+1 сесс.
Медианная доходность +0.83%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -1.16% … +2.34%
- Положительных результатов
- 69%
Novo Nordisk · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Novo Nordisk относительно собственной истории.
NVO Исключительное
-4.85%
-4.62σ
Примерно раз в 252 торговые сессии
5 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +2.16%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -0.87% … +3.75%
- Положительных результатов
- 63%
+30 сесс.
Медианная доходность +3.01%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -2.36% … +7.91%
- Положительных результатов
- 69%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: NVO (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 фев 2023 | -4.62σ | -4.85% | Примерно раз в 252 торговые сессии5 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +3.36% | +8.05% | +5.36% |
| 2 ноя 2022 | +3.84σ | +6.39% | Примерно раз в 140 торговых сессий9 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.57% | -1.55% | +18.06% |
| 3 авг 2022 | -8.84σ | -12.71% | Ранее не наблюдалось за 5 лет0 сопоставимых движений / 1,215 наблюдений | +4.56% | +7.60% | +3.30% |
| 15 июл 2022 | +2.66σ | +4.37% | Примерно раз в 41 торговую сессию29 сопоставимых движений / 1,202 наблюдений | -1.09% | +2.27% | -4.85% |
| 17 дек 2021 | -5.47σ | -8.23% | 3 раз за 4 года3 сопоставимых движений / 1,059 наблюдений | -3.65% | +3.45% | -4.51% |
| 3 ноя 2021 | +3.60σ | +5.01% | Примерно раз в 129 торговых сессий8 сопоставимых движений / 1,028 наблюдений | +0.25% | -2.13% | +1.32% |
| 28 сен 2021 | -2.79σ | -3.73% | Примерно раз в 44 торговые сессии23 сопоставимых движений / 1,002 наблюдений | +0.75% | +3.15% | +19.65% |
| 5 авг 2021 | +2.90σ | +4.98% | Примерно раз в 48 торговых сессий20 сопоставимых движений / 965 наблюдений | -3.51% | +0.16% | -1.64% |
| 4 авг 2021 | +4.90σ | +5.47% | 3 раз за 4 года3 сопоставимых движений / 964 наблюдений | +4.98% | +4.63% | +4.25% |
| 23 июл 2021 | +3.30σ | +2.87% | Примерно раз в 120 торговых сессий8 сопоставимых движений / 956 наблюдений | -1.63% | +2.61% | +11.17% |
| 23 мар 2021 | -3.00σ | -4.31% | Примерно раз в 67 торговых сессий13 сопоставимых движений / 871 наблюдений | -1.37% | -0.49% | +8.94% |
| 11 фев 2021 | +2.62σ | +3.86% | Примерно раз в 38 торговых сессий22 сопоставимых движений / 844 наблюдений | +2.56% | -3.04% | -8.32% |
| 27 янв 2021 | -3.36σ | -4.50% | Примерно раз в 119 торговых сессий7 сопоставимых движений / 833 наблюдений | +0.90% | +2.04% | +2.72% |
| 4 ноя 2020 | +4.35σ | +7.22% | 3 раз за 3 года3 сопоставимых движений / 777 наблюдений | +2.27% | -2.70% | +2.52% |
| 30 окт 2020 | -2.67σ | -3.68% | Примерно раз в 41 торговую сессию19 сопоставимых движений / 774 наблюдений | +1.78% | +5.70% | +7.56% |
| 8 окт 2020 | +3.05σ | +3.73% | Примерно раз в 84 торговые сессии9 сопоставимых движений / 758 наблюдений | +1.17% | -0.65% | -5.49% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.