз в 62 торговые сессии13 сопоставимых движений / 803 наблюдений | +1.39% | +1.43% | +6.51% |
| 5 ноя 2020 | +5.67σ | +12.75% | 3 раз за 3 года3 сопоставимых движений / 778 наблюдений | -0.28% | +2.52% | +1.38% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.