+1 сесс.
Медианная доходность -0.27%Завершённых наблюдений: 38
- Средние 50%
- -1.09% … +0.44%
- Положительных результатов
- 42%
Costco · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Costco относительно собственной истории.
COST Редкое
-2.86%
-2.89σ
Примерно раз в 63 торговые сессии
20 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +0.21%Завершённых наблюдений: 38
- Средние 50%
- -2.56% … +2.16%
- Положительных результатов
- 53%
+30 сесс.
Медианная доходность +0.08%Завершённых наблюдений: 38
- Средние 50%
- -3.17% … +5.92%
- Положительных результатов
- 50%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: COST (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 дек 2025 | -2.89σ | -2.86% | Примерно раз в 63 торговые сессии20 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | -0.13% | -3.94% | +7.64% |
| 16 окт 2025 | -2.70σ | -3.08% | Примерно раз в 52 торговые сессии24 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | +1.16% | +0.46% | -1.30% |
| 9 окт 2025 | +3.16σ | +3.07% | Примерно раз в 78 торговых сессий16 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | -1.37% | -0.72% | -5.26% |
| 26 сен 2025 | -3.15σ | -2.90% | Примерно раз в 78 торговых сессий16 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | +0.10% | -0.13% | +0.74% |
| 21 авг 2025 | -2.59σ | -2.50% | Примерно раз в 42 торговые сессии30 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | -1.15% | -3.18% | -5.60% |
| 6 авг 2025 | +2.77σ | +2.64% | Примерно раз в 60 торговых сессий21 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | +0.92% | +0.36% | -1.67% |
| 5 июн 2025 | -2.87σ | -3.89% | Примерно раз в 60 торговых сессий21 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений | +0.41% | -2.62% | -6.26% |
| 9 апр 2025 | +3.07σ | +6.21% | Примерно раз в 74 торговые сессии17 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений | -0.09% | -0.77% | +5.48% |
| 4 апр 2025 | -3.25σ | -5.23% | Примерно раз в 79 торговых сессий16 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений | -0.91% | +6.59% | +12.86% |
| 7 мар 2025 | -4.40σ | -6.07% | 4 раз за 5 лет4 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений | -3.10% | -6.87% | -0.68% |
| 27 янв 2025 | +2.71σ | +2.72% | Примерно раз в 60 торговых сессий21 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -0.68% | +8.04% | -3.60% |
| 17 янв 2025 | +2.65σ | +2.55% | Примерно раз в 48 торговых сессий26 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +0.48% | +2.21% | +9.93% |
| 21 ноя 2024 | +2.54σ | +2.97% | Примерно раз в 38 торговых сессий33 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.87% | +2.77% | -3.59% |
| 8 ноя 2024 | +3.43σ | +3.27% | Примерно раз в 90 торговых сессий14 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -1.16% | -1.45% | +0.65% |
| 8 авг 2024 | +2.65σ | +3.59% | Примерно раз в 45 торговых сессий28 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +1.85% | +3.92% | +8.05% |
| 11 июл 2024 | -4.28σ | -4.27% | Примерно раз в 210 торговых сессий6 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.44% | +0.10% | +3.66% |
| 5 июл 2024 | +2.89σ | +2.67% | Примерно раз в 57 торговых сессий22 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.55% | -3.94% | -1.70% |
| 8 мар 2024 | -8.14σ | -7.64% | Ранее не наблюдалось за 5 лет0 сопоставимых движений / 1,259 наблюдений | -1.58% | +0.91% | -1.39% |
| 15 дек 2023 | +3.64σ | +4.45% | Примерно раз в 97 торговых сессий13 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +3.40% | +1.21% | +5.47% |
| 16 ноя 2023 | -2.66σ | -3.05% | Примерно раз в 47 торговых сессий27 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -0.25% | +2.67% | +12.46% |
| 10 ноя 2023 | +2.50σ | +2.46% | Примерно раз в 37 торговых сессий34 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +0.19% | +1.24% | +16.89% |
| 17 авг 2023 | -2.92σ | -2.14% | Примерно раз в 55 торговых сессий23 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -0.40% | -2.00% | +3.26% |
| 7 июл 2023 | -2.57σ | -2.29% | Примерно раз в 35 торговых сессий36 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +0.37% | +5.44% | +3.79% |
| 26 мая 2023 | +4.34σ | +4.26% | Примерно раз в 180 торговых сессий7 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.15% | +0.78% | +6.06% |
| 6 янв 2023 | +4.64σ | +7.26% | Примерно раз в 210 торговых сессий6 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.85% | -0.70% | +3.91% |
| 1 дек 2022 | -4.20σ | -6.56% | Примерно раз в 180 торговых сессий7 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -1.85% | -3.21% | -3.39% |
| 10 ноя 2022 | +2.67σ | +4.73% | Примерно раз в 41 торговую сессию31 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.46% | +2.00% | -9.84% |
| 23 сен 2022 | -2.61σ | -4.26% | Примерно раз в 35 торговых сессий36 сопоставимых движений / 1,251 наблюдений | +2.98% | +4.23% | +4.29% |
| 13 сен 2022 | -3.90σ | -5.42% | Примерно раз в 124 торговые сессии10 сопоставимых движений / 1,243 наблюдений | -0.45% | -4.53% | -2.20% |
| 18 мая 2022 | -6.34σ | -12.45% | 1 раз за 5 лет1 сопоставимых движений / 1,163 наблюдений | -1.51% | +9.63% | +13.13% |
| 29 апр 2022 | -3.29σ | -5.39% | Примерно раз в 68 торговых сессий17 сопоставимых движений / 1,150 наблюдений | -0.52% | -5.69% | -14.95% |
| 7 апр 2022 | +3.31σ | +3.98% | Примерно раз в 71 торговую сессию16 сопоставимых движений / 1,135 наблюдений | -1.32% | -2.26% | -31.51% |
| 10 дек 2021 | +4.82σ | +6.58% | Примерно раз в 211 торговых сессий5 сопоставимых движений / 1,054 наблюдений | -0.29% | -2.40% | -14.58% |
| 30 ноя 2021 | -2.60σ | -2.79% | Примерно раз в 34 торговые сессии31 сопоставимых движений / 1,046 наблюдений | -1.77% | -2.79% | -2.52% |
| 28 сен 2021 | -2.54σ | -2.87% | Примерно раз в 32 торговые сессии31 сопоставимых движений / 1,002 наблюдений | +0.99% | +1.23% | +13.72% |
| 24 сен 2021 | +4.05σ | +3.31% | Примерно раз в 143 торговые сессии7 сопоставимых движений / 1,000 наблюдений | -1.54% | -4.60% | +9.70% |
| 6 мая 2021 | +2.62σ | +2.75% | Примерно раз в 32 торговые сессии28 сопоставимых движений / 902 наблюдений | +0.41% | +0.31% | -0.49% |
| 9 ноя 2020 | -4.15σ | -5.36% | Примерно раз в 130 торговых сессий6 сопоставимых движений / 780 наблюдений | +0.44% | +4.72% | -0.81% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.