+1 сесс.
Медианная доходность +1.46%Завершённых наблюдений: 15
- Средние 50%
- -2.10% … +4.23%
- Положительных результатов
- 67%
Bloom Energy · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Bloom Energy относительно собственной истории.
BE Исключительное
+59.19%
+8.00σ
1 раз за 5 лет
1 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений
Малая историческая выборка Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +6.96%Завершённых наблюдений: 15
- Средние 50%
- -3.69% … +11.38%
- Положительных результатов
- 60%
+30 сесс.
Медианная доходность +6.17%Завершённых наблюдений: 15
- Средние 50%
- -5.69% … +21.12%
- Положительных результатов
- 73%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: BE (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ноя 2024 | +8.00σ | +59.19% | 1 раз за 5 лет1 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +7.90% | +23.79% | +5.06% |
| 8 ноя 2024 | +5.19σ | +23.43% | 1 раз за 5 лет1 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +3.42% | +80.33% | +83.75% |
| 21 мая 2024 | +3.97σ | +17.11% | Примерно раз в 242 торговые сессии5 сопоставимых движений / 1,212 наблюдений | +12.36% | +7.87% | -19.63% |
| 26 апр 2024 | +2.96σ | +10.99% | Примерно раз в 66 торговых сессий18 сопоставимых движений / 1,195 наблюдений | +3.68% | +11.04% | +42.74% |
| 16 фев 2024 | -4.64σ | -17.46% | 3 раз за 5 лет3 сопоставимых движений / 1,147 наблюдений | -9.72% | -9.01% | +18.93% |
| 14 ноя 2023 | +3.39σ | +16.40% | Примерно раз в 108 торговых сессий10 сопоставимых движений / 1,083 наблюдений | +1.46% | +6.96% | +23.32% |
| 27 окт 2023 | -2.67σ | -9.94% | Примерно раз в 38 торговых сессий28 сопоставимых движений / 1,071 наблюдений | +2.35% | +1.53% | +38.14% |
| 2 окт 2023 | -3.61σ | -8.07% | Примерно раз в 150 торговых сессий7 сопоставимых движений / 1,052 наблюдений | -5.33% | -2.87% | -12.96% |
| 12 июн 2023 | +2.72σ | +11.29% | Примерно раз в 44 торговые сессии22 сопоставимых движений / 975 наблюдений | +4.81% | -3.68% | +6.17% |
| 11 мая 2023 | -3.95σ | -12.96% | 4 раз за 4 года4 сопоставимых движений / 954 наблюдений | -3.85% | +11.72% | +17.23% |
| 10 мая 2023 | -3.12σ | -8.49% | Примерно раз в 95 торговых сессий10 сопоставимых движений / 953 наблюдений | -12.96% | -8.29% | +1.58% |
| 10 янв 2023 | +2.60σ | +10.61% | Примерно раз в 35 торговых сессий25 сопоставимых движений / 870 наблюдений | +4.77% | +9.27% | +1.73% |
| 10 ноя 2022 | +3.85σ | +18.57% | 4 раз за 3 года4 сопоставимых движений / 830 наблюдений | +0.83% | -3.70% | -14.41% |
| 4 ноя 2022 | +2.95σ | +11.67% | Примерно раз в 69 торговых сессий12 сопоставимых движений / 826 наблюдений | +0.88% | +14.29% | +8.16% |
| 10 авг 2022 | +3.28σ | +18.34% | Примерно раз в 109 торговых сессий7 сопоставимых движений / 765 наблюдений | -0.34% | -12.83% | -21.98% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.