+1 сесс.
Медианная доходность +0.83%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- -0.34% … +0.88%
- Положительных результатов
- 60%
Bloom Energy · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Bloom Energy относительно собственной истории.
BE Очень редкое
-8.49%
-3.12σ
Примерно раз в 95 торговых сессий
10 сопоставимых движений / 953 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -3.70%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- -8.29% … +9.27%
- Положительных результатов
- 40%
+30 сесс.
Медианная доходность +1.58%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- -14.41% … +1.73%
- Положительных результатов
- 60%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: BE (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 мая 2023 | -3.12σ | -8.49% | Примерно раз в 95 торговых сессий10 сопоставимых движений / 953 наблюдений | -12.96% | -8.29% | +1.58% |
| 10 янв 2023 | +2.60σ | +10.61% | Примерно раз в 35 торговых сессий25 сопоставимых движений / 870 наблюдений | +4.77% | +9.27% | +1.73% |
| 10 ноя 2022 | +3.85σ | +18.57% | 4 раз за 3 года4 сопоставимых движений / 830 наблюдений | +0.83% | -3.70% | -14.41% |
| 4 ноя 2022 | +2.95σ | +11.67% | Примерно раз в 69 торговых сессий12 сопоставимых движений / 826 наблюдений | +0.88% | +14.29% | +8.16% |
| 10 авг 2022 | +3.28σ | +18.34% | Примерно раз в 109 торговых сессий7 сопоставимых движений / 765 наблюдений | -0.34% | -12.83% | -21.98% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.