+1 сесс.
Медианная доходность +4.54%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- -0.72% … +20.37%
- Положительных результатов
- 75%
GameStop · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение GameStop относительно собственной истории.
GME Редкое
-60.00%
-2.68σ
Примерно раз в 32 торговые сессии
26 сопоставимых движений / 837 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -4.12%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- -48.38% … +20.43%
- Положительных результатов
- 50%
+30 сесс.
Медианная доходность +166.15%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- +57.40% … +224.93%
- Положительных результатов
- 75%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: GME (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 фев 2021 | -2.68σ | -60.00% | Примерно раз в 32 торговые сессии26 сопоставимых движений / 837 наблюдений | +2.68% | -43.22% | +133.12% |
| 27 янв 2021 | +3.80σ | +134.84% | Примерно раз в 64 торговые сессии13 сопоставимых движений / 833 наблюдений | -44.29% | -81.65% | -25.18% |
| 26 янв 2021 | +4.04σ | +92.71% | Примерно раз в 83 торговые сессии10 сопоставимых движений / 832 наблюдений | +134.84% | -63.85% | +79.08% |
| 22 янв 2021 | +3.16σ | +51.08% | Примерно раз в 49 торговых сессий17 сопоставимых движений / 830 наблюдений | +18.12% | +38.44% | +199.18% |
| 13 янв 2021 | +6.36σ | +57.39% | 3 раз за 3 года3 сопоставимых движений / 824 наблюдений | +27.10% | +144.55% | +224.01% |
| 22 дек 2020 | +3.26σ | +25.31% | Примерно раз в 58 торговых сессий14 сопоставимых движений / 810 наблюдений | +5.70% | -11.36% | +227.70% |
| 9 дек 2020 | -3.59σ | -19.36% | Примерно раз в 67 торговых сессий12 сопоставимых движений / 801 наблюдений | +3.37% | +14.42% | +462.15% |
| 8 окт 2020 | +5.01σ | +44.12% | Примерно раз в 108 торговых сессий7 сопоставимых движений / 758 наблюдений | -10.90% | +3.11% | -7.64% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.