+1 сесс.
Медианная доходность -0.46%Завершённых наблюдений: 17
- Средние 50%
- -2.21% … +0.28%
- Положительных результатов
- 29%
Cloudflare · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Cloudflare относительно собственной истории.
NET Очень редкое
+15.51%
+3.17σ
Примерно раз в 76 торговых сессий
15 сопоставимых движений / 1,147 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -0.06%Завершённых наблюдений: 17
- Средние 50%
- -2.34% … +3.95%
- Положительных результатов
- 47%
+30 сесс.
Медианная доходность +6.93%Завершённых наблюдений: 17
- Средние 50%
- +0.59% … +22.73%
- Положительных результатов
- 76%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: NET (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 апр 2025 | +3.17σ | +15.51% | Примерно раз в 76 торговых сессий15 сопоставимых движений / 1,147 наблюдений | -6.27% | -9.28% | +40.56% |
| 3 апр 2025 | -3.09σ | -10.17% | Примерно раз в 76 торговых сессий15 сопоставимых движений / 1,143 наблюдений | -9.60% | -0.25% | +46.37% |
| 6 мар 2025 | -2.61σ | -8.86% | Примерно раз в 40 торговых сессий28 сопоставимых движений / 1,123 наблюдений | -3.26% | -11.45% | -17.65% |
| 7 фев 2025 | +5.66σ | +17.76% | 3 раз за 4 года3 сопоставимых движений / 1,105 наблюдений | +3.50% | -3.64% | -25.64% |
| 28 янв 2025 | +4.62σ | +10.68% | 4 раз за 4 года4 сопоставимых движений / 1,097 наблюдений | -2.53% | +1.10% | -14.70% |
| 18 дек 2024 | -2.79σ | -7.20% | Примерно раз в 51 торговую сессию21 сопоставимых движений / 1,072 наблюдений | -0.48% | -0.06% | +28.45% |
| 21 ноя 2024 | +2.81σ | +8.05% | Примерно раз в 55 торговых сессий19 сопоставимых движений / 1,054 наблюдений | -0.01% | +0.64% | +9.05% |
| 10 окт 2024 | +3.26σ | +8.84% | Примерно раз в 93 торговые сессии11 сопоставимых движений / 1,024 наблюдений | +1.09% | -1.86% | +12.74% |
| 19 сен 2024 | +2.90σ | +6.07% | Примерно раз в 63 торговые сессии16 сопоставимых движений / 1,009 наблюдений | -0.46% | -2.34% | +5.89% |
| 2 авг 2024 | +2.53σ | +6.80% | Примерно раз в 38 торговых сессий26 сопоставимых движений / 976 наблюдений | -2.21% | +2.88% | +0.59% |
| 24 июл 2024 | -2.78σ | -6.14% | Примерно раз в 54 торговые сессии18 сопоставимых движений / 969 наблюдений | +2.68% | +4.55% | +3.16% |
| 30 мая 2024 | -3.29σ | -9.60% | Примерно раз в 93 торговые сессии10 сопоставимых движений / 932 наблюдений | -0.43% | +5.50% | +22.73% |
| 3 мая 2024 | -8.08σ | -16.38% | Ранее не наблюдалось за 4 года0 сопоставимых движений / 914 наблюдений | -0.13% | -1.41% | +4.41% |
| 9 фев 2024 | +5.50σ | +19.50% | 2 раз за 3 года2 сопоставимых движений / 856 наблюдений | -2.13% | -11.89% | -10.97% |
| 8 фев 2024 | +3.02σ | +8.35% | Примерно раз в 95 торговых сессий9 сопоставимых движений / 855 наблюдений | +19.50% | +8.50% | +6.93% |
| 14 ноя 2023 | +2.54σ | +10.52% | Примерно раз в 40 торговых сессий20 сопоставимых движений / 797 наблюдений | +0.28% | +3.95% | +19.93% |
| 3 ноя 2023 | +4.21σ | +13.86% | 3 раз за 3 года3 сопоставимых движений / 790 наблюдений | -2.03% | +9.61% | +31.48% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.