+1 сесс.
Медианная доходность -0.00%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- -0.67% … +0.44%
- Положительных результатов
- 50%
Micron Technology · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Micron Technology относительно собственной истории.
MU Исключительное
+7.80%
+4.44σ
3 раз за 4 года
3 сопоставимых движений / 1,040 наблюдений
Малая историческая выборка Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +0.49%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- -3.41% … +2.54%
- Положительных результатов
- 50%
+30 сесс.
Медианная доходность +4.82%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- -2.90% … +16.09%
- Положительных результатов
- 63%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: MU (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ноя 2021 | +4.44σ | +7.80% | 3 раз за 4 года3 сопоставимых движений / 1,040 наблюдений | +1.00% | +2.55% | +16.03% |
| 12 окт 2021 | -2.60σ | -3.61% | Примерно раз в 42 торговые сессии24 сопоставимых движений / 1,012 наблюдений | -0.51% | +2.88% | +28.01% |
| 12 авг 2021 | -2.87σ | -6.37% | Примерно раз в 69 торговых сессий14 сопоставимых движений / 970 наблюдений | +0.95% | +2.12% | +5.41% |
| 10 авг 2021 | -2.79σ | -5.36% | Примерно раз в 61 торговую сессию16 сопоставимых движений / 968 наблюдений | -1.16% | -7.42% | -2.56% |
| 1 июл 2021 | -2.83σ | -5.73% | Примерно раз в 63 торговые сессии15 сопоставимых движений / 941 наблюдений | +0.27% | -2.07% | -11.47% |
| 10 мая 2021 | -2.54σ | -5.97% | Примерно раз в 41 торговую сессию22 сопоставимых движений / 904 наблюдений | -0.21% | -1.14% | -3.95% |
| 19 янв 2021 | +2.86σ | +5.92% | Примерно раз в 59 торговых сессий14 сопоставимых движений / 827 наблюдений | -2.34% | -8.32% | +4.22% |
| 16 ноя 2020 | +3.00σ | +6.78% | Примерно раз в 60 торговых сессий13 сопоставимых движений / 785 наблюдений | +0.21% | +2.54% | +16.26% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.