+1 сесс.
Медианная доходность +0.22%Завершённых наблюдений: 12
- Средние 50%
- -1.15% … +1.46%
- Положительных результатов
- 50%
Meta Platforms · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Meta Platforms относительно собственной истории.
META Очень редкое
-9.37%
-3.57σ
Примерно раз в 73 торговые сессии
17 сопоставимых движений / 1,243 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -3.22%Завершённых наблюдений: 12
- Средние 50%
- -5.45% … -0.04%
- Положительных результатов
- 25%
+30 сесс.
Медианная доходность -1.43%Завершённых наблюдений: 12
- Средние 50%
- -5.60% … +1.60%
- Положительных результатов
- 42%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: META (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 сен 2022 | -3.57σ | -9.37% | Примерно раз в 73 торговые сессии17 сопоставимых движений / 1,243 наблюдений | -1.08% | -6.73% | -10.20% |
| 28 апр 2022 | +4.66σ | +17.59% | 3 раз за 5 лет3 сопоставимых движений / 1,149 наблюдений | -2.56% | -4.63% | -14.66% |
| 20 апр 2022 | -2.82σ | -7.77% | Примерно раз в 42 торговые сессии27 сопоставимых движений / 1,143 наблюдений | -6.16% | +0.02% | -0.78% |
| 3 фев 2022 | -13.95σ | -26.39% | 1 раз за 4 года1 сопоставимых движений / 1,091 наблюдений | -0.28% | -8.44% | -8.95% |
| 22 окт 2021 | -3.08σ | -5.05% | Примерно раз в 60 торговых сессий17 сопоставимых движений / 1,020 наблюдений | +1.26% | +1.07% | -2.08% |
| 4 окт 2021 | -3.05σ | -4.89% | Примерно раз в 56 торговых сессий18 сопоставимых движений / 1,006 наблюдений | +2.06% | -0.52% | +6.54% |
| 22 сен 2021 | -3.05σ | -3.99% | Примерно раз в 59 торговых сессий17 сопоставимых движений / 998 наблюдений | +0.80% | -0.06% | -3.38% |
| 23 июл 2021 | +3.74σ | +5.30% | Примерно раз в 74 торговые сессии13 сопоставимых движений / 956 наблюдений | +0.72% | -5.02% | +1.75% |
| 28 июн 2021 | +2.85σ | +4.18% | Примерно раз в 49 торговых сессий19 сопоставимых движений / 938 наблюдений | -1.05% | -2.81% | +1.54% |
| 29 апр 2021 | +4.41σ | +7.30% | 3 раз за 4 года3 сопоставимых движений / 897 наблюдений | -1.34% | -7.14% | +0.53% |
| 4 ноя 2020 | +2.70σ | +8.32% | Примерно раз в 35 торговых сессий22 сопоставимых движений / 777 наблюдений | +2.54% | -3.63% | -4.49% |
| 28 окт 2020 | -2.52σ | -5.51% | Примерно раз в 28 торговых сессий28 сопоставимых движений / 772 наблюдений | +4.92% | +9.62% | +3.53% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.