+1 сесс.
Медианная доходность -0.97%Завершённых наблюдений: 17
- Средние 50%
- -1.95% … +0.94%
- Положительных результатов
- 35%
Dell Technologies · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Dell Technologies относительно собственной истории.
DELL Редкое
+6.77%
+2.50σ
Примерно раз в 30 торговых сессий
42 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +0.91%Завершённых наблюдений: 17
- Средние 50%
- -2.37% … +1.57%
- Положительных результатов
- 59%
+30 сесс.
Медианная доходность +0.79%Завершённых наблюдений: 17
- Средние 50%
- -9.19% … +13.01%
- Положительных результатов
- 53%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: DELL (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 ноя 2022 | +2.50σ | +6.77% | Примерно раз в 30 торговых сессий42 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +1.73% | +1.57% | -3.26% |
| 7 окт 2022 | -2.90σ | -7.68% | Примерно раз в 41 торговую сессию31 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.35% | -0.12% | +21.50% |
| 26 авг 2022 | -7.25σ | -13.51% | 1 раз за 5 лет1 сопоставимых движений / 1,232 наблюдений | -2.03% | -8.33% | -16.78% |
| 1 июл 2022 | -2.63σ | -7.51% | Примерно раз в 33 торговые сессии36 сопоставимых движений / 1,193 наблюдений | +0.94% | +0.94% | +13.01% |
| 27 мая 2022 | +3.93σ | +12.86% | Примерно раз в 78 торговых сессий15 сопоставимых движений / 1,170 наблюдений | +0.73% | +1.51% | -12.99% |
| 18 мая 2022 | -3.27σ | -7.08% | Примерно раз в 55 торговых сессий21 сопоставимых движений / 1,163 наблюдений | -5.10% | +14.48% | -1.32% |
| 31 мар 2022 | -3.46σ | -7.60% | Примерно раз в 63 торговые сессии18 сопоставимых движений / 1,130 наблюдений | -2.77% | -6.46% | -10.16% |
| 2 мар 2022 | +2.95σ | +7.46% | Примерно раз в 43 торговые сессии26 сопоставимых движений / 1,109 наблюдений | -1.88% | -2.97% | -11.74% |
| 25 фев 2022 | -5.17σ | -7.84% | 4 раз за 4 года4 сопоставимых движений / 1,106 наблюдений | -0.97% | -2.37% | -7.91% |
| 24 ноя 2021 | +3.41σ | +4.81% | Примерно раз в 61 торговую сессию17 сопоставимых движений / 1,043 наблюдений | -1.95% | +2.53% | +1.20% |
| 13 сен 2021 | +2.63σ | +3.83% | Примерно раз в 34 торговые сессии29 сопоставимых движений / 991 наблюдений | -1.47% | +0.38% | +13.55% |
| 27 авг 2021 | -3.73σ | -4.53% | Примерно раз в 65 торговых сессий15 сопоставимых движений / 981 наблюдений | +1.24% | -2.12% | +8.51% |
| 1 июн 2021 | +2.68σ | +4.27% | Примерно раз в 34 торговые сессии27 сопоставимых движений / 919 наблюдений | -2.00% | +0.91% | -9.19% |
| 15 апр 2021 | +4.65σ | +6.71% | Примерно раз в 111 торговых сессий8 сопоставимых движений / 887 наблюдений | +2.53% | +1.48% | +0.79% |
| 13 янв 2021 | -4.98σ | -7.19% | Примерно раз в 165 торговых сессий5 сопоставимых движений / 824 наблюдений | +2.84% | +6.25% | +13.81% |
| 28 окт 2020 | -2.53σ | -4.51% | Примерно раз в 29 торговых сессий27 сопоставимых движений / 772 наблюдений | -0.30% | +6.41% | +18.88% |
| 26 окт 2020 | -3.81σ | -5.05% | Примерно раз в 64 торговые сессии12 сопоставимых движений / 770 наблюдений | -1.81% | -3.88% | +11.01% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.