+1 сесс.
Медианная доходность +0.08%Завершённых наблюдений: 14
- Средние 50%
- -1.19% … +0.89%
- Положительных результатов
- 50%
Caterpillar · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Caterpillar относительно собственной истории.
CAT Очень редкое
+4.37%
+3.14σ
Примерно раз в 71 торговую сессию
16 сопоставимых движений / 1,140 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +2.86%Завершённых наблюдений: 14
- Средние 50%
- -3.90% … +4.76%
- Положительных результатов
- 71%
+30 сесс.
Медианная доходность +7.95%Завершённых наблюдений: 14
- Средние 50%
- -3.59% … +11.84%
- Положительных результатов
- 64%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: CAT (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 апр 2022 | +3.14σ | +4.37% | Примерно раз в 71 торговую сессию16 сопоставимых движений / 1,140 наблюдений | +0.93% | -7.69% | -4.68% |
| 8 мар 2022 | +3.29σ | +6.76% | Примерно раз в 101 торговую сессию11 сопоставимых движений / 1,113 наблюдений | -0.10% | +5.57% | +11.94% |
| 2 мар 2022 | +2.92σ | +5.35% | Примерно раз в 58 торговых сессий19 сопоставимых движений / 1,109 наблюдений | +1.16% | +11.54% | +13.32% |
| 17 фев 2022 | -2.84σ | -4.37% | Примерно раз в 52 торговые сессии21 сопоставимых движений / 1,101 наблюдений | -1.43% | -6.12% | +12.85% |
| 28 янв 2022 | -3.34σ | -5.19% | Примерно раз в 121 торговую сессию9 сопоставимых движений / 1,087 наблюдений | +0.20% | +0.17% | +7.10% |
| 4 янв 2022 | +3.70σ | +5.35% | 4 раз за 4 года4 сопоставимых движений / 1,070 наблюдений | +0.77% | +4.09% | -6.62% |
| 26 ноя 2021 | -2.80σ | -4.03% | Примерно раз в 55 торговых сессий19 сопоставимых движений / 1,044 наблюдений | -1.41% | +2.90% | +11.53% |
| 8 ноя 2021 | +2.56σ | +4.07% | Примерно раз в 33 торговые сессии31 сопоставимых движений / 1,031 наблюдений | -2.07% | -5.26% | -7.44% |
| 28 окт 2021 | +2.64σ | +4.06% | Примерно раз в 41 торговую сессию25 сопоставимых движений / 1,024 наблюдений | -0.04% | +4.98% | -0.31% |
| 20 сен 2021 | -3.29σ | -4.47% | Примерно раз в 111 торговых сессий9 сопоставимых движений / 996 наблюдений | -0.51% | +3.69% | +7.63% |
| 10 июн 2021 | -3.22σ | -3.80% | Примерно раз в 103 торговые сессии9 сопоставимых движений / 926 наблюдений | -2.23% | -5.55% | -7.18% |
| 19 фев 2021 | +3.13σ | +5.00% | Примерно раз в 71 торговую сессию12 сопоставимых движений / 849 наблюдений | +3.88% | +2.82% | +11.34% |
| 6 янв 2021 | +3.59σ | +5.57% | 4 раз за 3 года4 сопоставимых движений / 819 наблюдений | +0.19% | +0.39% | +8.28% |
| 4 ноя 2020 | -3.43σ | -7.43% | Примерно раз в 130 торговых сессий6 сопоставимых движений / 777 наблюдений | +5.06% | +10.62% | +15.42% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.