+1 сесс.
Медианная доходность +0.32%Завершённых наблюдений: 22
- Средние 50%
- -1.11% … +1.23%
- Положительных результатов
- 64%
Home Depot · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Home Depot относительно собственной истории.
HD Исключительное
+5.40%
+4.17σ
Примерно раз в 140 торговых сессий
9 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +0.05%Завершённых наблюдений: 22
- Средние 50%
- -2.92% … +1.49%
- Положительных результатов
- 50%
+30 сесс.
Медианная доходность +0.82%Завершённых наблюдений: 22
- Средние 50%
- -3.24% … +4.91%
- Положительных результатов
- 55%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: HD (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ноя 2023 | +4.17σ | +5.40% | Примерно раз в 140 торговых сессий9 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +1.50% | +2.33% | +14.40% |
| 9 ноя 2023 | -2.51σ | -2.72% | Примерно раз в 36 торговых сессий35 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +1.29% | +7.06% | +21.09% |
| 2 ноя 2023 | +2.54σ | +2.76% | Примерно раз в 39 торговых сессий32 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +0.37% | -2.19% | +20.19% |
| 3 окт 2023 | -2.87σ | -2.63% | Примерно раз в 57 торговых сессий22 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +0.15% | +0.37% | +4.00% |
| 15 сен 2023 | -3.10σ | -2.50% | Примерно раз в 74 торговые сессии17 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -1.29% | -5.87% | -13.98% |
| 17 мая 2023 | +2.56σ | +3.56% | Примерно раз в 38 торговых сессий33 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.95% | +0.15% | +6.24% |
| 31 мар 2023 | +2.53σ | +3.42% | Примерно раз в 36 торговых сессий35 сопоставимых движений / 1,259 наблюдений | +0.88% | -1.59% | -2.23% |
| 21 фев 2023 | -4.69σ | -7.06% | 4 раз за 5 лет4 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.27% | -0.84% | -0.18% |
| 19 янв 2023 | -2.89σ | -3.96% | Примерно раз в 55 торговых сессий23 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +1.33% | +1.08% | -4.00% |
| 10 ноя 2022 | +4.50σ | +8.70% | Примерно раз в 252 торговые сессии5 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +1.04% | +1.63% | +2.26% |
| 28 сен 2022 | +2.58σ | +5.02% | Примерно раз в 36 торговых сессий35 сопоставимых движений / 1,254 наблюдений | -1.37% | +0.75% | +1.62% |
| 13 сен 2022 | -4.32σ | -6.59% | Примерно раз в 207 торговых сессий6 сопоставимых движений / 1,243 наблюдений | -0.57% | -3.16% | +4.44% |
| 16 авг 2022 | +2.84σ | +4.06% | Примерно раз в 56 торговых сессий22 сопоставимых движений / 1,224 наблюдений | -0.49% | -5.38% | -13.80% |
| 22 фев 2022 | -6.23σ | -8.85% | 1 раз за 4 года1 сопоставимых движений / 1,103 наблюдений | -2.44% | +2.59% | -3.58% |
| 14 янв 2022 | -2.87σ | -3.87% | Примерно раз в 54 торговые сессии20 сопоставимых движений / 1,078 наблюдений | -1.42% | -3.96% | -13.91% |
| 16 ноя 2021 | +5.96σ | +5.73% | 1 раз за 4 года1 сопоставимых движений / 1,037 наблюдений | +0.64% | +2.64% | +4.49% |
| 17 авг 2021 | -4.43σ | -4.27% | 3 раз за 4 года3 сопоставимых движений / 973 наблюдений | +0.25% | +0.23% | +5.04% |
| 12 мая 2021 | -3.19σ | -4.13% | Примерно раз в 70 торговых сессий13 сопоставимых движений / 906 наблюдений | +2.66% | -0.39% | -1.63% |
| 11 мая 2021 | -2.79σ | -3.07% | Примерно раз в 53 торговые сессии17 сопоставимых движений / 905 наблюдений | -4.13% | -4.46% | -5.74% |
| 23 фев 2021 | -2.54σ | -3.12% | Примерно раз в 32 торговые сессии27 сопоставимых движений / 851 наблюдений | -2.72% | -6.10% | +16.92% |
| 27 янв 2021 | -2.52σ | -3.03% | Примерно раз в 31 торговую сессию27 сопоставимых движений / 833 наблюдений | +1.46% | +1.76% | -1.90% |
| 9 ноя 2020 | -3.65σ | -5.02% | Примерно раз в 98 торговых сессий8 сопоставимых движений / 780 наблюдений | +2.07% | -0.05% | +0.03% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.