+1 сесс.
Медианная доходность -0.20%Завершённых наблюдений: 19
- Средние 50%
- -0.99% … +1.02%
- Положительных результатов
- 47%
Oracle · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Oracle относительно собственной истории.
ORCL Очень редкое
-4.18%
-3.31σ
Примерно раз в 79 торговых сессий
16 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +2.69%Завершённых наблюдений: 19
- Средние 50%
- -1.68% … +4.00%
- Положительных результатов
- 63%
+30 сесс.
Медианная доходность +8.58%Завершённых наблюдений: 19
- Средние 50%
- +3.21% … +12.40%
- Положительных результатов
- 79%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: ORCL (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 авг 2023 | -3.31σ | -4.18% | Примерно раз в 79 торговых сессий16 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +2.79% | +9.80% | -2.61% |
| 12 июн 2023 | +3.47σ | +5.99% | Примерно раз в 74 торговые сессии17 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.21% | +3.56% | -0.80% |
| 25 мая 2023 | +4.46σ | +6.07% | Примерно раз в 180 торговых сессий7 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.20% | +2.69% | +10.15% |
| 23 мая 2023 | -2.82σ | -3.17% | Примерно раз в 43 торговые сессии29 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.22% | +7.46% | +16.31% |
| 10 мар 2023 | -2.52σ | -3.22% | Примерно раз в 31 торговую сессию40 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +1.02% | +4.18% | +13.52% |
| 5 дек 2022 | -2.94σ | -4.70% | Примерно раз в 45 торговых сессий28 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.65% | +3.01% | +8.20% |
| 14 сен 2022 | -3.89σ | -5.16% | Примерно раз в 96 торговых сессий13 сопоставимых движений / 1,244 наблюдений | -2.61% | -10.50% | +3.74% |
| 14 июн 2022 | +4.23σ | +10.41% | Примерно раз в 118 торговых сессий10 сопоставимых движений / 1,181 наблюдений | -1.44% | -0.03% | +8.94% |
| 18 мая 2022 | -2.65σ | -4.98% | Примерно раз в 35 торговых сессий33 сопоставимых движений / 1,163 наблюдений | -1.84% | +6.56% | +3.76% |
| 22 апр 2022 | -2.82σ | -4.11% | Примерно раз в 37 торговых сессий31 сопоставимых движений / 1,145 наблюдений | +1.01% | -3.83% | -4.25% |
| 17 фев 2022 | -2.64σ | -4.62% | Примерно раз в 34 торговые сессии32 сопоставимых движений / 1,101 наблюдений | -1.27% | +0.64% | +8.58% |
| 10 дек 2021 | +12.62σ | +15.61% | Ранее не наблюдалось за 4 года0 сопоставимых движений / 1,054 наблюдений | -1.70% | -10.84% | -21.01% |
| 30 сен 2021 | -4.32σ | -4.52% | Примерно раз в 126 торговых сессий8 сопоставимых движений / 1,004 наблюдений | +3.00% | +9.37% | +7.93% |
| 14 сен 2021 | -3.14σ | -2.81% | Примерно раз в 52 торговые сессии19 сопоставимых движений / 992 наблюдений | +1.55% | +3.51% | +12.26% |
| 16 июн 2021 | -4.61σ | -5.59% | Примерно раз в 186 торговых сессий5 сопоставимых движений / 930 наблюдений | +0.62% | +1.79% | +13.69% |
| 11 мар 2021 | -3.19σ | -6.53% | Примерно раз в 62 торговые сессии14 сопоставимых движений / 863 наблюдений | -0.37% | -1.62% | +11.21% |
| 5 мар 2021 | +4.17σ | +6.65% | Примерно раз в 123 торговые сессии7 сопоставимых движений / 859 наблюдений | +3.13% | -4.46% | +12.55% |
| 22 фев 2021 | +4.92σ | +5.43% | 3 раз за 3 года3 сопоставимых движений / 850 наблюдений | +0.08% | +3.82% | +15.25% |
| 26 окт 2020 | -3.82σ | -4.02% | Примерно раз в 110 торговых сессий7 сопоставимых движений / 770 наблюдений | -0.71% | -1.74% | +2.68% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.