+1 сесс.
Медианная доходность -1.74%Завершённых наблюдений: 22
- Средние 50%
- -4.13% … +0.00%
- Положительных результатов
- 27%
Moderna · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Moderna относительно собственной истории.
MRNA Очень редкое
-12.25%
-3.36σ
Примерно раз в 79 торговых сессий
16 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -4.71%Завершённых наблюдений: 22
- Средние 50%
- -9.42% … -0.37%
- Положительных результатов
- 27%
+30 сесс.
Медианная доходность -12.09%Завершённых наблюдений: 22
- Средние 50%
- -24.99% … -3.12%
- Положительных результатов
- 23%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: MRNA (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 мая 2025 | -3.36σ | -12.25% | Примерно раз в 79 торговых сессий16 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений | -1.51% | -3.19% | +3.97% |
| 5 мар 2025 | +3.15σ | +15.94% | Примерно раз в 63 торговые сессии20 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений | -2.58% | -1.68% | -28.46% |
| 13 янв 2025 | -4.01σ | -16.80% | Примерно раз в 180 торговых сессий7 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -1.96% | +20.60% | -4.47% |
| 7 янв 2025 | +3.33σ | +11.65% | Примерно раз в 74 торговые сессии17 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -9.17% | -28.34% | -25.25% |
| 11 ноя 2024 | -3.14σ | -8.71% | Примерно раз в 62 торговые сессии20 сопоставимых движений / 1,238 наблюдений | +1.68% | -13.59% | -5.80% |
| 8 ноя 2024 | -2.97σ | -6.86% | Примерно раз в 54 торговые сессии23 сопоставимых движений / 1,237 наблюдений | -8.71% | -20.37% | -15.46% |
| 12 сен 2024 | -3.41σ | -12.36% | Примерно раз в 80 торговых сессий15 сопоставимых движений / 1,196 наблюдений | -2.01% | -7.95% | -24.23% |
| 1 авг 2024 | -9.07σ | -21.01% | Ранее не наблюдалось за 5 лет0 сопоставимых движений / 1,167 наблюдений | -8.06% | -13.68% | -27.49% |
| 26 июн 2024 | -3.43σ | -11.01% | Примерно раз в 88 торговых сессий13 сопоставимых движений / 1,142 наблюдений | -1.04% | -4.90% | -31.14% |
| 22 мая 2024 | +3.66σ | +13.67% | Примерно раз в 112 торговых сессий10 сопоставимых движений / 1,119 наблюдений | +0.42% | -9.50% | -28.70% |
| 2 мая 2024 | +4.70σ | +12.68% | 3 раз за 4 года3 сопоставимых движений / 1,105 наблюдений | -0.47% | +0.06% | +11.50% |
| 22 фев 2024 | +3.80σ | +13.53% | Примерно раз в 211 торговых сессий5 сопоставимых движений / 1,056 наблюдений | -3.00% | -3.46% | +3.46% |
| 2 янв 2024 | +3.74σ | +13.12% | Примерно раз в 204 торговые сессии5 сопоставимых движений / 1,021 наблюдений | -3.48% | -5.07% | -23.60% |
| 14 дек 2023 | +3.22σ | +9.25% | Примерно раз в 84 торговые сессии12 сопоставимых движений / 1,010 наблюдений | +0.16% | +13.35% | +19.33% |
| 16 окт 2023 | -2.68σ | -6.47% | Примерно раз в 37 торговых сессий26 сопоставимых движений / 968 наблюдений | -6.10% | -16.51% | -14.97% |
| 18 сен 2023 | -3.48σ | -9.12% | Примерно раз в 119 торговых сессий8 сопоставимых движений / 948 наблюдений | +2.50% | -4.51% | -28.87% |
| 21 авг 2023 | +2.91σ | +9.31% | Примерно раз в 58 торговых сессий16 сопоставимых движений / 929 наблюдений | +4.65% | +4.99% | -7.20% |
| 17 авг 2023 | +2.91σ | +7.40% | Примерно раз в 62 торговые сессии15 сопоставимых движений / 927 наблюдений | -4.35% | +7.14% | -2.78% |
| 7 авг 2023 | -3.26σ | -6.46% | Примерно раз в 92 торговые сессии10 сопоставимых движений / 919 наблюдений | -1.44% | -2.25% | +5.47% |
| 23 мая 2023 | +3.74σ | +8.69% | Примерно раз в 174 торговые сессии5 сопоставимых движений / 868 наблюдений | -4.47% | -5.26% | -13.71% |
| 17 апр 2023 | -3.51σ | -8.36% | Примерно раз в 140 торговых сессий6 сопоставимых движений / 842 наблюдений | -0.93% | -9.20% | -10.47% |
| 13 дек 2022 | +5.35σ | +19.63% | 1 раз за 3 года1 сопоставимых движений / 758 наблюдений | +5.78% | +5.47% | -4.15% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.