+1 сесс.
Медианная доходность +2.76%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- +0.99% … +3.93%
- Положительных результатов
- 88%
ON Semiconductor · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение ON Semiconductor относительно собственной истории.
ON Исключительное
+14.40%
+6.01σ
1 раз за 4 года
1 сопоставимых движений / 1,026 наблюдений
Малая историческая выборка Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +2.98%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- -0.67% … +9.75%
- Положительных результатов
- 75%
+30 сесс.
Медианная доходность +12.30%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- +8.97% … +14.04%
- Положительных результатов
- 100%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: ON (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ноя 2021 | +6.01σ | +14.40% | 1 раз за 4 года1 сопоставимых движений / 1,026 наблюдений | +3.91% | +3.33% | +14.53% |
| 28 окт 2021 | +3.01σ | +5.72% | Примерно раз в 93 торговые сессии11 сопоставимых движений / 1,024 наблюдений | +2.06% | +24.67% | +38.56% |
| 2 авг 2021 | +4.74σ | +11.73% | 1 раз за 4 года1 сопоставимых движений / 962 наблюдений | +3.99% | +2.64% | +9.65% |
| 25 фев 2021 | -2.88σ | -7.18% | Примерно раз в 66 торговых сессий13 сопоставимых движений / 853 наблюдений | +6.70% | -4.64% | +13.83% |
| 1 фев 2021 | +2.53σ | +6.44% | Примерно раз в 36 торговых сессий23 сопоставимых движений / 836 наблюдений | +0.38% | +8.77% | +10.76% |
| 27 янв 2021 | -2.87σ | -5.62% | Примерно раз в 64 торговые сессии13 сопоставимых движений / 833 наблюдений | +3.46% | +12.68% | +13.88% |
| 19 янв 2021 | +2.56σ | +4.93% | Примерно раз в 44 торговые сессии19 сопоставимых движений / 827 наблюдений | -1.51% | -8.49% | +3.01% |
| 8 окт 2020 | +3.78σ | +11.52% | Примерно раз в 126 торговых сессий6 сопоставимых движений / 758 наблюдений | +1.19% | +0.65% | +6.95% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.