+1 сесс.
Медианная доходность +0.04%Завершённых наблюдений: 20
- Средние 50%
- -1.43% … +0.81%
- Положительных результатов
- 50%
Alphabet Class A · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Alphabet Class A относительно собственной истории.
GOOGL Редкое
-3.12%
-2.64σ
Примерно раз в 38 торговых сессий
33 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +0.01%Завершённых наблюдений: 20
- Средние 50%
- -3.10% … +1.84%
- Положительных результатов
- 50%
+30 сесс.
Медианная доходность -0.08%Завершённых наблюдений: 20
- Средние 50%
- -3.89% … +6.72%
- Положительных результатов
- 50%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: GOOGL (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 сен 2023 | -2.64σ | -3.12% | Примерно раз в 38 торговых сессий33 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -2.47% | -2.15% | -5.45% |
| 26 июл 2023 | +3.45σ | +5.78% | Примерно раз в 157 торговых сессий8 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +0.10% | -0.90% | +4.63% |
| 13 июл 2023 | +3.03σ | +4.72% | Примерно раз в 57 торговых сессий22 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +0.71% | -2.42% | +4.21% |
| 8 фев 2023 | -2.83σ | -7.68% | Примерно раз в 48 торговых сессий26 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -4.39% | -5.05% | +6.27% |
| 2 фев 2023 | +3.23σ | +7.28% | Примерно раз в 74 торговые сессии17 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -2.75% | -12.19% | -5.68% |
| 20 янв 2023 | +2.78σ | +5.34% | Примерно раз в 43 торговые сессии29 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +1.81% | +0.84% | -2.95% |
| 26 окт 2022 | -5.13σ | -9.14% | 3 раз за 5 лет3 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -2.85% | -8.80% | -1.29% |
| 13 сен 2022 | -2.97σ | -5.90% | Примерно раз в 54 торговые сессии23 сопоставимых движений / 1,243 наблюдений | +0.65% | -4.01% | +0.15% |
| 26 авг 2022 | -2.61σ | -5.41% | Примерно раз в 40 торговых сессий31 сопоставимых движений / 1,232 наблюдений | -0.83% | -0.81% | -11.31% |
| 27 июл 2022 | +2.78σ | +7.66% | Примерно раз в 45 торговых сессий27 сопоставимых движений / 1,210 наблюдений | +1.03% | +3.90% | -4.14% |
| 2 фев 2022 | +4.17σ | +7.52% | 4 раз за 4 года4 сопоставимых движений / 1,090 наблюдений | -3.32% | -9.27% | -9.57% |
| 5 янв 2022 | -3.87σ | -4.59% | Примерно раз в 214 торговых сессий5 сопоставимых движений / 1,071 наблюдений | -0.02% | +1.24% | -3.80% |
| 27 окт 2021 | +3.43σ | +4.96% | Примерно раз в 114 торговых сессий9 сопоставимых движений / 1,023 наблюдений | -0.25% | +1.80% | +0.97% |
| 28 сен 2021 | -3.74σ | -3.72% | Примерно раз в 167 торговых сессий6 сопоставимых движений / 1,002 наблюдений | -1.09% | +2.50% | +9.64% |
| 23 июл 2021 | +3.44σ | +3.58% | Примерно раз в 159 торговых сессий6 сопоставимых движений / 956 наблюдений | +0.77% | +1.97% | +8.06% |
| 3 фев 2021 | +3.34σ | +7.28% | Примерно раз в 84 торговые сессии10 сопоставимых движений / 838 наблюдений | -0.25% | +1.76% | -1.82% |
| 27 янв 2021 | -2.72σ | -4.67% | Примерно раз в 38 торговых сессий22 сопоставимых движений / 833 наблюдений | +1.88% | +14.84% | +15.48% |
| 20 янв 2021 | +3.38σ | +5.36% | Примерно раз в 104 торговые сессии8 сопоставимых движений / 828 наблюдений | +0.22% | -2.80% | +8.18% |
| 4 ноя 2020 | +2.57σ | +6.09% | Примерно раз в 35 торговых сессий22 сопоставимых движений / 777 наблюдений | +0.95% | +1.51% | -0.31% |
| 28 окт 2020 | -3.09σ | -5.51% | Примерно раз в 59 торговых сессий13 сопоставимых движений / 772 наблюдений | +3.05% | +16.48% | +17.00% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.