+1 сесс.
Медианная доходность +0.01%Завершённых наблюдений: 14
- Средние 50%
- -0.56% … +0.45%
- Положительных результатов
- 50%
Johnson & Johnson · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Johnson & Johnson относительно собственной истории.
JNJ Редкое
+3.05%
+2.73σ
Примерно раз в 41 торговую сессию
28 сопоставимых движений / 1,142 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +1.10%Завершённых наблюдений: 14
- Средние 50%
- -1.18% … +1.96%
- Положительных результатов
- 64%
+30 сесс.
Медианная доходность +1.30%Завершённых наблюдений: 14
- Средние 50%
- -2.50% … +7.47%
- Положительных результатов
- 57%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: JNJ (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 апр 2022 | +2.73σ | +3.05% | Примерно раз в 41 торговую сессию28 сопоставимых движений / 1,142 наблюдений | +0.44% | +0.21% | -2.93% |
| 25 фев 2022 | +4.62σ | +4.97% | 4 раз за 4 года4 сопоставимых движений / 1,106 наблюдений | -0.86% | +1.64% | +9.71% |
| 25 янв 2022 | +3.33σ | +2.86% | Примерно раз в 83 торговые сессии13 сопоставимых движений / 1,084 наблюдений | +0.45% | +3.06% | +1.03% |
| 17 дек 2021 | -2.61σ | -2.76% | Примерно раз в 35 торговых сессий30 сопоставимых движений / 1,059 наблюдений | -0.29% | +1.97% | +1.58% |
| 30 ноя 2021 | -2.97σ | -2.39% | Примерно раз в 50 торговых сессий21 сопоставимых движений / 1,046 наблюдений | +1.38% | +6.39% | +8.89% |
| 22 ноя 2021 | -2.59σ | -1.96% | Примерно раз в 36 торговых сессий29 сопоставимых движений / 1,041 наблюдений | +0.62% | -1.63% | +7.84% |
| 19 окт 2021 | +2.96σ | +2.34% | Примерно раз в 48 торговых сессий21 сопоставимых движений / 1,017 наблюдений | -0.05% | -0.62% | -3.53% |
| 9 сен 2021 | -3.10σ | -2.23% | Примерно раз в 58 торговых сессий17 сопоставимых движений / 989 наблюдений | -0.65% | -2.53% | -2.78% |
| 18 июн 2021 | -2.50σ | -1.96% | Примерно раз в 33 торговые сессии28 сопоставимых движений / 932 наблюдений | +1.15% | +1.27% | +6.35% |
| 1 июн 2021 | -3.21σ | -2.20% | Примерно раз в 66 торговых сессий14 сопоставимых движений / 919 наблюдений | +0.40% | +0.94% | +2.95% |
| 20 апр 2021 | +2.77σ | +2.33% | Примерно раз в 42 торговые сессии21 сопоставимых движений / 890 наблюдений | +0.07% | -1.37% | -0.17% |
| 29 янв 2021 | -3.07σ | -3.56% | Примерно раз в 52 торговые сессии16 сопоставимых движений / 835 наблюдений | -0.26% | +1.92% | -1.66% |
| 26 янв 2021 | +2.64σ | +2.71% | Примерно раз в 36 торговых сессий23 сопоставимых движений / 832 наблюдений | -1.53% | -4.98% | -6.65% |
| 28 окт 2020 | -3.15σ | -3.35% | Примерно раз в 55 торговых сессий14 сопоставимых движений / 772 наблюдений | -0.85% | +2.81% | +10.04% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.