+1 сесс.
Медианная доходность +0.32%Завершённых наблюдений: 14
- Средние 50%
- -1.75% … +2.39%
- Положительных результатов
- 50%
Lam Research · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Lam Research относительно собственной истории.
LRCX Очень редкое
-8.65%
-3.05σ
Примерно раз в 84 торговые сессии
15 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -2.98%Завершённых наблюдений: 14
- Средние 50%
- -7.98% … +2.02%
- Положительных результатов
- 36%
+30 сесс.
Медианная доходность +1.44%Завершённых наблюдений: 14
- Средние 50%
- -14.37% … +7.05%
- Положительных результатов
- 50%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: LRCX (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 дек 2022 | -3.05σ | -8.65% | Примерно раз в 84 торговые сессии15 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.74% | +3.26% | +30.34% |
| 10 ноя 2022 | +3.24σ | +12.17% | Примерно раз в 126 торговых сессий10 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +3.17% | -7.26% | -15.10% |
| 3 окт 2022 | +2.58σ | +6.47% | Примерно раз в 43 торговые сессии29 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +2.81% | -16.86% | +23.36% |
| 9 авг 2022 | -2.75σ | -7.88% | Примерно раз в 49 торговых сессий25 сопоставимых движений / 1,219 наблюдений | +5.44% | +7.19% | -15.07% |
| 18 янв 2022 | -2.80σ | -6.96% | Примерно раз в 49 торговых сессий22 сопоставимых движений / 1,079 наблюдений | -5.34% | -18.22% | -18.41% |
| 14 янв 2022 | +2.81σ | +6.27% | Примерно раз в 54 торговые сессии20 сопоставимых движений / 1,078 наблюдений | -6.96% | -18.24% | -25.93% |
| 7 дек 2021 | +2.57σ | +5.78% | Примерно раз в 40 торговых сессий26 сопоставимых движений / 1,051 наблюдений | +1.12% | -4.94% | -12.25% |
| 29 ноя 2021 | +3.58σ | +6.01% | Примерно раз в 131 торговую сессию8 сопоставимых движений / 1,045 наблюдений | -0.10% | +4.92% | -1.08% |
| 28 сен 2021 | -2.95σ | -4.98% | Примерно раз в 63 торговые сессии16 сопоставимых движений / 1,002 наблюдений | -3.15% | -5.15% | +6.13% |
| 21 июл 2021 | +2.55σ | +4.97% | Примерно раз в 38 торговых сессий25 сопоставимых движений / 954 наблюдений | -0.21% | +0.03% | -5.88% |
| 10 мая 2021 | -2.81σ | -6.99% | Примерно раз в 53 торговые сессии17 сопоставимых движений / 904 наблюдений | +1.02% | +2.69% | +6.03% |
| 25 фев 2021 | -2.54σ | -8.25% | Примерно раз в 36 торговых сессий24 сопоставимых движений / 853 наблюдений | +3.57% | -8.22% | +20.88% |
| 27 янв 2021 | -2.69σ | -6.81% | Примерно раз в 38 торговых сессий22 сопоставимых движений / 833 наблюдений | -1.49% | -1.03% | +3.95% |
| 14 янв 2021 | +2.57σ | +5.94% | Примерно раз в 38 торговых сессий22 сопоставимых движений / 825 наблюдений | -1.84% | -0.92% | +7.35% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.