+1 сесс.
Медианная доходность -0.51%Завершённых наблюдений: 40
- Средние 50%
- -1.90% … +0.82%
- Положительных результатов
- 40%
Goldman Sachs · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Goldman Sachs относительно собственной истории.
GS Редкое
+4.02%
+2.82σ
Примерно раз в 70 торговых сессий
18 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +0.69%Завершённых наблюдений: 40
- Средние 50%
- -2.54% … +3.41%
- Положительных результатов
- 53%
+30 сесс.
Медианная доходность +7.76%Завершённых наблюдений: 40
- Средние 50%
- +0.72% … +10.96%
- Положительных результатов
- 80%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: GS (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 янв 2026 | +2.82σ | +4.02% | Примерно раз в 70 торговых сессий18 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | +3.73% | +2.60% | +0.19% |
| 13 ноя 2025 | -2.62σ | -3.99% | Примерно раз в 45 торговых сессий28 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | -1.81% | -1.84% | +10.76% |
| 12 ноя 2025 | +2.59σ | +3.54% | Примерно раз в 43 торговые сессии29 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | -3.99% | -7.74% | +8.11% |
| 24 окт 2025 | +3.14σ | +4.41% | Примерно раз в 97 торговых сессий13 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | +0.78% | +0.89% | +10.56% |
| 22 авг 2025 | +2.70σ | +3.62% | Примерно раз в 48 торговых сессий26 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | -0.42% | -1.53% | +7.40% |
| 12 авг 2025 | +2.64σ | +3.36% | Примерно раз в 46 торговых сессий27 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | +0.18% | -3.69% | +6.60% |
| 9 апр 2025 | +3.26σ | +11.82% | Примерно раз в 114 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений | -5.24% | -3.00% | +15.74% |
| 4 апр 2025 | -2.65σ | -7.91% | Примерно раз в 47 торговых сессий27 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений | -1.13% | +7.88% | +30.05% |
| 3 апр 2025 | -4.64σ | -9.21% | 2 раз за 5 лет2 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений | -7.91% | -1.42% | +21.09% |
| 20 фев 2025 | -2.77σ | -3.87% | Примерно раз в 50 торговых сессий25 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -2.59% | -5.76% | -20.40% |
| 15 янв 2025 | +3.60σ | +6.02% | Примерно раз в 157 торговых сессий8 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +1.17% | +4.52% | +2.70% |
| 18 дек 2024 | -2.52σ | -4.25% | Примерно раз в 37 торговых сессий34 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.68% | +4.23% | +15.25% |
| 6 ноя 2024 | +8.22σ | +13.10% | Ранее не наблюдалось за 5 лет0 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -2.32% | -0.41% | -7.05% |
| 10 сен 2024 | -2.57σ | -4.39% | Примерно раз в 42 торговые сессии30 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.86% | +7.86% | +10.95% |
| 3 сен 2024 | -3.04σ | -4.47% | Примерно раз в 84 торговые сессии15 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.65% | -2.75% | +7.16% |
| 2 авг 2024 | -4.13σ | -5.89% | 3 раз за 5 лет3 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -2.47% | +4.53% | +3.09% |
| 21 мар 2024 | +4.20σ | +4.35% | 2 раз за 5 лет2 сопоставимых движений / 1,259 наблюдений | -1.67% | -0.86% | +5.91% |
| 13 фев 2024 | -3.22σ | -3.54% | Примерно раз в 157 торговых сессий8 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.19% | +3.25% | +9.64% |
| 14 дек 2023 | +3.87σ | +5.72% | 4 раз за 5 лет4 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.77% | -0.49% | +0.89% |
| 3 ноя 2023 | +2.80σ | +4.42% | Примерно раз в 63 торговые сессии20 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -1.13% | +3.39% | +14.89% |
| 30 окт 2023 | +2.85σ | +3.77% | Примерно раз в 70 торговых сессий18 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +0.92% | +7.89% | +17.21% |
| 3 окт 2023 | -3.29σ | -3.89% | Примерно раз в 157 торговых сессий8 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +0.81% | +1.22% | +10.65% |
| 10 мар 2023 | -2.59σ | -4.22% | Примерно раз в 39 торговых сессий32 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -3.71% | -3.17% | +4.97% |
| 28 фев 2023 | -3.06σ | -3.80% | Примерно раз в 79 торговых сессий16 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -1.54% | -2.72% | -6.09% |
| 17 янв 2023 | -5.08σ | -6.44% | Ранее не наблюдалось за 5 лет0 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.24% | +1.44% | -1.05% |
| 10 ноя 2022 | +2.53σ | +4.51% | Примерно раз в 31 торговую сессию40 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +1.81% | +0.50% | -8.67% |
| 4 окт 2022 | +2.73σ | +5.25% | Примерно раз в 43 торговые сессии29 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -1.86% | -2.48% | +21.60% |
| 13 сен 2022 | -3.03σ | -4.14% | Примерно раз в 78 торговых сессий16 сопоставимых движений / 1,243 наблюдений | -0.34% | -4.71% | +1.22% |
| 19 июл 2022 | +2.52σ | +5.57% | Примерно раз в 32 торговые сессии38 сопоставимых движений / 1,204 наблюдений | +1.07% | +3.48% | +4.90% |
| 24 июн 2022 | +2.77σ | +5.79% | Примерно раз в 52 торговые сессии23 сопоставимых движений / 1,188 наблюдений | -0.65% | -2.97% | +10.55% |
| 10 июн 2022 | -3.11σ | -5.65% | Примерно раз в 79 торговых сессий15 сопоставимых движений / 1,179 наблюдений | -1.29% | -0.86% | +10.99% |
| 22 апр 2022 | -2.79σ | -4.35% | Примерно раз в 55 торговых сессий21 сопоставимых движений / 1,145 наблюдений | +0.52% | -1.60% | +0.23% |
| 18 янв 2022 | -4.03σ | -6.97% | 3 раз за 4 года3 сопоставимых движений / 1,079 наблюдений | -2.00% | -3.77% | -5.08% |
| 17 дек 2021 | -2.56σ | -3.92% | Примерно раз в 34 торговые сессии31 сопоставимых движений / 1,059 наблюдений | -2.67% | +1.15% | -4.65% |
| 15 окт 2021 | +2.54σ | +3.80% | Примерно раз в 32 торговые сессии32 сопоставимых движений / 1,015 наблюдений | +1.88% | +2.84% | -4.81% |
| 20 сен 2021 | -2.94σ | -3.41% | Примерно раз в 66 торговых сессий15 сопоставимых движений / 996 наблюдений | -0.61% | +1.79% | +10.20% |
| 18 июн 2021 | -2.51σ | -3.50% | Примерно раз в 30 торговых сессий31 сопоставимых движений / 932 наблюдений | +2.50% | +6.82% | +8.42% |
| 6 янв 2021 | +2.74σ | +5.40% | Примерно раз в 41 торговую сессию20 сопоставимых движений / 819 наблюдений | +2.14% | +5.41% | +10.53% |
| 21 дек 2020 | +3.70σ | +6.13% | 4 раз за 3 года4 сопоставимых движений / 809 наблюдений | -2.68% | +2.62% | +14.31% |
| 9 ноя 2020 | +3.56σ | +6.79% | Примерно раз в 156 торговых сессий5 сопоставимых движений / 780 наблюдений | +1.18% | +4.36% | +16.36% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.