+1 сесс.
Медианная доходность -0.65%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -3.24% … +1.78%
- Положительных результатов
- 44%
Marvell Technology · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Marvell Technology относительно собственной истории.
MRVL Редкое
+6.64%
+2.77σ
Примерно раз в 79 торговых сессий
16 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +1.54%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -3.47% … +8.82%
- Положительных результатов
- 56%
+30 сесс.
Медианная доходность +3.94%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -5.38% … +16.47%
- Положительных результатов
- 63%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: MRVL (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 фев 2024 | +2.77σ | +6.64% | Примерно раз в 79 торговых сессий16 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -3.28% | +13.57% | +3.98% |
| 8 янв 2024 | +2.67σ | +6.99% | Примерно раз в 70 торговых сессий18 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -1.00% | +6.40% | +2.20% |
| 14 ноя 2023 | +2.89σ | +6.70% | Примерно раз в 105 торговых сессий12 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +0.25% | -1.75% | +7.49% |
| 24 авг 2023 | -2.62σ | -6.85% | Примерно раз в 57 торговых сессий22 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -6.62% | +1.05% | -4.82% |
| 26 мая 2023 | +9.35σ | +32.42% | Ранее не наблюдалось за 5 лет0 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -3.22% | -9.43% | -4.01% |
| 25 мая 2023 | +2.94σ | +7.59% | Примерно раз в 90 торговых сессий14 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +32.42% | +19.55% | +25.63% |
| 10 ноя 2022 | +3.80σ | +16.18% | Примерно раз в 252 торговые сессии5 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +1.64% | -2.58% | -12.80% |
| 7 окт 2022 | -4.06σ | -11.70% | 4 раз за 5 лет4 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -4.84% | -10.89% | +3.90% |
| 26 авг 2022 | -2.60σ | -8.93% | Примерно раз в 49 торговых сессий25 сопоставимых движений / 1,232 наблюдений | -2.35% | -6.80% | -19.67% |
| 3 дек 2021 | +7.50σ | +17.68% | 1 раз за 4 года1 сопоставимых движений / 1,049 наблюдений | +2.20% | +2.03% | -7.08% |
| 30 ноя 2021 | -2.67σ | -5.13% | Примерно раз в 48 торговых сессий22 сопоставимых движений / 1,046 наблюдений | -0.31% | +26.50% | +19.35% |
| 6 окт 2021 | +3.77σ | +7.34% | 4 раз за 4 года4 сопоставимых движений / 1,008 наблюдений | +2.20% | +2.98% | +15.51% |
| 28 сен 2021 | -2.59σ | -3.68% | Примерно раз в 44 торговые сессии23 сопоставимых движений / 1,002 наблюдений | -0.99% | +7.24% | +20.07% |
| 4 мар 2021 | -4.13σ | -11.98% | 2 раз за 3 года2 сопоставимых движений / 858 наблюдений | +3.52% | +20.60% | +19.48% |
| 19 янв 2021 | +2.59σ | +5.99% | Примерно раз в 39 торговых сессий21 сопоставимых движений / 827 наблюдений | +0.50% | -3.03% | -15.33% |
| 6 ноя 2020 | +2.95σ | +8.80% | Примерно раз в 65 торговых сессий12 сопоставимых движений / 779 наблюдений | -6.47% | -4.79% | +4.70% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.