+1 сесс.
Медианная доходность -0.25%Завершённых наблюдений: 18
- Средние 50%
- -0.89% … +0.42%
- Положительных результатов
- 44%
Micron Technology · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Micron Technology относительно собственной истории.
MU Очень редкое
+5.48%
+3.01σ
Примерно раз в 84 торговые сессии
15 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -1.61%Завершённых наблюдений: 18
- Средние 50%
- -4.91% … +2.55%
- Положительных результатов
- 39%
+30 сесс.
Медианная доходность +1.79%Завершённых наблюдений: 18
- Средние 50%
- -3.72% … +5.23%
- Положительных результатов
- 50%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: MU (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 июл 2023 | +3.01σ | +5.48% | Примерно раз в 84 торговые сессии15 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +0.18% | -2.38% | -1.25% |
| 15 мая 2023 | +2.55σ | +6.11% | Примерно раз в 42 торговые сессии30 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -1.41% | +2.92% | +3.76% |
| 10 апр 2023 | +2.84σ | +8.04% | Примерно раз в 70 торговых сессий18 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.47% | -4.14% | +4.68% |
| 29 мар 2023 | +3.17σ | +7.19% | Примерно раз в 97 торговых сессий13 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.71% | -0.42% | -3.04% |
| 23 мар 2023 | +2.68σ | +5.45% | Примерно раз в 48 торговых сессий26 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.29% | -2.82% | -0.18% |
| 4 янв 2023 | +3.17σ | +7.60% | Примерно раз в 97 торговых сессий13 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.94% | +5.04% | +10.79% |
| 10 ноя 2022 | +2.75σ | +7.68% | Примерно раз в 57 торговых сессий22 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +3.73% | -5.16% | -16.71% |
| 13 сен 2022 | -3.03σ | -7.46% | Примерно раз в 83 торговые сессии15 сопоставимых движений / 1,243 наблюдений | -0.95% | -7.39% | +4.20% |
| 2 мар 2022 | +2.79σ | +8.16% | Примерно раз в 58 торговых сессий19 сопоставимых движений / 1,109 наблюдений | -4.42% | -21.95% | -22.42% |
| 21 дек 2021 | +4.57σ | +10.54% | 3 раз за 4 года3 сопоставимых движений / 1,061 наблюдений | -0.37% | +2.72% | -9.61% |
| 19 ноя 2021 | +4.44σ | +7.80% | 3 раз за 4 года3 сопоставимых движений / 1,040 наблюдений | +1.00% | +2.55% | +16.03% |
| 12 окт 2021 | -2.60σ | -3.61% | Примерно раз в 42 торговые сессии24 сопоставимых движений / 1,012 наблюдений | -0.51% | +2.88% | +28.01% |
| 12 авг 2021 | -2.87σ | -6.37% | Примерно раз в 69 торговых сессий14 сопоставимых движений / 970 наблюдений | +0.95% | +2.12% | +5.41% |
| 10 авг 2021 | -2.79σ | -5.36% | Примерно раз в 61 торговую сессию16 сопоставимых движений / 968 наблюдений | -1.16% | -7.42% | -2.56% |
| 1 июл 2021 | -2.83σ | -5.73% | Примерно раз в 63 торговые сессии15 сопоставимых движений / 941 наблюдений | +0.27% | -2.07% | -11.47% |
| 10 мая 2021 | -2.54σ | -5.97% | Примерно раз в 41 торговую сессию22 сопоставимых движений / 904 наблюдений | -0.21% | -1.14% | -3.95% |
| 19 янв 2021 | +2.86σ | +5.92% | Примерно раз в 59 торговых сессий14 сопоставимых движений / 827 наблюдений | -2.34% | -8.32% | +4.22% |
| 16 ноя 2020 | +3.00σ | +6.78% | Примерно раз в 60 торговых сессий13 сопоставимых движений / 785 наблюдений | +0.21% | +2.54% | +16.26% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.