+1 сесс.
Медианная доходность +2.54%Завершённых наблюдений: 3
- Средние 50%
- +0.60% … +3.73%
- Положительных результатов
- 67%
Meta Platforms · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Meta Platforms относительно собственной истории.
META Исключительное
+7.30%
+4.41σ
3 раз за 4 года
3 сопоставимых движений / 897 наблюдений
Малая историческая выборка Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -3.63%Завершённых наблюдений: 3
- Средние 50%
- -5.39% … +2.99%
- Положительных результатов
- 33%
+30 сесс.
Медианная доходность +0.53%Завершённых наблюдений: 3
- Средние 50%
- -1.98% … +2.03%
- Положительных результатов
- 67%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: META (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 апр 2021 | +4.41σ | +7.30% | 3 раз за 4 года3 сопоставимых движений / 897 наблюдений | -1.34% | -7.14% | +0.53% |
| 4 ноя 2020 | +2.70σ | +8.32% | Примерно раз в 35 торговых сессий22 сопоставимых движений / 777 наблюдений | +2.54% | -3.63% | -4.49% |
| 28 окт 2020 | -2.52σ | -5.51% | Примерно раз в 28 торговых сессий28 сопоставимых движений / 772 наблюдений | +4.92% | +9.62% | +3.53% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.