+1 сесс.
Медианная доходность +1.10%Завершённых наблюдений: 33
- Средние 50%
- -1.52% … +3.46%
- Положительных результатов
- 64%
ON Semiconductor · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение ON Semiconductor относительно собственной истории.
ON Редкое
-11.05%
-2.79σ
Примерно раз в 66 торговых сессий
19 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +2.64%Завершённых наблюдений: 33
- Средние 50%
- -2.02% … +8.77%
- Положительных результатов
- 70%
+30 сесс.
Медианная доходность +5.56%Завершённых наблюдений: 33
- Средние 50%
- -4.58% … +16.49%
- Положительных результатов
- 64%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: ON (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 июн 2026 | -2.79σ | -11.05% | Примерно раз в 66 торговых сессий19 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | +3.10% | +0.84% | -22.34% |
| 13 мая 2026 | +2.81σ | +11.14% | Примерно раз в 74 торговые сессии17 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | +2.30% | +0.42% | -21.66% |
| 16 апр 2026 | +2.97σ | +10.35% | Примерно раз в 78 торговых сессий16 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | +3.85% | +22.66% | +50.91% |
| 31 мар 2026 | +3.66σ | +11.25% | Примерно раз в 157 торговых сессий8 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | +0.45% | +10.87% | +86.87% |
| 6 мар 2026 | -2.58σ | -6.54% | Примерно раз в 55 торговых сессий23 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | +4.15% | +7.23% | +50.45% |
| 3 дек 2025 | +4.14σ | +11.01% | Примерно раз в 179 торговых сессий7 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | -4.13% | -3.83% | +5.56% |
| 13 окт 2025 | +2.74σ | +9.55% | Примерно раз в 70 торговых сессий18 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | -1.14% | +3.63% | -5.43% |
| 10 окт 2025 | -3.39σ | -8.47% | Примерно раз в 157 торговых сессий8 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | +9.55% | +20.42% | +2.10% |
| 4 авг 2025 | -5.67σ | -15.58% | 2 раз за 5 лет2 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | -1.52% | +8.17% | +3.31% |
| 3 июн 2025 | +2.81σ | +11.35% | Примерно раз в 79 торговых сессий16 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений | +6.14% | +11.84% | +25.42% |
| 9 апр 2025 | +4.20σ | +22.69% | 4 раз за 5 лет4 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений | -11.02% | -11.38% | +7.88% |
| 3 апр 2025 | -4.65σ | -12.76% | 3 раз за 5 лет3 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений | -5.23% | +0.17% | +26.32% |
| 10 фев 2025 | -3.40σ | -8.21% | Примерно раз в 210 торговых сессий6 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +1.89% | +18.49% | -3.68% |
| 10 янв 2025 | -2.65σ | -7.49% | Примерно раз в 57 торговых сессий22 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +3.58% | +3.87% | -5.04% |
| 8 янв 2025 | -3.05σ | -7.05% | Примерно раз в 114 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -7.49% | -4.63% | -8.42% |
| 3 сен 2024 | -2.61σ | -9.13% | Примерно раз в 55 торговых сессий23 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.33% | -2.02% | -2.04% |
| 29 июл 2024 | +3.24σ | +11.54% | Примерно раз в 126 торговых сессий10 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -5.49% | -15.18% | -12.83% |
| 23 мая 2024 | -2.64σ | -6.08% | Примерно раз в 55 торговых сессий23 сопоставимых движений / 1,259 наблюдений | +1.27% | -0.18% | +2.55% |
| 7 мар 2024 | +2.67σ | +6.88% | Примерно раз в 55 торговых сессий23 сопоставимых движений / 1,259 наблюдений | -4.83% | -11.02% | -26.82% |
| 5 фев 2024 | +4.20σ | +9.54% | Примерно раз в 252 торговые сессии5 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -1.64% | +5.26% | -4.58% |
| 30 окт 2023 | -10.20σ | -21.77% | Ранее не наблюдалось за 5 лет0 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -4.13% | +1.39% | +19.97% |
| 1 мая 2023 | +3.21σ | +8.85% | Примерно раз в 140 торговых сессий9 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +1.07% | +1.97% | +18.31% |
| 10 ноя 2022 | +3.29σ | +14.04% | Примерно раз в 140 торговых сессий9 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +3.10% | -2.25% | -14.29% |
| 31 окт 2022 | -2.68σ | -8.97% | Примерно раз в 57 торговых сессий22 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.50% | +3.91% | +16.49% |
| 31 янв 2022 | +2.74σ | +9.75% | Примерно раз в 52 торговые сессии21 сопоставимых движений / 1,088 наблюдений | +1.10% | +13.69% | -3.97% |
| 1 ноя 2021 | +6.01σ | +14.40% | 1 раз за 4 года1 сопоставимых движений / 1,026 наблюдений | +3.91% | +3.33% | +14.53% |
| 28 окт 2021 | +3.01σ | +5.72% | Примерно раз в 93 торговые сессии11 сопоставимых движений / 1,024 наблюдений | +2.06% | +24.67% | +38.56% |
| 2 авг 2021 | +4.74σ | +11.73% | 1 раз за 4 года1 сопоставимых движений / 962 наблюдений | +3.99% | +2.64% | +9.65% |
| 25 фев 2021 | -2.88σ | -7.18% | Примерно раз в 66 торговых сессий13 сопоставимых движений / 853 наблюдений | +6.70% | -4.64% | +13.83% |
| 1 фев 2021 | +2.53σ | +6.44% | Примерно раз в 36 торговых сессий23 сопоставимых движений / 836 наблюдений | +0.38% | +8.77% | +10.76% |
| 27 янв 2021 | -2.87σ | -5.62% | Примерно раз в 64 торговые сессии13 сопоставимых движений / 833 наблюдений | +3.46% | +12.68% | +13.88% |
| 19 янв 2021 | +2.56σ | +4.93% | Примерно раз в 44 торговые сессии19 сопоставимых движений / 827 наблюдений | -1.51% | -8.49% | +3.01% |
| 8 окт 2020 | +3.78σ | +11.52% | Примерно раз в 126 торговых сессий6 сопоставимых движений / 758 наблюдений | +1.19% | +0.65% | +6.95% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.