+1 сесс.
Медианная доходность -0.23%Завершённых наблюдений: 28
- Средние 50%
- -1.42% … +0.81%
- Положительных результатов
- 43%
Caterpillar · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Caterpillar относительно собственной истории.
CAT Исключительное
-6.65%
-4.14σ
Примерно раз в 251 торговую сессию
5 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +2.20%Завершённых наблюдений: 28
- Средние 50%
- -4.15% … +5.13%
- Положительных результатов
- 61%
+30 сесс.
Медианная доходность +2.01%Завершённых наблюдений: 28
- Средние 50%
- -3.28% … +11.63%
- Положительных результатов
- 57%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: CAT (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 окт 2023 | -4.14σ | -6.65% | Примерно раз в 251 торговую сессию5 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +2.56% | +3.58% | +18.54% |
| 18 окт 2023 | -3.96σ | -4.93% | Примерно раз в 210 торговых сессий6 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -2.44% | -7.97% | -3.28% |
| 1 авг 2023 | +6.01σ | +8.85% | 1 раз за 5 лет1 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -0.37% | -1.67% | -4.41% |
| 2 июн 2023 | +5.71σ | +8.40% | 1 раз за 5 лет1 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -1.84% | +8.30% | +16.41% |
| 4 апр 2023 | -3.02σ | -5.40% | Примерно раз в 66 торговых сессий19 сопоставимых движений / 1,259 наблюдений | -1.80% | +2.87% | -2.46% |
| 10 мар 2023 | -3.33σ | -5.79% | Примерно раз в 114 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -1.02% | -0.92% | -1.58% |
| 1 мар 2023 | +2.66σ | +3.81% | Примерно раз в 42 торговые сессии30 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +1.41% | -8.71% | -10.86% |
| 6 янв 2023 | +2.51σ | +3.57% | Примерно раз в 28 торговых сессий45 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.90% | +1.59% | -3.27% |
| 27 окт 2022 | +3.38σ | +7.71% | Примерно раз в 140 торговых сессий9 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +3.39% | +7.76% | +7.14% |
| 21 окт 2022 | +2.59σ | +5.36% | Примерно раз в 31 торговую сессию40 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.57% | +14.87% | +22.26% |
| 2 авг 2022 | -2.52σ | -5.82% | Примерно раз в 28 торговых сессий44 сопоставимых движений / 1,214 наблюдений | -0.35% | +5.72% | +0.62% |
| 29 июл 2022 | +2.58σ | +5.54% | Примерно раз в 30 торговых сессий40 сопоставимых движений / 1,212 наблюдений | -1.71% | -6.16% | -2.95% |
| 16 июн 2022 | -2.61σ | -5.44% | Примерно раз в 33 торговые сессии36 сопоставимых движений / 1,183 наблюдений | -1.10% | -3.77% | +0.04% |
| 22 апр 2022 | -4.61σ | -7.00% | 2 раз за 5 лет2 сопоставимых движений / 1,145 наблюдений | +0.18% | -1.24% | +3.39% |
| 14 апр 2022 | +3.14σ | +4.37% | Примерно раз в 71 торговую сессию16 сопоставимых движений / 1,140 наблюдений | +0.93% | -7.69% | -4.68% |
| 8 мар 2022 | +3.29σ | +6.76% | Примерно раз в 101 торговую сессию11 сопоставимых движений / 1,113 наблюдений | -0.10% | +5.57% | +11.94% |
| 2 мар 2022 | +2.92σ | +5.35% | Примерно раз в 58 торговых сессий19 сопоставимых движений / 1,109 наблюдений | +1.16% | +11.54% | +13.32% |
| 17 фев 2022 | -2.84σ | -4.37% | Примерно раз в 52 торговые сессии21 сопоставимых движений / 1,101 наблюдений | -1.43% | -6.12% | +12.85% |
| 28 янв 2022 | -3.34σ | -5.19% | Примерно раз в 121 торговую сессию9 сопоставимых движений / 1,087 наблюдений | +0.20% | +0.17% | +7.10% |
| 4 янв 2022 | +3.70σ | +5.35% | 4 раз за 4 года4 сопоставимых движений / 1,070 наблюдений | +0.77% | +4.09% | -6.62% |
| 26 ноя 2021 | -2.80σ | -4.03% | Примерно раз в 55 торговых сессий19 сопоставимых движений / 1,044 наблюдений | -1.41% | +2.90% | +11.53% |
| 8 ноя 2021 | +2.56σ | +4.07% | Примерно раз в 33 торговые сессии31 сопоставимых движений / 1,031 наблюдений | -2.07% | -5.26% | -7.44% |
| 28 окт 2021 | +2.64σ | +4.06% | Примерно раз в 41 торговую сессию25 сопоставимых движений / 1,024 наблюдений | -0.04% | +4.98% | -0.31% |
| 20 сен 2021 | -3.29σ | -4.47% | Примерно раз в 111 торговых сессий9 сопоставимых движений / 996 наблюдений | -0.51% | +3.69% | +7.63% |
| 10 июн 2021 | -3.22σ | -3.80% | Примерно раз в 103 торговые сессии9 сопоставимых движений / 926 наблюдений | -2.23% | -5.55% | -7.18% |
| 19 фев 2021 | +3.13σ | +5.00% | Примерно раз в 71 торговую сессию12 сопоставимых движений / 849 наблюдений | +3.88% | +2.82% | +11.34% |
| 6 янв 2021 | +3.59σ | +5.57% | 4 раз за 3 года4 сопоставимых движений / 819 наблюдений | +0.19% | +0.39% | +8.28% |
| 4 ноя 2020 | -3.43σ | -7.43% | Примерно раз в 130 торговых сессий6 сопоставимых движений / 777 наблюдений | +5.06% | +10.62% | +15.42% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.